So lesen Sie Kurse von E-mini-Russell-2000-Futures

RTY wird in Indexpunkten quotiert, wobei jeder Punkt $50 wert ist. Ein Kurs von 2.400 entspricht daher einem Nominalwert von etwa $120.000, und eine Bewegung von 10 Punkten entspricht $500. Die Konvention verleiht jeder Ziffer ihre Kontraktbedeutung: Wer Punkte als Dollar missversteht, unterschätzt das RTY- Exposure um den Faktor fünfzig. Leiten Sie keinen Kontraktwert allein aus den Ziffern ab, wenn die Quotierungseinheit fehlt.

Was E-mini-Russell-2000-Futures sind erklärt den standardmäßigen RTY-Multiplikator und die Barabrechnung. Verfall und Endabrechnung von E-mini-Russell-2000-Futures zeigt, warum ein ansonsten ähnlicher Kurs seinen benannten Kontraktmonat behalten muss.

RTY bezeichnet die Produktfamilie der Futures, nicht einen zeitlosen Einzelkontrakt. Bewahren Sie Monatscode und Jahr auf, bevor Sie Kurse vergleichen, einen Chart betrachten oder über ein Abrechnungsdatum sprechen. Die vierteljährlichen Verfälle im März, Juni, September und Dezember halten den Zyklus eng; eine nahe Abkürzung auf einer Benutzeroberfläche ist deshalb kein Beleg für einen festgelegten aktuellen Plan.

Kontraktmonatscodes bei Futures entschlüsselt Monatsbuchstabe und Jahr eines kompakten RTY-Symbols zur datierten Indexvereinbarung hinter den Ziffern. Wenn einem Kurs eines der beiden Felder fehlt, erfassen Sie es als unbekannt, statt das Datum des sichtbarsten Kontrakts zu übernehmen.

Bei einem normalen RTY-Outright-Handel auf CME Globex ist 0,10 Indexpunkt die Mindestschwankung, entsprechend $5,00 je $50-mal-Index-Kontrakt. Das ist eine Kontraktregel für diese Kursart und keine allgemeine Anzeigepräzision für Small-Cap-Daten oder jede mögliche Art der Transaktionsübermittlung.

Tickwert und Kontraktmultiplikatoren bei Futures führt die RTY-Dollarrechnung aus, sobald das Indexinstrument feststeht. So lesen Sie Futures-Kontraktspezifikationen trennt $50-Multiplikator, Indexpunktquotierung, Marktzugang und Preisschritt in vier Felder.

Ein zulässiger Russell-2000-Kalenderspread ist eine gleichzeitige Beziehung zwischen zwei RTY-Kontraktquartalen. Der Mindestschritt des Spreads beträgt 0,05 Indexpunkte, also $2,50 beim Standardmultiplikator, die Hälfte des Outright-Schritts. Der feinere Schritt verschmilzt die beiden Legs nicht zu einem Datensatz: Für Margin-, Abrechnungs- und Rollanalysen müssen jedes Quartal und die Beziehung erhalten bleiben.

Futures-Kalenderspreads beschreibt, warum jedes RTY-Indexleg und die Beziehung erhalten bleiben müssen. Ein BTIC-Print bezieht sich auf den Indexschluss und nicht auf einen unveränderten Preis; sein Marktzugang darf daher nicht stillschweigend als Globex-Outright behandelt werden. [!WARNING] Die RTY-Anzeigepräzision identifiziert keinen gültigen Preisschritt Ein Kurs kann mehr Dezimalstellen anzeigen, als sich ein normaler Globex-Outright bewegen kann. Bevor Sie eine Veränderung als RTY-Tick bezeichnen, identifizieren Sie den benannten Kontrakt, den Marktzugang und ob der Datensatz ein Outright, ein Kalenderspread oder ein BTIC-Print ist.

Ein Bid, Ask, letzter Handel, eine Tagesabrechnung oder ein anderes bezeichnetes Feld beschreibt eine andere Beobachtung. Quelle, Zeitstempel, Zeitzone, Sitzung und ein Status wie in Echtzeit, verzögert, geschlossen oder indikativ vervollständigen dieses Label. Ein fortlaufender Chart kann außerdem seinen zugrunde liegenden Kontrakt ändern und sollte keinen handelbaren Quartals- und Jahreskontrakt ersetzen.

Abrechnungspreis und letzten Handel bei Futures vergleichen erklärt, warum ein RTY-Tagesabrechnungs-Print und ein RTY-Indextransaktions-Print nicht vertauscht werden dürfen, nur weil ihre Kurse nahe beieinander liegen. [!TRYMARK] RTY-Kurse als Datensätze und nicht als isolierte Preise speichern Erfassen Sie RTY, Quartal und Jahr, die Indexpunktquotierung, den Outright-, Kalenderspread- oder BTIC-Weg, Preisfeld, Quelle, Zeitstempel und Zeitzone, Sitzung und Datenstatus. Speichern Sie jedes Spread-Leg separat und kennzeichnen Sie eine fortlaufende Reihe als Reihe und nicht als benannten handelbaren Kontrakt.

Dieser Leitfaden erklärt die Interpretation von RTY-Kursen. Er liefert keinen Livekurs, validiert keine Marktdatenberechtigung, empfiehlt keine Order und prognostiziert keine Small-Cap-Werte. Für eine bestimmte Beobachtung gelten die aktuellen CME-Regeln und die Datenbedingungen des Anbieters.