VIX 선물곡선9분
VIX 콘탱고와 백워데이션: 곡선·롤 수익·잘못된 신호
콘탱고와 백워데이션이 VIX 선물가격을 어떻게 설명하는지, 롤 수익이 생기는 방식과 역전 곡선이 주가 예측은 아닌 이유를 설명합니다
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실적, 내재변동성, 옵션 전략, 목표가, 시간가치를 설명하는 가이드
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콘탱고와 백워데이션이 VIX 선물가격을 어떻게 설명하는지, 롤 수익이 생기는 방식과 역전 곡선이 주가 예측은 아닌 이유를 설명합니다
가이드 읽기변동성의 변동성이 무엇인지, VVIX를 VIX 옵션으로 계산하는 방법, VIX와 다른 이유와 2차 변동성 위험이 옵션 손익에 미치는 영향을 설명합니다
가이드 읽기Vomma 또는 Volga가 측정하는 베가 곡률과 손익 근사, 부호가 달라지는 이유, 여러 옵션 다리에서 합산하는 방법을 알아봅니다
가이드 읽기호재, 정체, 불리한 세 상황을 진입 전에 그려 빠르게 변하는 옵션 호가가 다음 결정을 대신하지 않게 만듭니다
가이드 읽기숏 감마 헤지가 상승을 증폭할 수 있는 과정, 감마 스퀴즈에 필요한 조건, 콜 거래량만으로 확인할 수 없는 이유를 설명합니다
가이드 읽기집계 감마 지표가 측정하려는 것과 딜러 포지션 가정, 제공업체마다 값이 달라지는 이유를 알아봅니다
가이드 읽기진입 전 시장 관점, 계약 선택, 변동성 가정, 무효화 조건, 최대 손실을 한 장의 의사결정 노트로 연결하는 방법을 알아봅니다
가이드 읽기옵션 호가에서 역산한 내재변동성과 상태별 순간 국소변동성의 차이, Dupire 보정이 둘을 연결하는 방식과 한계를 알아봅니다
가이드 읽기지수 분산이 구성종목 변동성과 상관관계를 어떻게 결합하는지, 분산거래가 무엇을 분리하며 가중치와 위기 국면이 왜 중요한지 설명합니다
가이드 읽기커버하지 않은 숏 콜이 제한된 프리미엄과 무제한 상승 손실, 증거금 압박, 배정 의무를 교환하는 구조를 살펴봅니다
가이드 읽기연결된 옵션 체결이 스프레드, 롤링, 헤지를 만드는 방식과 한 계약만 보면 방향과 위험을 잘못 읽는 이유를 알아봅니다
가이드 읽기롱 버터플라이가 목표 행사가 주변에 제한된 위험을 집중하는 방식과 시간, 체결, 만기가 중요한 이유를 알아봅니다
가이드 읽기조용한 장과 격렬한 장이 왜 이어지는지, GARCH가 조건부 분산을 어떻게 갱신하는지, 그 예측을 옵션에 적용할 때 무엇을 주의해야 하는지 설명합니다
가이드 읽기옵션 포지션이 변동성 곡면을 따라 어떻게 이동하는지, 스큐 캐리와 롤다운이 무엇이며 현물 경로와 헤지가 왜 결과를 뒤집는지 설명합니다
가이드 읽기변동성 위험 프리미엄의 측정법과 존재 이유, 내재변동성이 실현변동성보다 높아도 옵션 매도가 공짜 수익은 아닌 이유를 설명합니다
가이드 읽기여러 기간의 롤링 실현변동성 분포로 변동성 콘을 만드는 방법과 현재 내재변동성을 비교할 때 생기는 해석 오류를 알아봅니다
가이드 읽기분산이 변동성의 제곱인 이유, 시간에 따라 합산되는 방식, VIX·분산스왑·옵션 위험을 단순 평균으로 비교할 수 없는 이유를 설명합니다
가이드 읽기분산스왑이 실현분산에 결제되는 방식과 분산 명목금액, 옵션 스트립 복제, 만기 전 평가 및 남는 위험을 알아봅니다
가이드 읽기선도변동성이 두 만기의 총분산 차이에서 나오는 이유와 계산법, 이벤트 및 캘린더 스프레드 해석에서 주의할 점을 알아봅니다
가이드 읽기네 다리로 구성된 숏 아이언 버터플라이의 제한된 날개, 좁은 이익 구간, 변동성 노출, 배정 불확실성을 알아봅니다
가이드 읽기무담보 숏 풋과 현금담보 풋을 자금 확보, 배정 의도, 주식 실효 취득가, 하락 위험 관점에서 비교합니다
가이드 읽기스티키 스트라이크와 스티키 델타가 스큐를 어떻게 이동시키는지, 같은 현물 변화에서도 옵션 시나리오 손익이 달라지는 이유를 설명합니다
가이드 읽기실현변동성 공식, 로그수익률과 평균·연환산 규칙의 차이, 표본 선택이 내재변동성과의 비교를 바꾸는 이유를 설명합니다
가이드 읽기목적, 권리와 의무, 계약 규모, 가격 변수, 실제 체결, 만기 위험을 연결해 첫 옵션 거래를 판단하는 입문 가이드입니다
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