Czym są futures Nikkei Yen? Wyjaśnienie NIY
Dowiedz się, czym są futures NIY Nikkei Yen: kontrakty o wartości 500 jenów razy indeks 225 akcji z Tokio, z tickiem outright 2 500 jenów i rozliczeniem gotówkowym.
Bezpośrednia odpowiedź
Futures Nikkei Yen, zwykle oznaczane jako NIY, to kontrakty CME o wartości 500 jenów razy Nikkei Stock Average z 225 tokijskich blue chipów. Na CME Globex zwykła minimalna zmiana outright o 5,00 punktu indeksu odpowiada 2 500 jenów za kontrakt, a kwotowania BTIC używają 0,10. Standardowe futures NIY rozliczają się gotówkowo z zakończeniem w czwartek przed drugim piątkiem, a system wzajemnego offsetu CME-SGX łączy je z płynnością Singapuru
NIY oznacza datowaną umowę indeksową w jenach, a nie średnią gotówkową
NIY to kod produktu futures CME na Nikkei Yen. Pełna umowa wymaga miesiąca i roku, więc cena obok NIY nie jest automatycznie bieżącą średnią Nikkei ani ceną ETF-u. Jest oznaczonym odczytem datowanego kontraktu futures w jenach, a etykieta określa zasady i proces rozliczenia
Mnożnik 500 jenów NIY zamienia punkty indeksu na jeny kontraktu
Jeden kontrakt NIY ma wartość 500 jenów razy średnia: średnia 65 000 oznacza około 32 500 000 jenów nominału za kontrakt. Mnożnik opisuje standaryzowaną ekspozycję, a nie saldo rachunku, marżę ani właściwy rozmiar zlecenia
Outright, BTIC i spread quanto NIY mają własne przyrosty
Zwykła transakcja outright NIY na CME Globex ma minimalną zmianę 5,00 punktów indeksu, czyli 2 500 jenów za kontrakt. Kwotowania BTIC używają 0,10, czyli 50 jenów. Futures Nikkei denominowane w jenach i dolarach tworzą razem najbardziej płynny notowany rynek spreadów quanto indeksu, a spready o implikowanej proporcji utrzymują neutralność delty wobec zmian kursu walutowego.
Zapisz ścieżkę rynku przed porównaniem dwóch wyświetlanych cen. Punkt NIY i punkt Nikkei w USD różnią się zarówno walutą, jak i wielkością, nawet gdy ich wartości dziesiętne wyglądają tak samo
Rozliczenie gotówkowe przy czwartkowym terminie kończy NIY bez dostawy
Futures NIY rozliczają się gotówkowo, a handel kończy się o 17:00 czasu wschodniego w czwartek przed drugim piątkiem miesiąca kontraktowego. Żaden koszyk 225 akcji nie zmienia właściciela. Kwartalne, seryjne i dodatkowe grudniowe notowania pogłębiają kalendarz, a system wzajemnego offsetu pozwala zlikwidować w Singapurze pozycję otwartą w Chicago
How to read Nikkei Yen futures quotes pokazuje, które pola czynią odczyt użytecznym. Nikkei Yen futures expiration and delivery wyjaśnia, dlaczego nazwany miesiąc ma znaczenie przy zbliżaniu się procesu giełdowego.
Futures tick value and contract multipliers wyjaśnia wartość zwykłego ticka NIY. Futures position sizing oddziela jednostkę kontraktu, liczbę kontraktów i limity rachunku.
Cash-settled versus physically delivered futures wyznacza ogólną granicę konstrukcji rozliczenia. What are E-mini S&P 500 futures omawia kontrakt amerykański do porównania regionalnego.
Depozyt jest zabezpieczeniem, a nie zamiennikiem ekspozycji 500 jenów razy średnia ani rekomendacją otwarcia pozycji. Kody miesięcy kontraktów futures pomagają rozwiązać symbol NIY według właściwego kalendarza rozliczenia. Depozyt zabezpieczający futures a dźwignia wyjaśnia to rozróżnienie bez wnioskowania o wymaganiach konkretnego rachunku.
Użyteczny zapis NIY oddziela fakty dotyczące kwotowania od faktów dotyczących rachunku
Zachowaj kod, miesiąc i rok, konwencję jenów za punkt, typ transakcji lub kwotowania, pole ceny, źródło, znacznik czasu, sesję i status danych
Ten przewodnik wyjaśnia standardową mechanikę NIY. Nie podaje bieżącej ceny, prognozy Nikkei, wymogu depozytu, rekomendacji ani instrukcji brokera. Aktualne zasady CME, CME-SGX i dokumenty rachunku regulują konkretny kontrakt
Częste pytania
Co oznacza NIY na rynku futures?
NIY to kod CME dla futures na Nikkei Yen. Dodaj miesiąc i rok
Jak wyceniany jest jeden kontrakt NIY?
Jako 500 jenów razy Nikkei Stock Average
Jaka jest zwykła wartość ticka NIY?
5,00 punktu indeksu, czyli 2 500 jenów za kontrakt
Czym jest spread quanto Nikkei?
To spread jen/USD handlowany jako jeden instrument z własną ścieżką kwotowania
Czy futures Nikkei Yen rozliczają się gotówkowo?
Tak. Standardowe NIY rozlicza się gotówkowo
Źródła i dalsza lektura
Szybki test
Przeczytano? Sprawdź się w 3 pytaniach
Pytanie 01
Które stwierdzenie najlepiej odpowiada temu przewodnikowi — NIY oznacza datowaną umowę indeksową?
Wybierz odpowiedź, aby zobaczyć wyjaśnienie
Słownik opcji
Jasne definicje najważniejszych pojęć, od call, put i łańcucha opcji po IV, greki, open interest i max pain
Przeglądaj słownik opcji