বিকল্প প্রত্যাশিত সরানো: সূত্র, নির্ভুলতা, এবং ব্যাখ্যা

একটি IV-ভিত্তিক অনুমান প্রায়ই স্টক মূল্য × বার্ষিক IV × √(দিন ÷ 365) হিসাবে লেখা হয়। কিছু সরঞ্জাম পরিবর্তে ট্রেডিং দিন ব্যবহার করে। সেই পছন্দ, এবং নির্বাচিত IV এবং সঠিক সময় বাকি, ফলাফল পরিবর্তন করে

আরেকটি শর্টকাট অর্থের কাছাকাছি কল ব্যবহার করে এবং একটি মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য প্রিমিয়াম রাখুন। মোট স্ট্র্যাডল খরচ হল মেয়াদপূর্তির সময় সেই প্রিমিয়াম ফি কভার করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু কিছু ডিসপ্লে এটিকে 0.85 এর মত কনভেনশন দ্বারা গুণ করে

যেহেতু কনভেনশনগুলি আলাদা, দুটি বিশ্বাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম বিভিন্ন পরিসর দেখাতে পারে। একটি প্রমিত বাজার ক্ষেত্র হিসাবে "প্রত্যাশিত পদক্ষেপ" বিবেচনা করার পরিবর্তে সূত্রটি রেকর্ড করুন

একটি এক-মান-বিচ্যুতি পরিসর একটি স্বাভাবিক বন্টনের প্রায় 68% ফলাফলের সাথে যুক্ত। বিকল্প মডেলগুলি সাধারণত লগ রিটার্নের সাথে কাজ করে, যখন সঠিকভাবে গণনা করা হয় তখন উপরের এবং নিম্ন মূল্যের সীমাকে কিছুটা অসমমিত করে তোলে

68% চিত্রটি পরবর্তী মেয়াদ শেষ হওয়ার প্রতিশ্রুতি নয়। রিটার্নে জাম্প এবং চর্বিযুক্ত লেজ রয়েছে, IV-তে ঝুঁকির মূল্য রয়েছে এবং পৃষ্ঠটি সমতল নয়। একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিসর এখনও একটি নিয়মে খারাপভাবে ক্যালিব্রেট করা যেতে পারে

একটি পরিসর পরীক্ষা করতে, অন্তর্নিহিত, টাইমস্ট্যাম্প, দিগন্ত, পদ্ধতি এবং শেষবিন্দু ঠিক করুন। ব্যান্ডের ভিতরে কত ঘন ঘন শেষ বিন্দু বন্ধ হয় তা গণনা করুন। অনেকগুলি অ-ওভারল্যাপিং পর্যবেক্ষণ জুড়ে একটি 68% লক্ষ্য বিচার করুন, স্মরণীয় ঘটনা নয়

এছাড়াও ওভারশুট আকার পরিমাপ করুন এবং শান্ত, উপার্জন, এবং স্ট্রেস ব্যবস্থা আলাদা করুন। একটি মডেল যেটিতে 68% ক্লোজ রয়েছে তবে বাকি 32%কে গুরুতরভাবে অবমূল্যায়ন করে তা এখনও শর্ট-অপশন ঝুঁকির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে

প্রতিটি ফলাফল দেখার পরে সূত্র পরিবর্তন করা পশ্চাদপট পক্ষপাত সৃষ্টি করে। তালিকাভুক্ত নাম, ব্যর্থ সংকেত, বিড-আস্ক খরচ এবং মূল নিয়ম পূরণকারী প্রতিটি পর্যবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করুন

একটি উপার্জন স্ট্র্যাডলে ঘোষণা এবং মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত সমস্ত আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত থাকে। রিলিজের বেশ কয়েক দিন পরে মেয়াদ শেষ হলে, পুরো প্রিমিয়ামকে একটি উপার্জন বলা হলে ইভেন্টের অবদানকে অতিমাত্রায় বলা হয়।

ইভেন্টের আশেপাশে মেয়াদোত্তীর্ণের তুলনা করুন বা ইভেন্টের উপাদানটিকে বিচ্ছিন্ন করতে ফরোয়ার্ড ভ্যারিয়েন্স অনুমান করুন। তারপরও, ফলাফল মূল্য অনিশ্চয়তা এবং বীমা চাহিদা; এটা রিপোর্টের দিক চিহ্নিত করে না

সম্পূর্ণ স্ট্র্যাডল প্রিমিয়াম ফি এর আগে মেয়াদ শেষ হওয়ার বিরতি-ইভেনকে সংজ্ঞায়িত করে। একটি IV-ভিত্তিক এক-মান-বিচ্যুতি পরিসর একটি মডেল থেকে আসে। স্ট্র্যাডল খরচ স্কেলিং মান সারিবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ধারণা নয়

প্রবেশমূল্য, সময়, IV পরিবর্তন, এবং সম্পাদনের পার্থক্য থাকলে দাম একটি প্রদর্শিত প্রত্যাশিত পরিসর ছেড়ে চলে গেলেও একটি দীর্ঘ স্ট্র্যাডল হারাতে পারে। একটি ছোট স্ট্র্যাডল প্রিমিয়ামের চেয়ে অনেক বেশি হারাতে পারে যখন পদক্ষেপটি তার বিরতি-ইভেন অতিক্রম করে

পদ্ধতি, মধ্যবিন্দু মূল্য, উপরের এবং নিম্ন সীমানা এবং চেকপয়েন্ট সময় চিহ্নিত করুন। শুধুমাত্র স্টক মূল্য নয়, সময় এবং IV পরিবর্তন করার সময় কেন্দ্রে, প্রান্তে এবং তাদের বাইরে প্রকৃত বিকল্প অবস্থানের পুনরায় মূল্য নির্ধারণ করুন

পরিসরটি ইভেন্ট মূল্যের তুলনা করতে, দৃশ্যকল্পের পয়েন্ট নির্বাচন করতে এবং ঝুঁকি নিয়ে আলোচনা করতে সাহায্য করতে পারে। এটি আপনাকে বলতে পারে না যে কোন প্রান্তটি স্পর্শ করা হবে, কোন দিকটি প্রথমে আসবে, বা একটি বিকল্প ট্রেড ইতিবাচক প্রত্যাশিত মান অফার করে কিনা