Giải thích đáo hạn và thanh toán cuối cùng của futures E-mini Russell 2000

Đáo hạn và thanh toán thuộc về một quý và năm của hợp đồng RTY được nêu tên. Một biểu đồ vốn hóa nhỏ chung, một root sản phẩm hay lối tắt dùng hợp đồng gần nhất không đủ để xác định ngày SOQ của một thỏa thuận cụ thể. Hãy giữ nguyên quý-năm chính xác trước khi nối một tuyên bố trong rulebook với lịch hoặc hướng dẫn tài khoản

Futures E-mini Russell 2000 là gì giải thích hệ số nhân $50 và thiết kế thanh toán tiền mặt. Cách đọc báo giá futures E-mini Russell 2000 giúp phân biệt một hợp đồng được nêu tên với một chuỗi liên tục hoặc một giá trị không có nhãn

Giao dịch kết thúc lúc 9:30 a.m. Eastern vào ngày thứ Sáu thứ 3 của tháng hợp đồng. Giờ cắt buổi sáng này xảy ra trước lúc mở cửa cổ phiếu thông thường, là dữ liệu đầu vào cho phép tính SOQ, nên những phút giao dịch cuối cùng và đầu vào thanh toán tuân theo các đồng hồ khác nhau. Việc nghỉ lễ có thể dời ngày thứ Sáu, vì vậy đừng chuyển quy tắc thành một ngày lịch cố định mà không kiểm tra lịch của hợp đồng được nêu tên

Điều gì xảy ra khi hợp đồng futures đáo hạn phác thảo vòng đời chung của futures, nhưng không thể thay thế lịch RTY hiện hành cho một hợp đồng được nêu tên

Final Settlement Price là một special quotation của Russell 2000 dựa trên giá mở cửa của 2,000 cổ phiếu thành phần, hoặc lần bán cuối cùng đối với những mã không mở cửa. Nó khác biệt có chủ ý với giá đóng cửa trước đó và mọi giao dịch trong ngày. Các vị thế còn tồn tại khi kết thúc được thanh toán bằng tiền mặt theo giá trị SOQ thông qua variation margin thông thường; không có gì được giao

Futures thanh toán tiền mặt so với giao hàng vật chất đối chiếu hai thiết kế thanh toán, và RTY là ví dụ tiêu biểu về chỉ số cổ phiếu thanh toán tiền mặt. Giá thanh toán futures so với giao dịch cuối cùng giữ bản in thanh toán bắt nguồn từ SOQ tách khỏi mọi bản in giao dịch [!WARNING] SOQ không phải giá đóng cửa thứ Năm Special opening quotation được tính vào sáng thứ Sáu từ giá mở cửa của các thành phần. Mang giá đóng cửa thứ Năm, giá ETF hoặc bản in qua đêm trên Globex vào thanh toán thứ Sáu sẽ làm sai kết quả hợp đồng. Hãy kiểm tra các đầu vào SOQ cho quý được nêu tên

Các kỳ đáo hạn March, June, September và December nghĩa là có 4 ngày SOQ mỗi năm, mỗi ngày cùng thuộc lịch đáo hạn chỉ số cổ phiếu rộng hơn. Hãy giữ lịch của sở giao dịch, tham chiếu rulebook hiện hành, trạng thái thanh toán và nguồn của từng ngày. Đừng điền một ngày bị thiếu bằng chuỗi theo tháng được giả định, và đừng cho rằng quy tắc công khai của sở giao dịch là hướng dẫn cấp tài khoản

Một lần roll thay đổi phơi nhiễm từ quý RTY được nêu tên này sang quý RTY khác. Nó không kéo dài thời điểm kết thúc lúc 9:30 a.m. của hợp đồng gần nhất hay thay đổi phép tính SOQ của hợp đồng đó. Broker có thể đặt ngày hành động dành cho khách hàng sớm hơn một quy trình của sở giao dịch, vì vậy hãy giữ hướng dẫn broker trong một trường riêng

Cơ chế chuyển kỳ hạn hợp đồng futures đề cập đến hai hợp đồng chỉ số có ngày trong một lần roll RTY. Mã tháng hợp đồng futures giúp giải mã ký hiệu RTY ngắn trước khi dùng bất kỳ ngày nào [!TRYMARK] Xây dựng bản ghi thanh toán RTY trước khi dựa vào thời hạn Lưu RTY, quý-năm thanh toán, quy tắc kết thúc lúc 9:30 a.m. ET vào thứ Sáu thứ 3, phương pháp SOQ và trường hợp ngày nghỉ, trạng thái thanh toán tiền mặt, tham chiếu rulebook hiện hành, nguồn, dấu thời gian và hướng dẫn broker riêng biệt. Gắn nhãn một hướng dẫn tài khoản bị thiếu là chưa biết

Hướng dẫn này mô tả cơ chế đáo hạn và thanh toán tiêu chuẩn của futures E-mini Russell 2000. Nó không nêu thời hạn trực tiếp, quyết định có chuyển kỳ hạn hay đóng vị thế, cung cấp thông báo thanh toán hay xác định cách broker xử lý một vị thế. Quy tắc CME hiện hành, quy trình thanh toán bù trừ, thông báo lịch và tài liệu tài khoản chi phối một hợp đồng cụ thể