Hoe een Futures Trading Plan te bouwen

Schrijf een zin die de taak van de account definieert. Voorbeelden zijn het testen van één intraday setup voor 30 sessies, het verhandelen van alleen een specifiek indexcontract tijdens de liquide uren, of het beperken van risico tijdens het leren uitvoering. . Make money ..is een resultaat, niet een operationele doelstelling.

Vermeld ook de rekening eigen vermogen gebruikt voor risicobeslissingen, de betrokken valuta's, of posities kunnen blijven open vannacht, en de tijd die u kunt controleren. Uw plan moet voldoen aan uw werkelijke aandacht en liquiditeitsbehoeften, niet een ingebeeld full-time schema.

CME

Geef een lijst van de contracten die u mag verhandelen en waarom elk er hoort. Neem de uitwisseling, symbool, contract maand, teken grootte, waarde vink, contract multiplier, trading uurs, afwikkeling type, en typische spread. Hoe te futures contractspecificaties lezen en tick waarde en contract multiplier helpen om een offerte in een dollar blootstelling te veranderen.

Beschouw een continue grafiek niet als een onvoorwaardelijk contract. Voor een bestelling, bevestig de werkelijke maand, laatste handelsdag, eerste kennisgevingsdag indien relevant, en het broker-symbool. Een plan dat alleen de S&P-naam is onvolledig.

Vermeld de voorwaarden die moeten bestaan voordat een toetreding plaatsvindt: marktregime, tijdvenster, referentieniveau, trigger, ongeldigheidsniveau en een reden om geen handel te drijven. Gebruik waarneembare waarden in plaats van etiketten zoals .strong momentum.

Bijvoorbeeld:

Dit is een hypothese om te testen, niet een bewering dat de opstelling zal werken. Registreer welke marktomstandigheden buiten de steekproef.

• Handel alleen het front liquid contract gedurende de eerste 90 minuten na de reguliere open aandelen
• Kom binnen na een vijf minuten sluiten boven een vooraf gedefinieerde nacht hoog en een hertest die houdt
• Annuleer de installatie als de spread groter wordt dan de planlimiet of als er een geplande release op komst is
• Plaats het ongeldigheidsniveau voor binnenkomst; verruim het niet om verlies te voorkomen

Stel een maximumverlies per transactie in, een maximaal verlies per dag en een maximum aantal samenhangende posities. CME... position and risk management guidelance benadrukt het kiezen van het aantal contracten uit risicoscenario's in plaats van simpelweg het maximum dat door de initiële marge wordt toegestaan.

Een praktische startberekening is:

contracts = floor(maximum trade risk ÷ (stop distance in ticks × tick value + estimated costs))

Voorbeeld: met a $300 beperking van het handelsrisico, a 12-tick stop, a $12.50 de waarde van de tik, en $10 de geraamde roundtripkosten, het risico per contract is 160 USD, dus de grootte is floor(300 ÷ 160) = 1 contract. Als het resultaat nul is, past de handel niet in de rekening; schakel over naar een kleiner contract of blijf plat. Positie van de futures heeft meer voorbeelden.

De stopafstand is geen garantie voor het uiteindelijke verlies. Gaps, snelle markten, slipping, afgewezen orders, en gedeeltelijke vullingen kunnen gerealiseerd verlies groter maken. Voeg een conservatieve schok scenario en houd een cash buffer gescheiden van de maximale handel-risico budget.

Initiële marge is de zekerheid die nodig is om een positie te openen; onderhoudsverplichtingen en broker polissen kunnen veranderen. Het is niet het bedrag dat u veilig kunt verliezen. Lees marge versus hefboom, rekening eigen vermogen versus kassaldo, en cash buffers voor een margestorting.

Schrijf een minimum-free-cash regel, een overnachtingsregel en een reactie op een margeverhoging. Dagelijkse mark-to-market kan geld in of uit de rekening verplaatsen voordat u de transactie sluit; CME mark-to-market legt dat afwikkelingsstroom uit.

Geef het besteltype, het toegestane invoervenster, de maximale spread, de prijstolerantie en wat er gebeurt wanneer slechts één been wordt gevuld. Bepaal of een stop een stop-market of stop-limit is en welk risico u accepteert als een stop-limit niet uitvoert. Koppel de regels aan markt versus limietorders, stop versus stop-limit orders, en verworpen versus niet-gevulde bestellingen.

Bevestig voordat u een bestelling verstuurt:

1. Correcte contractmaand en -hoeveelheid 2. Ingang, ongeldigheid en doelniveaus zijn zichtbaar 3. Geschat verlies, inclusief kosten, past bij de handel en de dagelijkse limieten 4. Marge en gratis contanten blijven boven de buffer van de plannen 5. Nieuws, connectiviteit of gedeeltelijke vulconvenanten zijn klaar

Verander nooit een verlies van handel in een ongeplande investering door de exitregel te schrappen.

Voor elke handel, record timestamp, contract maand, richting, grootte, setup versie, geplande en werkelijke invoer, stop, exit, slippage, vergoedingen, marktregeling, screenshot of referentiegegevens, en of elke regel werd gevolgd. Los een regel volgend verlies van een regel brekend verlies.

Recensie in batches, niet na één resultaat. Track levensverwachting, gemiddelde winst en verlies, maximale negatieve excursie, grootste verliezen streak, slippage per sessie, en resultaten door setup versie. Als er een wijziging is gemaakt, version de regel en markeer de datum; anders kan het journaal niet vertellen wat een resultaat heeft veroorzaakt.

Uw plan moet voorwaarden bevatten die de handel onderbreken: dagelijkse verlieslimiet bereikt, twee opeenvolgende uitvoeringsfouten, data of connectiviteitsstoringen, ongewone spreiding, margeverandering of emotionele toestand buiten uw vastgestelde tolerantie. Een pauze is een risicocontrole, niet een prognose over de volgende kaars.

Aan het einde van elke sessie, combineer fills, fees, gerealiseerd en niet gerealiseerd P&L, cash, equity en open orders. Gerealiseerd versus niet-gerealiseerde futures P&L helpt het grootboek eerlijk te houden.