অস্থিরতা শঙ্কু ব্যাখ্যা করা হয়েছে: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বর্তমান IV রাখুন
কিভাবে একটি উদ্বায়ীতা শঙ্কু বর্তমান অন্তর্নিহিত উদ্বায়ীতাকে দিগন্ত জুড়ে ঘূর্ণায়মান উপলব্ধি-অস্থিরতা বিতরণের সাথে তুলনা করে এবং কোথায় সেই তুলনা বিভ্রান্ত করতে পারে তা জানুন
সরাসরি উত্তর
একটি অস্থিরতা শঙ্কু বিভিন্ন ঘূর্ণায়মান দিগন্তের জন্য বার্ষিক উপলব্ধি উদ্বায়ীতার ঐতিহাসিক বন্টন প্লট করে। এটি দেখায় যে বর্তমান IV সেই নমুনার তুলনায় অস্বাভাবিক কি না, কিন্তু নিজেই প্রমাণ করতে পারে না যে একটি বিকল্প সস্তা বা ব্যয়বহুল
একটি শঙ্কু একটি বিতরণ, একটি গড় নয়
10, 20, 60, এবং 120 ট্রেডিং দিনের মত দিগন্ত বেছে নিন। প্রতিটি যোগ্য ঐতিহাসিক তারিখের জন্য, একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম ব্যবহার করে নিম্নলিখিত বা পূর্ববর্তী উইন্ডোর উপর উপলব্ধ অস্থিরতা গণনা করুন
প্রতিটি দিগন্তের জন্য, 10 তম, 25 তম, 75 তম এবং 90 তম পার্সেন্টাইলের মতো একটি মধ্যক এবং ব্যাপ্তি সহ পর্যবেক্ষণগুলিকে সংক্ষিপ্ত করুন৷ দিগন্ত জুড়ে সমান শতাংশের সংযোগ শঙ্কু গঠন করে
ফলাফল উত্তর দেয়, "এই নমুনায় সাধারণত এই দিগন্তের অস্থিরতা কোথায় পড়েছিল?" অস্থিরতা পরবর্তীতে কি করতে হবে তা উল্লেখ করে না
নির্মাণ পছন্দ ছবি সংজ্ঞায়িত
পার্সেন্টাইল কম্পিউট করার আগে অন্তর্নিহিত, সামঞ্জস্য করা মূল্য সিরিজ, রিটার্ন সংজ্ঞা, গড় চিকিত্সা, বার্ষিকীকরণ ফ্যাক্টর, উইন্ডোর দিকনির্দেশ, তারিখ পরিসীমা এবং অনুপস্থিত-ডেটা নিয়মগুলি ঠিক করুন
ওভারল্যাপিং রোলিং উইন্ডোগুলি বেশিরভাগ রিটার্ন ভাগ করে, তাই পর্যবেক্ষণগুলি স্বাধীন নয়। প্রতিদিন নির্মিত একটি 20-দিনের শঙ্কুতে আরও অনেক সারি থাকে, কিন্তু সমানভাবে অনেকগুলি স্বাধীন 20-দিনের পর্ব নেই
ক্লোজ-টু-ক্লোজ রিটার্ন ব্যবহার করাও ইন্ট্রাডে পাথ মিস করে। অন্য উপলব্ধি-অস্থিরতা অনুমানকারী থেকে নির্মিত একটি শঙ্কু একটি ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়
ডান দিগন্তের সাথে IV মেলান
একটি 30 দিনের বিকল্প পরিমাপকে 30 দিনের কাছাকাছি শঙ্কুর সাথে তুলনা করুন, 5-দিনের উপলব্ধ পরিসংখ্যানের সাথে নয়। যদি শঙ্কু সঠিক পরিপক্কতা ধারণ না করে তবে সাবধানতার সাথে ইন্টারপোলেট করুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘড়ি ব্যবহার করুন। ক্যালেন্ডার-ডে IV এবং ট্রেডিং-ডে উপলব্ধি করা অস্থিরতা সপ্তাহান্তে আলাদাভাবে বরাদ্দ করে, যখন একটি বিকল্প মেয়াদের মধ্যে একটি ইভেন্ট প্রতিবেশীর মেয়াদ শেষ হওয়াকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে
ধর্মঘটও গুরুত্বপূর্ণ। একটি অ্যাট-দ্য-মানি IV কে চুপচাপ উইং IV বা অনেক স্ট্রাইক থেকে তৈরি একটি ভিন্নতা পরিমাপের সাথে তুলনা করা উচিত নয়
একটি উচ্চ পার্সেন্টাইল সমৃদ্ধ মান প্রমাণ করে না
IV মূল্য একটি ভবিষ্যত, ঝুঁকি-নিরপেক্ষ বন্টন এবং প্রায়ই উত্তলতা এবং পুচ্ছ বীমার জন্য ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে। শঙ্কু একটি নির্বাচিত অনুমানকের অধীনে একটি অতীত, বাস্তব-বিশ্বের বিতরণ রেকর্ড করে
