Cara Membuat Rencana Trading Niaga Hadapan

Tulis satu ayat yang mentakrifkan tugas akaun. Contohnya termasuk menguji satu setup intrahari selama 30 sesi, hanya mendagangkan kontrak indeks tertentu pada waktu cair, atau mengehadkan risiko semasa belajar pelaksanaan. “Buat duit” ialah hasil, bukan objektif operasi.

Catat juga ekuiti akaun yang digunakan untuk keputusan risiko, mata wang yang terlibat, sama ada posisi boleh kekal terbuka semalaman, dan masa yang anda boleh memantaunya. Pelan anda patut sesuai dengan perhatian sebenar dan keperluan kecairan anda, bukan jadual sepenuh masa yang dibayangkan.

Kursus trade-plan CME membina pelan berdasarkan objektif, metodologi, pengurusan risiko, strategi, dan log pedagang. Gunakan tajuk itu sebagai rangka kerja yang tahan lama.

Senaraikan kontrak yang anda dibenarkan dagangkan dan sebab setiap satunya berada di situ. Catat bursa, simbol, bulan kontrak, saiz tick, nilai tick, pengganda kontrak, waktu dagangan, jenis penyelesaian, dan spread biasa. Cara membaca spesifikasi kontrak niaga hadapan dan nilai tick serta pengganda kontrak membantu menukar sebut harga kepada pendedahan dolar.

Jangan anggap carta berterusan sebagai kontrak boleh didagangkan. Sebelum pesanan, sahkan bulan sebenar, hari dagangan terakhir, first notice day apabila berkaitan, dan simbol broker. Pelan yang hanya menyebut “S&P” tidak lengkap.

Nyatakan keadaan yang mesti wujud sebelum masuk: rejim pasaran, tetingkap masa, paras rujukan, pencetus, paras pembatalan, dan sebab untuk tidak berdagang. Gunakan nilai yang boleh diperhatikan dan bukannya label seperti “momentum kuat”.

Sebagai contoh:

Ini ialah hipotesis untuk diuji, bukan dakwaan bahawa setup akan berfungsi. Rekod keadaan pasaran yang berada di luar sampel.

• Dagangkan hanya kontrak hadapan yang cair semasa 90 minit pertama selepas pembukaan ekuiti biasa
• Masuk selepas penutupan lima minit di atas paras tinggi semalaman yang telah ditentukan dan retest yang bertahan
• Batalkan setup jika spread melebar melebihi had pelan atau keluaran berjadual hampir berlaku
• Letakkan paras pembatalan sebelum masuk; jangan lebarkannya untuk mengelakkan kerugian

Tetapkan kerugian maksimum setiap dagangan, kerugian maksimum setiap hari, dan bilangan maksimum posisi berkorelasi. Panduan posisi dan pengurusan risiko CME menekankan pemilihan bilangan kontrak daripada senario risiko dan bukannya sekadar menggunakan maksimum yang dibenarkan oleh margin awal.

Pengiraan permulaan yang praktikal ialah:

contracts = floor(maximum trade risk ÷ (stop distance in ticks × tick value + estimated costs))

Contoh: dengan had risiko dagangan $300, stop 12 tick, nilai tick $12.50, dan kos perjalanan pergi balik dianggarkan $10, risiko setiap kontrak ialah 160 USD, jadi saiznya ialah floor(300 ÷ 160) = 1 contract. Jika hasilnya sifar, dagangan itu tidak sesuai dengan akaun; tukar kepada kontrak lebih kecil atau kekal rata. Saiz posisi niaga hadapan mempunyai lebih banyak contoh.

Jarak stop bukan jaminan kerugian akhir. Jurang, pasaran pantas, slippage, pesanan ditolak, dan isi sebahagian boleh menjadikan kerugian direalisasikan lebih besar. Tambah senario kejutan yang konservatif dan simpan penampan tunai berasingan daripada bajet risiko dagangan maksimum.

Margin awal ialah cagaran yang diperlukan untuk membuka posisi; keperluan penyelenggaraan dan polisi broker boleh berubah. Ia bukan jumlah yang selamat untuk hilang. Baca margin berbanding leverage, ekuiti akaun berbanding baki tunai, dan penampan tunai sebelum margin call.

Tulis peraturan tunai bebas minimum, peraturan semalaman, dan tindak balas terhadap kenaikan margin. Mark-to-market harian boleh menggerakkan tunai masuk atau keluar akaun sebelum anda menutup dagangan; mark-to-market CME menerangkan aliran penyelesaian itu.

Nyatakan jenis pesanan, tetingkap masuk yang dibenarkan, spread maksimum, toleransi harga, dan perkara yang berlaku apabila hanya satu kaki diisi. Takrifkan sama ada stop ialah stop-market atau stop-limit dan risiko yang anda terima jika stop-limit tidak dilaksanakan. Pautkan peraturan kepada pesanan market berbanding limit, pesanan stop berbanding stop-limit, dan pesanan ditolak berbanding tidak diisi.

Sebelum menghantar pesanan, sahkan:

1. Bulan kontrak dan kuantiti yang betul 2. Paras masuk, pembatalan, dan sasaran kelihatan 3. Kerugian dianggarkan termasuk kos sesuai dengan had dagangan dan harian 4. Margin dan tunai bebas kekal di atas penampan pelan 5. Kontingensi berita, sambungan, atau isi sebahagian sudah tersedia

Jangan menukar dagangan yang rugi menjadi pelaburan tidak dirancang dengan membuang peraturan keluar.

Bagi setiap dagangan, rekod cap masa, bulan kontrak, arah, saiz, versi setup, kemasukan yang dirancang dan sebenar, stop, keluar, slippage, yuran, rejim pasaran, tangkap layar atau data rujukan, dan sama ada setiap peraturan dipatuhi. Asingkan kerugian yang mematuhi peraturan daripada kerugian yang melanggar peraturan.

Semak secara kelompok dan bukannya selepas satu hasil. Jejak jangkaan, purata kemenangan dan kerugian, pergerakan buruk maksimum, rentetan kerugian terbesar, slippage mengikut sesi, dan hasil mengikut versi setup. Jika perubahan dibuat, versikan peraturan dan tandakan tarikh; jika tidak, jurnal tidak dapat memberitahu apa yang menyebabkan hasil.

Pelan anda patut mengandungi keadaan yang menjeda dagangan: had kerugian harian dicapai, dua kesilapan pelaksanaan berturut-turut, kegagalan data atau sambungan, spread luar biasa, perubahan margin, atau keadaan emosi di luar toleransi yang dinyatakan. Jeda ialah kawalan risiko, bukan ramalan tentang candle seterusnya.

Pada akhir setiap sesi, rekonsiliasikan pengisian, yuran, P&L direalisasikan dan belum direalisasikan, tunai, ekuiti, dan pesanan terbuka. P&L niaga hadapan direalisasikan berbanding belum direalisasikan membantu memastikan lejar tepat.