Semua panduan opsyen
Hitung payoff tamat tempoh empat opsyen yang berpusatbacaan 16 minit

Keuntungan, Kerugian, dan Titik Impas Maksimum Iron Butterfly

Hitung keuntungan maksimum short iron butterfly, kerugian maksimum, dua harga titik impas, lebar wing, kredit bersih, multiplier, kos, wing asimetris, dan payoff tamat tempoh.

Disediakan oleh Mark · Sumber utama di bawah

Jawapan terus

Short iron butterfly membeli put strike lebih rendah K1, menjual put dan call pada badan bersama K2, dan membeli call strike lebih tinggi K3 dalam satu luput, dengan K1 < K2 < K3. Biarkan C menjadi kredit bersih pembukaan sesaham sebelum kos. Keuntungan luput maksimum ialah C hanya apabila aset asas tamat tepat pada K2. Titik pulang modal bawah ialah K2 - C dan titik pulang modal atas ialah K2 + C. Dengan wing simetri, kerugian maksimum sesaham ialah K2 - K1 - C, sama dengan K3 - K2 - C. Darabkan dengan pengganda kontrak dan kuantiti, kemudian tambah komisen serta kos pelaksanaan

Satu badan menumpukan titik keuntungan maksimum

Call dan put short membentuk straddle short gaya at-the-money, manakala put dan call yang dibeli mengehadkan ekornya. Premium yang diterima daripada badan tolak kos wing menghasilkan C

Berbeza daripada iron condor, dua opsyen short berkongsi satu strike. Kredit penuh diperoleh pada satu harga luput, walaupun keuntungan separa memanjang antara dua titik pulang modal

Titik pulang modal berkembang sama rata daripada badan

Sisi bawah bermula dengan K2 dan menolak jumlah kredit; sisi atas menambah kredit yang sama. Untuk badan 100 dan kredit 3.20, titik pulang modal luput ialah 96.80 dan 103.20 sebelum kos

Yuran dan slippage empat kaki mengecilkan selang keuntungan ekonomi. Kredit yang disebut mesti dibahagi dengan konvensyen pengganda dan kuantiti yang sama seperti yang digunakan dalam hasil

Lebar wing tolak kredit menetapkan plateau kerugian

Dengan K1 = 95, K2 = 100, K3 = 105, dan C = 3.20, kerugian maksimum ialah 1.80 sesaham atau 180 bagi spread standard sebelum kos

Di luar mana-mana wing long, satu vertical mencapai lebar penuh manakala sisi yang lain luput tidak bernilai. Kredit mengimbangi sebahagian daripada lebar itu

Wing tidak simetri mencipta kerugian sisi yang berbeza

Jika K2 - K1 berbeza daripada K3 - K2, kira setiap plateau secara berasingan. Jarak badan-ke-wing yang lebih lebar tolak C menetapkan kerugian maksimum keseluruhan

Kedudukan sedemikian sering dipanggil broken-wing iron butterfly. Titik pulang modalnya masih menggunakan K2 ± C semasa luput, tetapi kerugian ekor dan marginnya boleh berbeza mengikut arah

Risiko mark-to-market bukan segi tiga luput

Sebelum luput, IV, gamma, skew, masa, dividen, dan empat spread bid-ask menentukan nilai pembubaran. Kedudukan boleh rugi walaupun spot kekal antara titik pulang modal formulanya

Gunakan persamaan luput untuk mengesahkan pembinaan kontrak, kemudian modelkan harga pakej semasa dan beberapa laluan. Keuntungan maksimum dibahagi kerugian maksimum ialah nisbah hasil, bukan anggaran kebarangkalian

Soalan lazim

Apakah formula kerugian maksimum iron butterfly?

Kira jarak daripada badan ke setiap wing long. Tolak kredit bersih sesaham daripada setiap jarak, kemudian gunakan hasil yang lebih besar dan darabkan dengan pengganda kontrak serta bilangan spread. Tambah kos dagangan, pelaksanaan, dan assignment. Bagi wing simetri, kedua-dua sisi memberikan jumlah kerugian maksimum yang sama

Mengapakah keuntungan maksimum hanya tersedia pada satu harga?

Kedua-dua opsyen short berkongsi K2. Pada luput tepat di strike itu, tiada satu pun mempunyai nilai intrinsik dan kedua-dua wing long juga out-of-the-money, jadi keseluruhan kredit kekal. Sebarang pergerakan menjauhi K2 memberikan nilai intrinsik kepada put short atau call short dan mengurangkan keuntungan dolar demi dolar sehingga titik pulang modal dicapai

Bolehkah iron butterfly menguntungkan jauh daripada badan?

Ya. Keuntungan maksimum tertumpu pada K2, tetapi keuntungan luput positif memanjang dari K2 - C hingga K2 + C sebelum kos. Dalam selang itu, kredit melebihi kerugian intrinsik pada opsyen short yang dicabar. Keuntungan semasa sebelum luput masih bergantung pada masa, IV, skew, dan harga pelaksanaan

Adakah kredit yang lebih besar sentiasa lebih baik?

Kredit yang lebih besar melebarkan titik pulang modal dan mengurangkan kerugian maksimum formula, tetapi sering datang daripada meletakkan badan lebih dekat dengan spot, menggunakan wing lebih lebar, mengambil lebih banyak volatiliti peristiwa, atau menerima kecairan yang lebih buruk. Bandingkan strike sebenar, kerugian ekor dolar, Greeks, dan kualiti isian dan bukannya menyusun struktur berdasarkan kredit sahaja

Sumber dan bacaan lanjut

Semakan pantas

Sudah membaca panduan? Uji diri dengan 3 soalan

1 / 3

Soalan 01

Pernyataan manakah paling sepadan dengan panduan ini — Satu badan menumpukan titik keuntungan maksimum?

Pilih jawapan untuk melihat penjelasan

Glosari opsyen