উদ্বায়ীতা এবং VVIX এর অস্থিরতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে

ভেগা একটি ছোট IV পদক্ষেপের জন্য বিকল্প মান পরিবর্তনের আনুমানিক। সেই অনুমান নীরবে অনুমান করে যে ভবিষ্যত IV পরিবর্তনের আকার এবং পথ পরিচালনাযোগ্য

ভল-অফ-ভোল প্রশ্ন করে যে পরিবর্তনশীল অস্থিরতা নিজেই কতটা। এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ 15 থেকে 20 এর মধ্যে একটি সরানো 15 এর কাছাকাছি থাকার থেকে আলাদা এমনকি উভয়ই একই IV এ শুরু করলেও

যখন ভল-অফ-ভোল বেড়ে যায়, তখন ভবিষ্যৎ অস্থিরতার বন্টন প্রশস্ত হয়। অরৈখিক বিকল্প এক্সপোজার উপলব্ধি পরিবর্তনশীলতার আগে পুনরায় মূল্য দিতে পারে

হেস্টনে, xi প্রকরণের প্রসারণ আকার নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যান্য স্টোকাস্টিক-অস্থিরতা মডেল ধারণাটিকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং স্কেল করে

একটি মডেল প্যারামিটার তার সমীকরণ, পরিমাপ, একক এবং ক্রমাঙ্কনের উপর শর্তাধীন। অস্থিরতা পয়েন্টে উদ্ধৃত একটি বাজার সূচকের সাথে এটি সরাসরি বিনিময়যোগ্য নয়

আনুমানিক ভোল-অফ-ভোল ঝুঁকি-নিরপেক্ষ ভোল-অফ-ভোল থেকেও আলাদা হতে পারে কারণ বিনিয়োগকারীরা উদ্বায়ী উত্তলতার জন্য প্রিমিয়াম দিতে পারে

Cboe যোগ্য VIX বিকল্পগুলিতে VIX-শৈলী বিকল্প-স্ট্রিপ গণিত প্রয়োগ করে। এটি প্রথমে প্রায় 30 দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য বৈচিত্র্য গণনা করে এবং একটি ধ্রুবক দিগন্তে ইন্টারপোলেট করে

অন্তর্নিহিত রেফারেন্স হল একটি VIX ফরোয়ার্ড লেভেল যা VIX বিকল্পের মূল্য থেকে অনুমান করা হয়েছে, আজকের নগদ VIX প্রিন্ট নয়। VIX বিকল্পগুলি ইউরোপীয়-শৈলী এবং তাদের পণ্যের শর্তাবলীতে মীমাংসা করে

তাই VVIX দিগন্তে VIX ফরোয়ার্ড মূল্যের চারপাশে বিকল্প-উহ্য অনিশ্চয়তার সারসংক্ষেপ করে। এটি ইতিমধ্যে পর্যবেক্ষণ করা একটি উপলব্ধিকৃত মান বিচ্যুতি নয়

VIX SPX বিকল্পগুলি থেকে একটি ধ্রুবক 30-দিনের প্রত্যাশিত-অস্থিরতার পরিমাণ পরিমাপ করে। VVIX VIX বিকল্পগুলি থেকে VIX ফরোয়ার্ড মূল্যের অন্তর্নিহিত অস্থিরতা পরিমাপ করে

VIX উচ্চ হতে পারে যখন VVIX মধ্যপন্থী হয় যদি চাপ বৃদ্ধি পায় তবে এর পরবর্তী পরিবর্তনগুলি তুলনামূলকভাবে ধারণ করা হয়। একটি বৃহৎ VIX স্তরের সরে যাওয়ার আগে VVIX উঠতে পারে

কোন সূচকই বাজারের দিক নির্দেশনা দেয় না। শব্দ গঠন, তির্যক, অবস্থান, তরলতা এবং উদ্বায়ীতার উত্তল আচরণের সাথে তাদের সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়

একটি উচ্চ রিডিং VIX কলের চাহিদা, দ্রুত অস্থিরতা পরিবর্তনের ভয়, পাতলা ডানা, ঘটনা অনিশ্চয়তা, বা একটি সাধারণ উদ্বায়ীতা-উত্তল প্রিমিয়াম প্রতিফলিত করতে পারে

এটা প্রমাণ করে না যে VIX উঠতে হবে। ক্রেতারা অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে পারে, ইভেন্টটি নিঃশব্দে পাস করতে পারে বা VIX পড়ে যেতে পারে যখন এর বিকল্পগুলি অসমমিত ঝুঁকির মূল্য বজায় রাখে

VVIX এর নিজস্ব শব্দ-সারিবদ্ধ ইতিহাস, VIX স্তর এবং বক্ররেখা, বিকল্প স্কু, উদ্ধৃতি, ঘটনা এবং সঠিক অবস্থানের অর্থের সাথে তুলনা করুন

Vomma পরিমাপ করে কিভাবে ভেগা IV এর সাথে পরিবর্তিত হয়। ভান্না ভেগাকে স্পট থেকে লিঙ্ক করে, যখন বিকল্প-অন-অস্থিরতা অবস্থানগুলি আরও বক্রতা এবং মেয়াদ-গঠনের এক্সপোজার যোগ করে

লং ভেগা লেবেলযুক্ত একটি অবস্থান হারাতে পারে যদি ভূপৃষ্ঠের ভুল অংশ সরে যায়, সময় অতিবাহিত হয়, স্পট শিফট হয় বা প্রবেশের পরে ভল-অফ-ভোল ভেঙে যায়।

জয়েন্ট স্পট, ভিআইএক্স-ফরোয়ার্ড, পৃষ্ঠ এবং সময় পরিস্থিতি জুড়ে সম্পূর্ণ মূল্য নির্ধারণ প্রথম-ক্রম গ্রীকদের স্বাধীনভাবে যুক্ত করার চেয়ে নিরাপদ।

VVIX যোগ্য বিকল্প কোট, ফরোয়ার্ড ইনফারেন্স, স্ট্রাইক রেঞ্জ, ফিল্টারিং এবং ইন্টারপোলেশনের উপর নির্ভর করে। প্রশস্ত বা বিক্ষিপ্ত ভিআইএক্স বিকল্প বাজার পড়া প্রভাবিত করতে পারে

সূচক নিজেই একটি বেঞ্চমার্ক, একটি গ্যারান্টিযুক্ত এক্সিকিউটেবল মূল্য নয়। লেনদেনযোগ্য উপকরণগুলি ভিত্তি, শব্দের অমিল, রোল, নিষ্পত্তি, মার্জিন এবং তারল্য ঝুঁকির পরিচয় দেয়

পর্যবেক্ষণের সময় এবং চুক্তির দিগন্ত রেকর্ড করুন। স্ট্রেস VIX স্তর, VVIX, তির্যক, বক্ররেখার আকৃতি, ফাঁক, এবং বিড-আস্ক প্রস্থ একত্রে এক্সপোজার আকার দেওয়ার আগে