วิธีสร้างแผนการซื้อขายออปชัน

เริ่มจากเหตุการณ์หรือพฤติกรรมราคาที่คุณคาดหวัง ไม่ใช่จากชื่อกลยุทธ์ที่ชอบ ระบุสินทรัพย์อ้างอิง ทิศทางหรือกรอบราคา วันที่มุมมองต้องเกิดผล และสมมติฐานความผันผวน ประโยคที่ใช้ได้ควรบอกว่าอะไรต้องเกิดขึ้น เมื่อไรต้องเกิดขึ้น และข้อเท็จจริงใดจะทำให้แนวคิดนี้ใช้ไม่ได้

จากนั้นระบุหน้าที่ของสถานะ: รับความเสี่ยงตามทิศทาง ป้องกันหุ้น สร้างรายได้ หรือแสดงมุมมองต่อความผันผวน วิธีเลือกกลยุทธ์ออปชัน ช่วยจับคู่หน้าที่นั้นกับกลุ่มผลตอบแทน โดยไม่ถือว่าความน่าจะเป็นที่จะกำไรสูงเป็นการรับประกัน

บันทึกสินทรัพย์อ้างอิงที่ตรงกัน ประเภทออปชัน strike วันหมดอายุ call หรือ put ฝั่งที่ซื้อหรือขาย จำนวน และตัวคูณสัญญา อธิบายว่าเหตุใด strike และวันหมดอายุนี้จึงเข้ากับช่วงเวลาได้ดีกว่าตัวเลือกใกล้เคียง คู่มือการเลือก strike และ คู่มือการเลือกวันหมดอายุ ทำให้ trade-off เหล่านี้ชัดเจน

กำหนดขนาดจากขาดทุนที่คุณยอมรับได้ ไม่ใช่จากจำนวนสัญญาที่กำลังซื้ออนุญาต รวม premium หรือ net debit ขาดทุนสูงสุด ขอบเขต break-even และผลของเงินสดจากตัวคูณ การกำหนดขนาดสถานะออปชันและขาดทุนสูงสุด เป็นจุดตรวจสอบสำหรับขาเดียวหรือ spread

เขียนเส้นทางที่เป็นบวก ไม่เปลี่ยนแปลง และเป็นลบ สำหรับแต่ละเส้นทาง ระบุการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงโดยประมาณ เวลาที่ผ่านไป การเปลี่ยนแปลงของ implied volatility และการกระทำที่จะทำ การเคลื่อนไหวที่เป็นบวกอาจ trigger ให้ปิดบางส่วน ตลาดที่ไม่เปลี่ยนแปลงอาจ trigger ให้ทบทวนเวลา และการเคลื่อนไหวที่เป็นลบอาจทำให้สมมติฐานใช้ไม่ได้

อย่าใช้เฉพาะผลตอบแทน ณ วันหมดอายุ ออปชันที่ซื้ออาจเสียมูลค่าเมื่อการเคลื่อนไหวมาช้า ขณะที่ออปชันที่ขายอาจขาดทุนก่อนที่สินทรัพย์อ้างอิงจะกลับเข้าสู่กรอบ แผนสถานการณ์ออปชัน และ วิธีคำนวณกำไรขาดทุนออปชัน แยกผลตอบแทนสุดท้ายออกจากเส้นทางกว่าจะไปถึงผลลัพธ์

กำหนดช่วงราคาเข้าโดยใช้ bid และ ask แบบสด ประเภทคำสั่ง สภาพคล่องขั้นต่ำที่ต้องการ และสิ่งที่จะทำหากคำสั่งจับคู่เพียงบางส่วน midpoint เป็นข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ ไม่ใช่คำสัญญาว่าจะจับคู่ รวมเงื่อนไขยกเลิกหาก spread กว้างขึ้นหรือสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวก่อนคำสั่งเสร็จ

สำหรับขาที่ขาย ให้เขียนการตอบสนองต่อการได้รับมอบหมายด้วยภาษาตรงไปตรงมา ระบุว่าคุณสามารถจัดหาเงินสำหรับหุ้น ถือสถานะหุ้นขาย ปิดขาอื่น หรือติดต่อโบรกเกอร์ได้หรือไม่ การได้รับมอบหมายออปชัน และ เช็กลิสต์การเข้าและออกจากออปชัน ครอบคลุมรายละเอียดการดำเนินงานที่กราฟผลตอบแทนไม่แสดง

เก็บแผนเดิมไว้กับการยืนยันคำสั่ง การจับคู่ ค่าธรรมเนียม และ timestamp หลังสถานะเปลี่ยน ให้เปรียบเทียบเส้นทางที่เกิดขึ้นจริงกับสมมติฐาน แทนการเขียนสมมติฐานใหม่ให้เข้ากับผลลัพธ์ แยกกระบวนการที่ดีแต่ผลลัพธ์ไม่ดีออกจากผลลัพธ์ที่โชคดีซึ่งเกิดจากกระบวนการไม่ชัดเจน

อัปเดตแผนเมื่อราคา เวลา ความผันผวน สภาพคล่อง หรือกำลังซื้อเปลี่ยน เช็กลิสต์สมมติฐานของการซื้อขายออปชัน ช่วยให้จุดที่ทำให้สมมติฐานใช้ไม่ได้ยังมองเห็นได้ ขณะที่ P&L ออปชันที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับยังไม่เกิดขึ้นจริง ช่วยแยกราคาที่แสดงบนหน้าจอออกจากผลลัพธ์เงินสดที่เกิดขึ้นจริง [!TRYMARK] จุดตรวจสอบ TryMark ก่อนส่งคำสั่ง อ่านแผนราวกับกำลังส่งต่อให้คนอื่น หากคนนั้นระบุขาดทุนสูงสุด trigger ออกจากสถานะแรก และผลของการได้รับมอบหมายข้างเดียวไม่ได้ แผนก็ยังทำตามไม่ได้ [!WARNING] แผนไม่ใช่การทำนาย แผนควบคุมการตัดสินใจของคุณภายใต้เงื่อนไขที่ระบุ แต่ควบคุมตลาด รับประกันการจับคู่ หรือเปลี่ยนผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนให้เป็นผลตอบแทนที่รู้ล่วงหน้าไม่ได้