스마일 동학12분
SABR 변동성 모형 이해하기
SABR가 선도와 변동성을 함께 움직이는 방법, 알파·베타·로·Vol-of-Vol이 스마일을 만드는 원리와 근사식의 한계를 설명합니다
가이드 읽기옵션 필드 가이드
실적, 내재변동성, 옵션 전략, 목표가, 시간가치를 설명하는 가이드
331 개 가이드
SABR가 선도와 변동성을 함께 움직이는 방법, 알파·베타·로·Vol-of-Vol이 스마일을 만드는 원리와 근사식의 한계를 설명합니다
가이드 읽기어떤 옵션이 Section 1256에 해당하는지, 연말 시가평가와 60/40 과세가 어떻게 작동하는지, 지수·현금결제만으로 부족한 이유를 알아봅니다.
가이드 읽기최적정지의 최소 초마팅게일, 후진귀납, 최초 접촉시간과 미국형 옵션 행사정책 및 수치 검증을 설명합니다
가이드 읽기VaR와 Expected Shortfall의 정의와 계산, 분산효과, 추정오차와 두 꼬리위험 측도를 사용하기 전에 필요한 백테스트를 비교합니다
가이드 읽기고유값과 고유벡터의 뜻, 공분산 행렬의 스펙트럼 분해, 위험집중과 유효차원, 표본오차에 따른 불안정성을 설명합니다.
가이드 읽기공개매수가 보통 옵션을 즉시 조정하지 않는 이유와 콜 행사와 주식 응모의 차이, 후속 합병 후 변경사항을 알아보세요.
가이드 읽기국소화, 기대값 손실, 양의 엄격 국소마팅게일, 버블모형, 측도변환과 옵션 가격 진단을 설명합니다
가이드 읽기극단값의 한계법칙, GEV 꼬리 유형, Tail Index, 문턱값 추정과 군집을 이해하고 EVT가 관측 밖 VaR와 Expected Shortfall을 어떻게 외삽하는지 알아봅니다
가이드 읽기다중비교, 가족단위 오류율, 거짓발견율, Bonferroni, Holm, Benjamini–Hochberg, 종속성, q-value, 팩터 발굴, 백테스트 선택과 연구통제를 이해합니다
가이드 읽기중심극한정리가 표준화된 합에 관해 보장하는 것, 금융수익률이 위반할 수 있는 조건, 유한표본 근사의 한계와 시간 제곱근 규칙이 실패하는 경우를 설명합니다
가이드 읽기p-value, 귀무가설, 검정통계량, 유의수준, 제1종·제2종 오류, 검정력, 효과크기, 임의중단, 자료탐색과 금융 해석을 이해합니다
가이드 읽기통계적 연관성과 인과효과를 구별하고 교란, 역인과, 선택, 개입, Granger 인과성, 비정상성, 허위회귀와 금융 연구설계를 이해합니다
가이드 읽기Wiener 측도의 동등성을 보존하는 평행이동과 Cameron–Martin 공간의 의미, Girsanov 정리 및 금융과의 연결을 설명합니다
가이드 읽기Copula가 주변분포와 종속성을 분리하는 방법, 상관관계가 공동극단을 놓치는 이유, 분포족별 Tail Dependence와 위험합산 검증을 설명합니다
가이드 읽기동적계획법이 HJB 방정식을 만들고 확률제어, 포트폴리오 선택, 검증정리, 제약조건과 수치 정책으로 이어지는 원리를 설명합니다
가이드 읽기적률과 옵션가격 제약 아래 엔트로피 최대화, 지수족 쌍대문제, 기준측도의 역할과 내재분포에 필요한 검사를 설명합니다
가이드 읽기Alpha-stable 분포, 일반화 중심극한정리, 무한분산, 꼬리모수와 합산, 초기 금융연구를 이해하고 안정분포를 쓰기 전 필요한 진단을 설명합니다
가이드 읽기정규분포와 Student-t 분포의 꼬리감쇠, 자유도, 척도와 분산, 우도, 다변량 종속성을 비교하고 금융수익률 모형으로서의 한계를 설명합니다
가이드 읽기강·약정상성, 랜덤워크, 단위근, 지속성, 평균회귀, 반감기, 허위회귀, ADF와 KPSS 검정, 구조변화와 금융 진단을 이해합니다
가이드 읽기우도최대화와 사후분포 갱신을 사전분포, MAP, 불확실성, 정규화, 예측, 모형오류와 금융국면 민감도 관점에서 비교합니다
가이드 읽기기업 분사가 옵션 인도물에 분사회사 주식을 추가하고 코드와 내가격을 바꾸는 방식, 커버드콜과 유동성에 미치는 영향을 알아보세요.
가이드 읽기옵션주문 거절을 주문상태, 승인, 구매력, 포지션효과, 계약, 가격, 거래시간과 브로커 위험통제 기준으로 진단합니다.
가이드 읽기접수된 옵션주문이 미체결되는 이유를 매수·매도호가, 대기우선순위, 호가수량, 다중레그 가격, 거래세션과 부분체결로 알아봅니다.
가이드 읽기누락변수, 동시성, 측정오차가 만드는 내생성과 도구변수의 관련성·배제제약, 2SLS, LATE, 약한 도구 진단을 금융 예시로 설명합니다
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