Cách đọc báo giá futures E-mini Russell 2000
Tìm hiểu cách đọc báo giá futures E-mini Russell 2000 RTY theo quý-năm, ký hiệu điểm chỉ số, bước giá outright và spread, các trường báo giá và trạng thái dữ liệu
Câu trả lời trực tiếp
Hãy đọc báo giá futures E-mini Russell 2000 RTY như một bản ghi hoàn chỉnh: root sản phẩm, quý-năm, quy ước điểm chỉ số, loại báo giá, trường giá, nguồn, dấu thời gian, phiên và trạng thái dữ liệu. Giao dịch outright tiêu chuẩn trên CME Globex dùng 0.10 điểm chỉ số, tương đương $5.00 cho mỗi hợp đồng. Calendar spread dùng 0.05. Một con số giống chỉ số đứng riêng là chưa đầy đủ.
Bắt đầu từ đơn vị báo giá RTY: điểm chỉ số, mỗi điểm trị giá $50
RTY được báo giá bằng điểm chỉ số, mỗi điểm trị giá $50. Vì vậy, báo giá 2,400 hàm ý giá trị danh nghĩa khoảng $120,000, và biến động 10 điểm tương đương $500. Quy ước này gắn ý nghĩa hợp đồng với từng chữ số: hiểu nhầm điểm thành đô la sẽ đánh giá thấp mức phơi nhiễm RTY theo hệ số năm mươi. Đừng suy ra giá trị hợp đồng chỉ từ các chữ số khi thiếu đơn vị báo giá.
Futures E-mini Russell 2000 là gì giải thích hệ số nhân RTY tiêu chuẩn và thiết kế quyết toán tiền mặt. Đáo hạn và quyết toán cuối futures E-mini Russell 2000 cho thấy vì sao một mức giá có vẻ tương tự vẫn phải giữ nguyên quý hợp đồng được nêu.
Quý-năm RTY gắn con số với một thỏa thuận có ngày cụ thể
RTY gọi tên họ sản phẩm futures, không phải một hợp đồng duy nhất không phụ thuộc thời gian. Hãy giữ mã tháng theo quý và năm trước khi so sánh giá, xem biểu đồ hoặc thảo luận ngày quyết toán. Các kỳ đáo hạn theo quý vào March, June, September và December giữ chu kỳ gọn, vì vậy dạng viết tắt của tháng gần trên giao diện không phải bằng chứng về một lịch hiện tại cố định.
Mã tháng hợp đồng futures giải mã chữ cái tháng và năm RTY gọn thành thỏa thuận chỉ số có ngày cụ thể đứng sau các chữ số. Khi báo giá thiếu một trong hai trường, hãy ghi là chưa biết thay vì mượn ngày của hợp đồng dễ thấy nhất.
Chỉ áp dụng bước giá RTY sau khi đã gọi tên kênh thị trường
Với giao dịch outright RTY thông thường trên CME Globex, 0.10 điểm chỉ số là biến động tối thiểu, tương đương $5.00 cho mỗi hợp đồng $50 nhân với chỉ số. Đây là quy tắc hợp đồng cho loại báo giá này, không phải độ chính xác hiển thị phổ quát cho dữ liệu cổ phiếu vốn hóa nhỏ hay mọi cách một giao dịch có thể được gửi.
Giá trị tick và hệ số nhân hợp đồng futures thực hiện phép tính đô la RTY sau khi đã xác định công cụ chỉ số. Cách đọc thông số kỹ thuật hợp đồng futures tách hệ số nhân $50, báo giá theo điểm chỉ số, kênh thị trường và bước giá thành bốn trường.
Calendar spread RTY ghép hai quý theo bước giá nhỏ hơn
Calendar spread Russell 2000 đủ điều kiện là mối quan hệ đồng thời giữa hai quý hợp đồng RTY. Mức tối thiểu của spread là 0.05 điểm chỉ số, $2.50 theo hệ số nhân tiêu chuẩn, bằng một nửa bước outright. Bước nhỏ hơn không gộp hai chân thành một bản ghi: vẫn phải giữ từng quý và mối quan hệ để phân tích margin, quyết toán và roll.
Calendar spread futures mô tả vì sao từng chân chỉ số RTY và mối quan hệ phải được giữ lại. Bản in BTIC tham chiếu mức đóng cửa của chỉ số thay vì giá phẳng, vì vậy không được âm thầm xem kênh thị trường của nó là outright Globex. [!WARNING] Độ chính xác hiển thị RTY không xác định bước giá hợp lệ Một mức giá có thể hiển thị nhiều chữ số thập phân hơn mức outright Globex thông thường có thể di chuyển. Trước khi gọi một thay đổi là một tick RTY, hãy xác định hợp đồng được nêu, kênh thị trường và bản ghi là outright, calendar spread hay bản in BTIC.
Giữ trường giá RTY và trạng thái dữ liệu cùng với con số
Bid, ask, giao dịch cuối, thanh toán hằng ngày hoặc một trường có nhãn khác mô tả một quan sát khác. Nguồn, dấu thời gian, múi giờ, phiên và trạng thái như real-time, delayed, closed hoặc indicative làm hoàn chỉnh nhãn đó. Biểu đồ liên tục cũng có thể thay đổi quý đứng sau nó và không nên thay thế một quý-năm có thể giao dịch.
Giá thanh toán futures so với giao dịch cuối giải thích vì sao bản in quyết toán hằng ngày RTY và bản in giao dịch chỉ số RTY không thể hoán đổi chỉ vì giá của chúng ở gần nhau. [!TRYMARK] Lưu báo giá RTY như bản ghi, không phải giá đứng riêng Ghi RTY, quý-năm, đơn vị báo giá theo điểm chỉ số, kênh outright, calendar spread hoặc BTIC, trường giá, nguồn, dấu thời gian và múi giờ, phiên và trạng thái dữ liệu. Lưu từng chân spread riêng và gắn nhãn series liên tục là series thay vì hợp đồng có thể đặt lệnh.
Hướng dẫn này giải thích cách diễn giải báo giá RTY. Nó không cung cấp giá trực tiếp, xác nhận quyền truy cập dữ liệu thị trường, khuyến nghị đặt lệnh hay dự đoán cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Quy tắc CME hiện hành và điều khoản dữ liệu của nhà cung cấp chi phối từng quan sát cụ thể.
Câu hỏi thường gặp
RTY được báo giá bằng điểm hay đô la?
RTY được báo giá bằng điểm chỉ số, mỗi điểm là $50. Hãy giữ đơn vị đó cùng mức giá thay vì giả định một con số đô la trên mỗi đơn vị.
Chỉ RTY có xác định được hợp đồng có thể giao dịch không?
Không. RTY xác định root sản phẩm futures E-mini Russell 2000. Quý và năm xác định hợp đồng cụ thể mà trường báo giá hoặc lệnh áp dụng.
Tick RTY thông thường trên CME Globex là bao nhiêu?
Với outright thông thường, biến động tối thiểu là 0.10 điểm chỉ số, tương đương $5.00 cho mỗi hợp đồng tiêu chuẩn. Spread có thể dùng 0.05.
BTIC trong giao dịch RTY là gì?
Basis trade at index close tham chiếu mức đóng cửa của chỉ số thay vì giá futures phẳng. Đây là một kênh thị trường riêng với quy ước riêng, không phải báo giá outright.
Trường thanh toán RTY có giống giao dịch cuối không?
Không. Thanh toán và giao dịch cuối là các trường có nhãn khác nhau. Hãy giữ quý hợp đồng, nguồn, thời điểm quan sát và trạng thái dữ liệu của từng trường trước khi so sánh.