Как читать котировки фьючерсов E-mini Russell 2000

RTY котируется в пунктах индекса, каждый из которых стоит $50. Поэтому котировка 2,400 означает примерно $120,000 номинала, а движение на 10 пунктов равно $500. Соглашение определяет смысл каждой цифры: принятие пунктов за доллары занижает экспозицию RTY в пятьдесят раз. Не выводите стоимость контракта только из цифр, если единица котировки отсутствует

Что такое фьючерсы E-mini Russell 2000 объясняет стандартный множитель RTY и денежный расчет. Экспирация и финальный расчет фьючерсов E-mini Russell 2000 показывает, почему похожая цена все равно должна сохранять название квартала контракта

RTY обозначает семейство фьючерсного продукта, а не один бессрочный контракт. Сохраните квартальный код месяца и год до сравнения цен, просмотра графика или обсуждения даты расчета. Квартальные экспирации в марте, июне, сентябре и декабре поддерживают плотный цикл, поэтому сокращение ближайшего контракта в интерфейсе не доказывает наличие фиксированного текущего расписания

Коды месяцев фьючерсных контрактов расшифровывают компактные букву месяца и год RTY и превращают их в датированное соглашение по индексу за цифрами. Если в котировке отсутствует одно из полей, запишите его как неизвестное, а не заимствуйте дату самого заметного контракта

Для обычной аутрайт-сделки RTY на CME Globex минимальное изменение составляет 0.10 пункта индекса, то есть $5.00 на контракт стоимостью $50, умноженного на индекс. Это правило данного контракта и типа котировки, а не универсальная точность отображения данных малых компаний или каждого способа отправки сделки

Стоимость тика и множители фьючерсных контрактов выполняет денежную арифметику RTY после фиксации индексного инструмента. Как читать спецификации фьючерсного контракта разделяет множитель $50, котировку в пунктах индекса, рыночный путь и ценовой шаг на четыре поля

Допустимый календарный спред Russell 2000 — это одновременная связь двух кварталов контракта RTY. Минимум спреда составляет 0.05 пункта индекса, или $2.50 для стандартного множителя, то есть половину шага аутрайта. Более мелкий шаг не объединяет две ноги в одну запись: каждый квартал и саму связь нужно сохранять для анализа маржи, расчета и ролловера

Календарные спреды фьючерсов объясняют, почему каждую индексную ногу RTY и связь между ними нужно сохранять. Принт BTIC ссылается на закрытие индекса, а не на плоскую цену, поэтому этот рыночный путь нельзя молча считать аутрайтом Globex [!WARNING] Точность отображения RTY не определяет допустимый ценовой шаг Цена может показывать больше десятичных знаков, чем может пройти обычный аутрайт Globex. Прежде чем назвать изменение тиком RTY, определите названный контракт, рыночный путь и то, является ли запись аутрайтом, календарным спредом или принтом BTIC

Bid, ask, последняя сделка, дневной расчет или другое обозначенное поле описывают разные наблюдения. Источник, временная метка, часовой пояс, сессия и статус — например, данные в реальном времени, задержанные, закрытые или индикативные — дополняют это обозначение. Непрерывный график также может менять базовый квартал и не должен заменять доступный для торговли квартал и год

Расчетная цена фьючерса и последняя сделка объясняет, почему дневной расчетный принт RTY и сделку с индексом RTY нельзя подменять друг другом только потому, что их цены близки [!TRYMARK] Сохраняйте котировки RTY как записи, а не отдельные цены Запишите RTY, квартал и год, единицу котировки в пунктах индекса, аутрайт, календарный спред или путь BTIC, ценовое поле, источник, временную метку и часовой пояс, сессию и статус данных. Сохраняйте каждую ногу спреда отдельно, а непрерывный ряд помечайте как ряд, а не как названный контракт, доступный для выставления приказа

Это руководство объясняет интерпретацию котировок RTY. Оно не предоставляет текущую цену, не подтверждает право на рыночные данные, не рекомендует приказ и не предсказывает движение малых компаний. Для конкретного наблюдения действуют актуальные правила CME и условия поставщика данных