IV ঐতিহাসিক 90 তম পার্সেন্টাইলের উপরে একটি সঙ্কটের আগে হতে পারে যা নমুনাকে অতিক্রম করে। এটি যথেষ্ট উপলব্ধি আন্দোলন ছাড়াই পড়ে যেতে পারে। পার্সেন্টাইল একাই প্রত্যাশিত রিটার্ন বা ট্রেড পেঅফ সরবরাহ করে না
লেনদেনের খরচ, তির্যক, ক্যারি, জাম্প, হেজিং, পথ নির্ভরতা, এবং অস্থিরতার ঝুঁকি প্রিমিয়াম নির্ধারণ করে যে একটি কাঠামো তুলনাকে নগদীকরণ করতে পারে কিনা
শাসন এবং নমুনা নির্বাচন প্রাধান্য
একটি শান্ত দশ বছরের নমুনা সাধারণ মানসিক চাপকে চরম দেখাতে পারে। একটি সঙ্কট দ্বারা প্রভাবিত একটি নমুনা বাজারের কাঠামো পরিবর্তনের অনেক পরে উপরের ব্যান্ডকে প্রশস্ত করতে পারে
সাবপিরিয়ড, সাম্প্রতিক এবং দীর্ঘ নমুনা এবং লেজ পর্যবেক্ষণের পিছনের তারিখগুলি পরিদর্শন করুন। কর্পোরেট কর্ম, বাসি দাম, সীমা চালনা, এবং পণ্য পরিবর্তন মিথ্যা চরমতা তৈরি করতে পারে
সাফল্যের রিপোর্ট করতে ব্যবহৃত একই ইতিহাসে দিগন্ত এবং শতকরা থ্রেশহোল্ড অপ্টিমাইজ করবেন না। এটি শঙ্কুটিকে একটি ওভারফিট সংকেতে রূপান্তরিত করে
পরিবর্তনগুলি পড়ুন, শুধুমাত্র স্তর নয়
ট্র্যাক করুন পুরো IV টার্ম স্ট্রাকচার শঙ্কুর মধ্য দিয়ে উঠছে নাকি শুধুমাত্র একটি মেয়াদ আলাদা হয়েছে। একটি স্থানীয় স্ফীতি একটি ঘটনা সনাক্ত করতে পারে; একটি সমান্তরাল উত্থান একটি বিস্তৃত শাসন পরিবর্তন বর্ণনা করতে পারে
এছাড়াও প্রবেশের সময় শঙ্কু শতাংশ এবং বিকল্পের পরবর্তী জীবনের উপর উপলব্ধ অস্থিরতা রেকর্ড করুন। এটি একটি বর্ণনামূলক ড্যাশবোর্ডকে একটি পরীক্ষাযোগ্য নিয়ম থেকে আলাদা করে
একটি সিদ্ধান্ত টেবিল ব্যবহার করুন
প্রতিটি তুলনার জন্য, IV পরিমাপ, স্ট্রাইক বা প্রকরণের সুযোগ, পরিপক্কতা, শঙ্কু অনুমানকারী, নমুনা, শতাংশ, ইভেন্ট ক্যালেন্ডার, খরচ, এবং যে অবস্থানের বেতন মূল্যায়ন করা হচ্ছে তা উল্লেখ করুন
তারপর শঙ্কু উপরে একটি সরানো চাপ, একটি অস্থিরতা পতন, এবং কোন পরিবর্তন. একটি দরকারী শঙ্কু তদন্ত করার জন্য প্রশ্নগুলিকে সংকুচিত করে; এটা দৃশ্যকল্প বিশ্লেষণ প্রতিস্থাপন না
সাধারণ প্রশ্ন
আপনি কিভাবে একটি অস্থিরতা শঙ্কু তৈরি করবেন?
বিভিন্ন দিগন্তে ঘূর্ণায়মান অস্থিরতা গণনা করুন, প্রতিটি দিগন্তের ঐতিহাসিক বন্টন সংগ্রহ করুন এবং সমান শতাংশের সাথে সংযোগ করুন যেমন মধ্যম এবং 10 তম বা 90 তম ব্যান্ড
IV কে কি একই DTE-তে শঙ্কুর সাথে তুলনা করা উচিত?
ব্যবহারিক হিসাবে ঘনিষ্ঠ. অসামঞ্জস্যপূর্ণ দিগন্ত, ঘড়ি, স্ট্রাইক এবং ইভেন্ট এক্সপোজার একটি তুলনা তৈরি করতে পারে যা দেখতে সুনির্দিষ্ট কিন্তু বিভিন্ন ঝুঁকি পরিমাপ করে
শঙ্কুর উপরে IV মানে কি বিক্রির বিকল্প?
না। এটি মূল্যযুক্ত লেজের ঝুঁকি, একটি আসন্ন ইভেন্ট, একটি নতুন ব্যবস্থা, বা একটি অস্থিরতা ঝুঁকি প্রিমিয়াম প্রতিফলিত করতে পারে। পরিশোধ, খরচ, তির্যক, এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এখনও বিশ্লেষণ প্রয়োজন
শঙ্কু ছোট দিগন্তে প্রশস্ত কেন?
সংক্ষিপ্ত নমুনাগুলি পৃথক লাফ এবং শান্ত বিরতির জন্য আরও সংবেদনশীল। লম্বা উইন্ডোর গড় বেশি পর্ব, যদিও ওভারল্যাপ এবং শাসনের অধ্যবসায় আপাত মসৃণতাকে জটিল করে তোলে