Czym są kontrakty futures na dolara kanadyjskiego? Wyjaśnienie 6C

6C to kod produktu dla kontraktów futures CME na dolara kanadyjskiego. Kompletna umowa ma również miesiąc i rok kontraktu, dlatego wartość wyświetlana obok 6C nie jest automatycznie bieżącym kwotowaniem loonie spot ani bezterminowym posiadaniem waluty. To oznaczone odczytanie kontraktu futures, a oznaczenie określa, jakie zasady i proces dostawy mają zastosowanie.

Jak czytać kwotowania kontraktów futures na dolara kanadyjskiego pokazuje, które pola sprawiają, że odczyt jest użyteczny. Wygaśnięcie i dostawa kontraktów futures na dolara kanadyjskiego wyjaśnia, dlaczego nazwany miesiąc ma znaczenie, gdy kontrakt zbliża się do procesu giełdowego.

Rozdział 252 określa jedną standardową jednostkę obrotu 6C na 100 000 dolarów kanadyjskich. Ponieważ konwencja kwotowania to dolary amerykańskie za dolara kanadyjskiego, zmiana kwotowanej stopy zmienia kwotę w dolarach amerykańskich dla podanej jednostki dolarowej. Jednostka kontraktu opisuje standaryzowaną ilość; nie jest deklaracją salda rachunku, kwoty zabezpieczenia ani odpowiedniej wielkości zlecenia.

Wartość ticka futures i mnożniki kontraktów pokazują przejście od jednostki 6C o wartości 100 000 dolarów do ticka outright o wartości 5,00 USD. Wielkość pozycji futures traktuje jednostkę kontraktu, liczbę kontraktów i własne limity rachunku jako trzy odrębne dane wejściowe.

W przypadku zwykłej transakcji outright 6C na CME Globex minimalna zmiana wynosi 0,00005 dolara amerykańskiego za dolara kanadyjskiego, czyli 5,00 USD na kontrakt. Reguła 542 dzieli następnie spready na dwa poziomy: spready kolejnych miesięcy kalendarzowych mogą używać 0,00001, czyli 1,00 USD, a wszystkie inne spready wewnątrzwalutowe mogą używać 0,00002, czyli 2,00 USD. Transakcja zgłoszona przez CME ClearPort wykorzystuje minimalną zmianę 0,00001, czyli 1,00 USD na kontrakt.

Trzy poziomy oznaczają konieczność dodatkowego opisywania: outright, spread kolejnych miesięcy, spread niekolejnych miesięcy i zgłoszenie ClearPort to cztery różne ścieżki rynkowe. Zapisz typ przed obliczeniem ruchu lub porównaniem dwóch wyświetlanych cen.

Kontrakty futures na dolara kanadyjskiego są dostarczane fizycznie zgodnie z procedurami kontraktu, a nie rozliczane gotówkowo do jednej wartości indeksu. Konstrukcja dostawy nie oznacza, że konkretny rachunek będzie objęty jedną uniwersalną instrukcją: rozdział 252 odsyła również do rozdziału 7, a uzgodnienia izby rozliczeniowej i brokera mają znaczenie dla rzeczywistej otwartej pozycji.

Kontrakty futures rozliczane gotówkowo a kontrakty z dostawą fizyczną wyznaczają ogólną granicę projektów rozliczenia dla kontraktów walutowych, ale nie zastępują regulaminu 6C ani instrukcji rachunku dla nazwanego kontraktu.

Zanim oprzesz się na liczbie 6C, zachowaj kod produktu, miesiąc i rok, konwencję dolarów amerykańskich za dolara kanadyjskiego, typ transakcji lub kwotowania, pole ceny, źródło, znacznik czasu, sesję i status danych. Kody miesięcy kontraktów futures pomagają przekształcić skrótowy symbol 6C w umowę, której dotyczy kalendarz giełdowy.

Depozyt zabezpieczający jest zabezpieczeniem, a nie zamiennikiem jednostki kontraktu o wartości 100 000 dolarów ani rekomendacją otwarcia pozycji. Depozyt zabezpieczający futures a dźwignia wyjaśnia tę różnicę bez wnioskowania o wymaganiu właściwym dla konkretnego rachunku.

Ten przewodnik wyjaśnia mechanikę standardowych kontraktów futures na dolara kanadyjskiego. Nie podaje bieżącej ceny CAD/USD, prognozy walutowej, wymogu depozytu zabezpieczającego, rekomendacji transakcyjnej ani instrukcji dostawy brokera. Bieżące zasady CME, warunki danych, procedury rozliczeniowe i dokumenty rachunku regulują konkretny kontrakt.