先物のDay Changeと自分のポジション損益が違う理由

画面に+12ポイントと表示されても、自分のポジションも12ポイント利益とは限りません。

市場データの変動値は現在価格や清算価格を前日清算価格と比較している場合があります。

CMEは日次清算価格をオープン先物ポジションの値洗いと日次損益の決定に使用すると説明しています。

プラットフォームは最終取引、セッション変動、清算変動など別の項目を表示することもあります。

表示された変化を自分の損益として使う前に項目定義を確認します。

先物の清算価格と最終取引は違いを説明します。

前日の清算価格が5,000だとします。

現在の基準価格は5,012です。

前日清算からの市場変動は+12ポイントです。

一方、1枚を以前4,980で買っていたとします。

建値からの動きは5,012 − 4,980 = 32ポイントです。

架空の乗数が1ポイント20ドルなら次の通りです。

基準点が違うため両方とも正しい場合があります。

• 日次変動の金額換算: 12 × 20ドル = 240ドル
• 建値からのポジション損益: 32 × 20ドル = 640ドル

ポジションが昨日の5,000清算前から開いていたとします。

4,980の建値から昨日清算まで20ポイント上昇しました。

20 × 20ドル = 400ドルです。

昨日5,000から今日5,012までの12ポイントは240ドルです。

400 + 240 = 640ドルです。

同じ価格と数量を使えば、日々の清算経路と建値から現在までの価格損益は費用前で一致します。

先物損益の計算方法は金額換算を説明します。

市場は前日清算比+12ポイントのままだとします。

今日5,008でロングを建てます。

現在5,012なら自分のポジションは4ポイントの利益です。

同じ20ドル乗数では費用前80ドルです。

その日の先物が大きく上昇していても、遅く買った人は小さな利益や損失になる場合があります。

市場の日次方向は実際の約定建値の代わりにはなりません。

公式清算価格は商品の清算手続きに従って決まります。

取引時間中は市場価格が動き続ける場合があります。

ブローカーのリアルタイムP&Lが現在の評価価格を使い、Day Changeが前日公式清算を基準にすることがあります。

清算後は口座の現金フローにも日々の値洗いが反映されます。

同じ値動きが累積損益に含まれているなら日次変動決済をもう一度足しません。

先物の実現損益と評価損益は明細表示を説明します。 [!TRYMARK] 2つの基準を照合します 前日清算5,000、建値4,980、現在5,012、乗数20ドルを使います。日次変動、建値からの損益、2つの値洗い区間を別々に計算します。

正確な限月を確認します。

前日公式清算価格を記録します。

現在の比較項目が最終価格、評価価格、清算価格のどれか確認します。

実際のエントリー約定を記録します。

価格と一緒に枚数と乗数を記録します。

日次変動はその基準価格から計算します。

ポジション損益は適用される建値または口座評価から計算します。

日々の清算キャッシュフローは別に照合します。

手数料、取引所・清算費用、スリッページは一度だけ加えます。

この記事は価格基準と損益照合を説明し、売買シグナルを提供しません。