Semua panduan opsyen
Hitung payoff long volatility dua arahbacaan 14 minit

Keuntungan, Kerugian, dan Titik Impas Maksimum Long Straddle

Hitung kerugian maksimum long straddle, upside tidak terbatas, keuntungan downside terbatas, dua harga titik impas, multiplier, kos, IV, susut nilai masa, dan hasil semasa tamat tempoh.

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Straddle panjang membeli call dan put pada strike K serta luput sama untuk debit bersih D sesaham. Kerugian maksimum luput ialah D pada K. Titik pulang modal ialah K + D dan K - D. Keuntungan menaik secara teori tidak terhad; bagi aset seperti saham, keuntungan menurun maksimum pada sifar ialah K - D jika positif. Darabkan dengan pengganda, kuantiti, dan kos

Tambahkan kedua-dua premium menjadi satu debit

Jumlah debit ialah kos call campur put menggunakan isian pakej sebenar. Jika K = 100 dan premium ialah 4.20 serta 3.80, D = 8.00 dan satu kontrak standard berharga 800 sebelum yuran Gunakan harga yang benar-benar boleh dilaksanakan bagi kedua-dua kaki. Midpoint atau harga terakhir hanyalah rujukan; jumlah tunai sebenar datang daripada isian pakej dan yuran yang berkaitan

Kerugian maksimum tertumpu pada strike

Pada K ketika luput, kedua-dua opsyen tiada nilai intrinsik dan seluruh debit 8.00 hilang. Harga antara titik pulang modal rugi kurang atau sama dengan debit Secara umum, kerugian luput maksimum sesaham ialah D, dan berlaku apabila aset ditutup pada strike bersama. Darabkan D dengan pengganda dan bilangan kontrak sebelum menambah kos

Kedua-dua ekor tidak sama-sama tidak terhad

Kenaikan melebihi K + D memberikan keuntungan call tanpa siling, manakala saham tidak boleh jatuh di bawah sifar dan mengehadkan keuntungan put pada K - D Untuk aset yang boleh mempunyai nilai negatif atau penyelesaian yang berbeza, jangan gunakan had saham sifar tanpa menyemak spesifikasi kontrak

Peratus pergerakan tidak mencukupi dengan sendirinya

Pergerakan 10% boleh menghasilkan hasil berbeza bergantung pada harga, strike, debit, masa, dan IV. Ukur harga sebenar terhadap kedua-dua halangan Pergerakan mesti dibandingkan dengan jarak ke setiap titik pulang modal, bukan dengan peratusan sahaja. Volatiliti tersirat dan spread juga boleh mengubah nilai sebelum luput

Sebelum luput, IV dan masa boleh mendominasi

Straddle boleh untung sebelum luput apabila IV atau pergerakan menaikkan nilai gabungan, dan boleh rugi walaupun saham bergerak apabila theta, IV jatuh, atau spread mengatasi perubahan P&L awal tidak sama dengan P&L pada luput. Semak harga boleh laksana, baki masa, volatiliti tersirat, dan kos keluar setiap kali menilai kedudukan

Soalan lazim

Apakah formula kerugian maksimum straddle panjang?

Jumlahkan premium call dan put sesaham, darabkan dengan pengganda dan kuantiti, lalu tambah kos. Kerugian maksimum berlaku pada strike ketika luput

Adakah keuntungan straddle panjang tidak terhad dalam kedua-dua arah?

Tidak. Keuntungan menaik tidak terhad secara teori, tetapi keuntungan put dibatasi oleh harga sifar

Bagaimanakah saya mengira titik pulang modal?

Gunakan K + D dan K - D selepas menjumlahkan kedua-dua premium

Bolehkah straddle untung tanpa melintasi titik pulang modal luput?

Ya, IV dan nilai masa boleh menaikkan harga sebelum luput

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Tambahkan kedua-dua premium menjadi satu debit?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen