เช็กลิสต์ circuit breaker ด้านสภาพคล่องของเหตุการณ์มหภาค

หากคุณต้องคิดเรื่องสภาพคล่องระหว่างการพิมพ์ครั้งแรก circuit ก็สายเกินไปแล้ว

กำหนดสถานะห้ามเทรดที่ชัดเจนสามสถานะสำหรับเครื่องมือที่คุณวางแผนจะเทรด:

ให้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นสถานะหยุดเทรด ไม่ใช่บันทึกเตือน

หากเกิดสถานะใดขึ้น การดำเนินการแรกของคุณคือหยุด ลดขนาด หรือปิดสถานะ ตามลำดับความสำคัญนี้

• สถานะสเปรดแตก: สเปรดกว้างเกินช็อกสูงสุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• สถานะความลึกล้มเหลว: ขนาดที่มีให้ที่ chain เป้าหมายต่ำกว่าขนาดที่ดำเนินการได้ขั้นต่ำอย่างต่อเนื่อง
• สถานะเติมกลับล่าช้า: การเปลี่ยนแปลง bid-offer ซ้ำ ๆ ไม่กลับสู่ภาวะปกติภายในช่วงเวลากู้คืนที่กำหนด

อย่าใช้ ratio เดียว ใช้ดัชนีถ่วงน้ำหนักพร้อมเกณฑ์

ติดตาม:

ใช้สูตรง่าย ๆ สำหรับ event chain แต่ละตัว:

• สเปรด ณ จุดเวลา
• คะแนนสภาพคล่องสิบระดับ
• ความสำเร็จของคำสั่งต่อการจับคู่ที่ขนาดเป้าหมาย
• อัตราการเปลี่ยนแปลงของความลึกในช่วง 15 วินาทีล่าสุด
• หากสเปรดสูงกว่าเกณฑ์ ให้หักคะแนนความเสี่ยง
• หากความลึกลดลงอย่างรวดเร็ว ให้หักเพิ่ม
• หากอัตราการเติมกลับช้าลง ให้หักเพิ่มอีก
• หากคะแนน < 30 circuit breaker ทำงานและบล็อกการเข้าใหม่

ตรรกะของ circuit ต้องชัดเจนสำหรับรูปแบบเทรดแต่ละแบบ

สำหรับออปชันเดี่ยวตามทิศทาง

สำหรับ spread และสถานะ ratio

สำหรับออปชัน short ที่มีความเสี่ยงจากการถือ

• ตั้งช็อกสเปรดสูงสุด
• กำหนดขนาดการจับคู่ครั้งแรกขั้นต่ำ
• เพิ่มระดับลดขา fallback หนึ่งระดับ
• ตรวจสอบว่าทั้งสองขาผ่านการตรวจสเปรด/ความลึก
• ใช้เพดานสเปรดที่เข้มงวดกว่ากับทั้งคู่
• หากขาหนึ่งล้มเหลว ให้บล็อกทั้งสองขาจนกว่าสภาพคล่องจะฟื้นตัว
• รวมแรงกดดันจากการถูกใช้สิทธิไว้ในการตรวจ circuit
• ใช้บัฟเฟอร์สเปรดที่กว้างขึ้นสำหรับขา hedge
• บังคับตรวจสอบการ hedge ใหม่ทันทีเมื่อ circuit เปิด

เมื่อ circuit ทำงาน อย่าอยู่นิ่งตลอดไป ให้ทำวงจรตายตัว:

1. หยุดการเข้าใหม่ 2. อัปเดตสเปรดและความลึกทุก 30 วินาที 3. ทำให้สถานะกระชับขึ้นเฉพาะเมื่อสเปรดฟื้นตัวและความลึกกำลังกลับมา 4. ปิดความเสี่ยงหนึ่งชั้นเมื่อผ่านไปสองรอบโดยไม่มีการผ่อนคลาย

เป้าหมายไม่ใช่การกลับเข้าเร็ว เป้าหมายคือป้องกันไม่ให้ slippage ที่ซ่อนอยู่เพิ่มขึ้นขณะที่เงื่อนไขยังเสีย

circuit break จะปิดได้เฉพาะเมื่อครบทุกข้อ:

หากกฎใดไม่เป็นจริง ให้รักษาท่าทีป้องกันและเดินหน้าด้วยสถานะที่ลดลง

• สเปรดกลับมาอยู่ภายในขีดจำกัดการดำเนินการก่อนเหตุการณ์
• ความลึกสิบระดับกู้คืนได้สำหรับขนาดที่วางแผนไว้
• ความเร็วการเติมคำสั่งกลับมามีเสถียรภาพ
• แผนความเสี่ยงยืนยันว่า thesis ยังมีพื้นที่ด้านการดำเนินการเพียงพอ

ในทุกสัปดาห์ที่มีเหตุการณ์มหภาค การทบทวนหลังเหตุการณ์หนึ่งนาทีก็มักเพียงพอ

บันทึก:

นี่คือวิธีเปลี่ยนกฎการดำเนินการให้เป็นความทรงจำของทีมแทนที่จะเป็นการพึ่งความเก่งเฉพาะบุคคล

• จุดที่ circuit ควรถูกกระตุ้นเร็วกว่านั้น
• การดำเนินการตามลำดับความสำคัญคือหยุด/ลด/ปิดหรือไม่
• กรณี false positive ใดที่ทำให้กำไรลดลง
• บทเรียนที่เปลี่ยนค่าของเกณฑ์