Как читать котировки фьючерсов Nikkei Yen

NIY котируется в японских иенах за пункт индекса, каждый пункт стоит ¥500. Поэтому котировка 65,000 означает около ¥32,500,000 номинальной стоимости, а движение на 100 пунктов равно ¥50,000. Соглашение придаёт смысл каждой цифре: ошибка, при которой пункты в иенах принимают за доллары, не завышает сумму в долларах, но полностью скрывает валютную экспозицию. Нельзя выводить стоимость контракта только из числа без единицы котировки.

Что такое фьючерсы Nikkei Yen объясняет множитель NIY и денежный расчёт. [Экспирация и финальный расчёт фьючерсов Nikkei Yen] (/learn/nikkei-yen-futures-expiration-and-final-settlement-explained) показывает, почему похожая цена всё равно должна сохранять месяц названного контракта.

NIY обозначает семейство фьючерсного продукта, а не один вечный контракт. Сохраните код месяца и год до сравнения цен, просмотра графика или обсуждения даты расчёта. Квартальные, серийные и дополнительные декабрьские листинги одновременно поддерживают множество месяцев, поэтому краткое обозначение ближнего контракта не доказывает фиксированный график.

Коды месяцев фьючерсных контрактов расшифровывают короткую букву месяца и год NIY в датированное соглашение на среднее. Если в котировке отсутствует одно из полей, запишите его как неизвестное, а не занимайте дату самого заметного контракта.

Для обычного аутрайта NIY на CME Globex 5.00 пункта индекса — минимальное движение, равное ¥2,500 на контракт стоимостью 500 иен, умноженных на среднее. Это правило конкретного типа котировки, а не универсальная точность показа для японских акций или для любого способа отправки сделки.

Стоимость тика и множители фьючерсного контракта проводит расчёт иен NIY после фиксации инструмента на среднем. Как читать спецификации фьючерсного контракта разделяет множитель 500 иен, котировку «иен на пункт», путь рынка и шаг цены на четыре поля.

Допустимый календарный спред Nikkei — это одновременная связь двух месяцев NIY, которые двигаются одинаковыми шагами 5.00 пункта. Общая сетка не сливает две ноги в одну запись: для анализа маржи, расчёта и переноса нужно хранить каждый месяц и саму связь.

Календарные спреды фьючерсов объясняют, почему нужно сохранять каждую ногу NIY на среднем и их соотношение. Принт BTIC ссылается на временные окна Токио, а не на плоскую цену, поэтому его рыночный путь нельзя молча считать обычным аутрайтом Globex. [!WARNING] Точность показа NIY не определяет валюту Принты Nikkei в иенах и долларах имеют одинаковые десятичные знаки индекса, поэтому отдельное число не показывает валюту. Прежде чем назвать изменение тиком NIY, определите корень продукта, названный контракт, путь рынка и вид записи: аутрайт, календарный спред, BTIC или нога quanto-спреда.

Бид, аск, последняя сделка, дневной расчёт и другое обозначенное поле описывают разные наблюдения. Для NIY сохраните источник, время, часовой пояс, сессию и статус — например, в реальном времени, с задержкой, закрыт или индикативный — до использования числа. Непрерывный график также может менять базовый месяц и не должен заменять доступный для торговли месяц и год.

Цена расчёта фьючерса и последняя сделка объясняет, почему дневной расчёт NIY и сделку по среднему NIY нельзя подменять друг другом только потому, что цены близки. [!TRYMARK] Сохраняйте котировки NIY как записи, а не отдельные цены Запишите NIY, месяц и год, единицу «иен на пункт», путь аутрайта, календарного спреда, BTIC или quanto-спреда, ценовое поле, источник, время и часовой пояс, сессию и статус данных. Каждую ногу спреда храните отдельно, а непрерывный ряд помечайте как ряд, а не как конкретный доступный для приказа контракт.

Это руководство объясняет интерпретацию котировок NIY. Оно не сообщает текущую цену, не проверяет доступ к рыночным данным, не рекомендует приказ и не прогнозирует японские акции. Конкретное наблюдение определяется актуальными правилами CME и условиями поставщика данных.