先物の清算値と最終約定値を解説

最終約定値は直近に報告された取引を示します。小さい取引であったり、清算時間帯外の古い取引であったりします。清算値は取引所が限月の終値手続きに基づき決める公式値です。

取引所は清算時間帯の取引、気配、スプレッド、規則で許された他の市場情報を使うことがあります。詳細は商品ごとに異なります。

したがってチャートの数値と日次明細の数値が違っても、直ちにどちらかが誤りとは言えません。

未決済先物の日次変動は通常、前日清算値から当日清算値までの差にティック価値と枚数を掛けます。現金結果は証拠金システムを通じて処理されます。

最終約定値が清算値より高ければ、ロングの場中評価は清算基準の口座結果より高く見える場合があります。逆もあり得ます。これは次のセッションを予想しません。

先物のティック価値と契約乗数で価格差を現金額に換算します。

日次清算は契約が開いている間に適用されます。最終決済は満期に契約固有の規則で適用され、現金決済または受渡し手続きとなります。

最終値は特別な始値、終値、平均、オークションなど定義された基準を使うことがあります。画面の最後の取引と同じと考えてはいけません。

初回通知日と最終取引日は契約終了の手続きを別に確認すべき理由を説明します。

銘柄、限月、清算日、公式清算値、最終約定時点、気配の出所、乗数、枚数、ブローカー表示を記録します。同じ契約、セッション、時点を比較します。

証拠金は清算差を直す資金ではなく担保です。先物証拠金とレバレッジは長期保有の意図でも日次現金経路が重要な理由を説明します。