Как установить цель прибыли для фьючерса

Определите, должна ли сделка поймать движение к уровню структуры, компенсировать конкретный риск или закрыться до события. Цель должна быть связана с причиной входа. Укажите, что опровергает идею и при каком условии вы выйдете раньше по усмотрению.

Не называйте целью число, выбранное только потому, что оно даёт красивое соотношение риск/прибыль. Проверьте, есть ли у рынка ликвидность на этом уровне и сможете ли вы поставить исполнимый ордер.

Сначала рассчитайте риск стопа в тиках и деньгах, включая комиссии, сборы, неблагоприятное исполнение и сценарий шока. Расчёт размера фьючерсной позиции объясняет, почему начальная маржа не является безопасным бюджетом убытка. В проверочном примере расстояние составляет 16 тиков при рабочем окне 24 тика; условия 1 и 24 нужно сверить с контрактом, а не с внешним графиком.

Для длинного микроконтракта плановый ценовой риск нужно считать по спецификации, а не по универсальному числу. Второе контрольное окно — 24 тика, а затем проверьте 1 2 3 4 5 6 7 как последовательные поля плана. Это только сценарий, а не гарантированный максимум: стоп может проскользнуть. Если шоковый сценарий не укладывается в лимит, уменьшите количество или пропустите сделку.

Цель по структуре

Выберите уровень, где идея должна встретить сопротивление, поддержку или ликвидность. Проверьте, не совпадает ли он с очевидной зоной, где очередь может быть длинной.

Цель по волатильности

Используйте диапазон или историческое движение для расстояния, но не считайте волатильность прогнозом. Сверьте её с сессией, контрактом и текущим событием.

Цель по времени

Закройте позицию к заданному времени, если сигнал должен отработать быстро. Время не отменяет ценовой и гэп-риск.

Цель по сценарию

Опишите условие, при котором цель считается достигнутой: например, цена и подтверждение закрытия, а не одно касание. Заранее решите, что делать при недостижении.

Округлите цель до допустимого тика и выберите лимит, маркет, брэкет или поэтапный выход. Лимит контролирует цену, но может не исполниться. Укажите источник цены, время действия, допустимый остаток и порядок отмены связанных ордеров.

Проверьте спред, глубину, объём, ближайшую публикацию, ночную сессию и лимиты цены. Цель за тонким стаканом может быть достижима на графике, но не исполнима на нужном объёме.

Поэтапный выход меняет количество, среднюю цену, оставшийся стоп и итоговый риск. После каждого исполнения пересчитайте остаток и отмените устаревшие дети. Не называйте первую частичную продажу завершением сделки.

После сделки сравните плановую цену, фактические исполнения, время, проскальзывание, комиссии и остаточную позицию. Отдельно отметьте, была ли цель достигнута до события, после него или только на графике.

- причина цели и условие, отменяющее идею - точный месяц, цена, тик и количество - риск стопа, сценарий шока и издержки - ликвидность, события, сессия и время действия - правило частичного исполнения и остатка [!WARNING] Цель прибыли не гарантирует прибыль Цена может не дойти до уровня, лимит может не исполниться, а гэп и проскальзывание могут изменить результат. Материал носит образовательный характер и не рекомендует конкретную цель или стратегию.