Kazanç öncesi opsiyon işlemi kontrol listesi
Kazanç işlemlerinden önce bu kontrol listesini kullanarak duygusal boyutlandırmadan, kötü zamanlamadan ve pahalı dolumlardan kaçının
Doğrudan yanıt
Kazanç açıklamaları hızlı yeniden fiyatlama yaratır, ancak bu tek bir tekrarlanabilir işlem öncesi kontrol listesiyle yönetilebilir. Bunu hareket başladıktan sonra değil, emri göndermeden önce kullanın Bu kontrol listesini gerçekleşme baskısı başladıktan sonra değiştireceğiniz bir not değil, işlem öncesi taahhüt hâline getirin
Kullanım fiyatını ve vadeyi seçmeden önce olay zamanlamasını sabitleyin
Fikrin rapor öncesi, rapor sonrası veya kazanç tepkisi sonrası olup olmadığına karar verin. Birçok işlem başarısız olur çünkü seçilen kullanım fiyatı, olay zamanlamasıyla hiç örtüşmeyen bir fiyat hareketi penceresi gerektirir.
Tek bir zaman kuralı belirleyin: giriş penceresi, kontrol penceresi ve geçersiz kılma penceresi. Plan pencere için temiz bir kapanış gerektiriyor ve olay bundan önce hareket edebiliyorsa işlemi zorlamayın. Kazanç sonrası opsiyonlar temel olay şeklini açıklar
Tek bir volatilite varsayımı yolu zorunlu kılın
Girişten önce bir temel IV beklentisi ve bir sürpriz yolu yazın. Kazanç olayları yalnızca zımni volatilite seviyesini değil, çarpıklığı da değiştirir. Pozitif ve negatif IV şokunun hedefinizi ve durak alanınızı ne yaptığını tanımlayın.
Her iki senaryo da beklenen getiri avantajının çoğunu ortadan kaldırıyorsa daha sonraki bir olayı veya daha küçük bir yapıyı bekleyin. Zımni volatilite çöküşü ve opsiyon gösterge fiyatım neden genişti bu adıma aittir
Sözleşme büyüklüğünü mevcut kotasyona değil olay sonrası riske göre seçin
Olay belirsizliğine ve bir günlük zımni volatilite sıçramasına dayanan temkinli bir beklenen hareket kullanın. İlk baskı beklenenden kötü olursa maksimum zararınızı hesaplayın. Ardından büyüklüğü önce aşağı yönlü yola, sonra beklenen ödüle göre belirleyin.
Yalnızca ekrandaki spreade asla güvenmeyin. Uzun opsiyonlarda primin hızlı yeniden fiyatlama boyunca korunup korunamayacağını kontrol edin. Kısa opsiyonlarda boşluk riski büyükse teminatı ve atama riskini kontrol edin. Opsiyon pozisyonu büyüklüğü kontrol listesi bu adımı pratik tutar
Olay likiditesi için emir işleyişini doğrulayın
Kazanç çevresinde daha az işlem gören kullanım fiyatlarının likiditesi sığ olabilir. Uygun bir spreadda ihtiyaç duyduğunuz asgari gösterilen miktarı kaydedin.
Emrin bir bölümü açılışta, kalanı daha sonra dolabiliyorsa bu parçayı önceden tanımlayın. Hisse geçersiz kılma seviyenizden daha geniş bir boşlukla açılırsa ilk baskıda azaltılmış miktar kullanın, ardından spread ve risk sabit kalırsa ekleyin. Farklı vadelerde opsiyon likiditesi nasıl karşılaştırılır bu tahmini azaltabilir
Atama ve finansman için bir acil durum yolu yazın
Kısa pozisyondaysanız olay takası çevresinde en kötü durum atamasında hisse finansman yolunu yazın. Uzun pozisyondaysanız erken kullanımın, nadir olsa bile, olası olup olmadığını yazın.
Her iki taraf için de açıklamadan sonraki ilk dakika içinde hisse planlanan sınırların dışına sıçrarsa neyin değişeceğini yazın. Opsiyon ataması ve opsiyon stratejisi nasıl seçilir, olay kararını hesap mekanikleriyle bağlar
Kazanç sonrası inceleme kuralınızı belirleyin
Başlıktan sonra bir ila üç güncellemede tek bir kontrol noktası belirleyin. Bu noktada gösterge fiyatı değişimlerini üç senaryolu planınızla karşılaştırın. İlk dakika toparlanmasını yeni bir fikir olarak ele almayın.
Tez hâlâ çalışıyor ancak gerçekleşme sapması çok genişse, önceden belirlenmiş merdivene göre miktarı azaltın veya pozisyonu kapatın. [!TRYMARK] Olay kontrol listesi kuralı İnceleme tetikleyicisini atlamayın. Yazılı değilse işlem sert bir olay için hazır değildir [!WARNING] Kontrol listesi tahmin değildir Stres altındaki süreci kontrol eder; hissenin hangi boşlukla açılacağını kontrol etmez
Sık sorulan sorular
Her kazanç işleminde bu kontrol listesi kullanılmalı mı?
Evet, spread ve tez biliniyor olsa bile. Olay zamanlaması küçük eksikleri pahalı hâle getirir.
Net bir katalizör senaryosu yoksa ne yapmalıyım?
İşlemi atlayın veya küçültün. İki senaryonuz hâlâ tahmine dayanıyorsa daha net verileri olan bir işlemi bekleyin.
Bu, tüm zararları önleyebilir mi?
Hayır. Önlenebilir hataları azaltır ve gerçekleşme tutarlılığını geliştirir; piyasa sonuçlarını değil