Как составить торговый план для фьючерсов

Одним предложением определите задачу счёта. Например: протестировать один внутридневной сетап в течение 30 сессий, торговать только конкретным индексным контрактом в ликвидные часы или ограничить риск во время обучения исполнению. «Заработать деньги» — результат, а не рабочая цель

Также запишите капитал счёта, используемый для решений о риске, валюты, возможность ночного удержания и время, когда вы можете наблюдать за сделкой. План должен соответствовать реальному вниманию и ликвидности, а не воображаемому графику полного дня

[Курс CME по торговому плану](https://www.cmegroup.com/education/courses/building-a-trade-plan) строит план вокруг цели, методологии, управления риском, стратегий и журнала трейдера. Используйте эти заголовки как устойчивый каркас

Перечислите разрешённые вам контракты и объясните, почему каждый входит в список. Запишите биржу, символ, месяц, размер и стоимость тика, множитель, часы торгов, тип расчёта и обычный спред. Как читать спецификации фьючерсного контракта и стоимость тика и множитель помогают превратить котировку в денежную экспозицию

Не считайте непрерывный график торгуемым контрактом. До заявки подтвердите фактический месяц, последний торговый день, первый день уведомления при необходимости и символ брокера. План, который говорит только «S&P», неполон

Укажите условия до входа: режим рынка, окно времени, ориентир, триггер, уровень опровержения и причину не торговать. Используйте наблюдаемые значения, а не ярлыки вроде «сильный импульс»

Например:

Это гипотеза для тестирования, а не утверждение, что сетап сработает. Запишите, какие рыночные условия находятся вне выборки

• Торговать только ближайший ликвидный контракт в первые 90 минут после обычного открытия акций
• Входить после пятиминутного закрытия выше заранее заданного ночного максимума и удержавшегося ретеста
• Отменять сетап, если спред превышает лимит плана или приближается запланированная публикация
• Установить уровень опровержения до входа и не расширять его, чтобы избежать убытка

Задайте максимальный убыток на сделку, на день и максимальное число коррелированных позиций. [Рекомендации CME по позиции и риску](https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/position-and-risk-management) подчёркивают выбор числа контрактов по сценариям риска, а не использование максимума начальной маржи

Практический начальный расчёт:

contracts = floor(maximum trade risk ÷ (stop distance in ticks × tick value + estimated costs))

Пример: при лимите риска $300, стопе 12 тиков, стоимости тика $12.50 и расчётных расходах за круг $10 риск на контракт равен 160 USD, поэтому размер — floor(300 ÷ 160) = 1 contract. Если результат равен нулю, сделка не подходит счёту: выберите меньший контракт или оставайтесь вне рынка. Размер фьючерсной позиции содержит дополнительные примеры

Дистанция стопа не гарантирует итоговый убыток. Гэпы, быстрый рынок, проскальзывание, отклонённые заявки и частичные исполнения могут увеличить реализованный убыток. Добавьте консервативный шок-сценарий и держите денежный буфер отдельно от максимального бюджета риска сделки

Начальная маржа — обеспечение для открытия позиции; требования поддержания и политика брокера могут меняться. Это не сумма, которую безопасно потерять. Прочитайте маржу и плечо, капитал счёта и денежный баланс и денежные буферы до маржин-колла

Запишите минимум свободных денег, правило ночного удержания и реакцию на повышение маржи. Ежедневная переоценка может двигать деньги до закрытия сделки; [переоценка CME](https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures/mark-to-market) объясняет поток расчёта

Укажите тип ордера, допустимое окно входа, максимальный спред, ценовой допуск и действие при исполнении только одной ноги. Определите, является ли стоп стоп-маркетом или стоп-лимитом и какой риск принимаете при неисполнении стоп-лимита. Свяжите правила с рыночными и лимитными ордерами, стопами и стоп-лимитами и отклонёнными и неисполненными ордерами

До отправки ордера подтвердите:

1. Верные месяц и количество контракта 2. Видимые уровни входа, опровержения и цели 3. Расчётный убыток с издержками укладывается в лимиты сделки и дня 4. Маржа и свободные деньги остаются выше буфера плана 5. Готова ветка на случай новости, потери связи или частичного исполнения

Не превращайте убыточную сделку в незапланированную инвестицию удалением правила выхода

Для каждой сделки записывайте время, месяц, направление, размер, версию сетапа, плановый и фактический вход, стоп, выход, проскальзывание, комиссии, режим рынка, снимок или исходные данные и соблюдение каждого правила. Отделяйте убыток при соблюдении правил от убытка из-за их нарушения

Проверяйте пакетами, а не после одного результата. Отслеживайте математическое ожидание, среднюю прибыль и убыток, максимальное неблагоприятное отклонение, самую длинную серию убытков, проскальзывание по сессиям и результат по версиям сетапа. При изменении версионируйте правило и отмечайте дату, иначе журнал не покажет причину результата

План должен содержать условия паузы: достигнут дневной лимит убытка, две последовательные ошибки исполнения, сбой данных или связи, необычный спред, изменение маржи или эмоциональное состояние за пределами допустимого. Пауза — контроль риска, а не прогноз следующей свечи

В конце каждой сессии сверяйте исполнения, комиссии, реализованный и нереализованный P&L, деньги, капитал и открытые ордера. Реализованный и нереализованный P&L фьючерсов помогает сохранить честность журнала [!WARNING] План не устраняет риск фьючерсов Фьючерсы могут терять деньги быстрее ожидаемого из-за плеча, гэпов, проскальзывания, ежедневного расчёта, изменения маржи и ликвидности. Это образовательная схема, а не рекомендация по конкретному контракту или стратегии. Используйте актуальные спецификации и раскрытия риска регулируемого брокера