Wygaśnięcie i dostawa kontraktów futures na dolara kanadyjskiego — wyjaśnienie

Wygaśnięcie i dostawa należą do jednego wskazanego miesiąca i roku kontraktu 6C. Ogólny wykres CAD/USD, kod produktu lub skrót odnoszący się do pobliskiego kontraktu nie wystarczą do ustalenia daty giełdowej konkretnej umowy. Zanim połączysz zapis z regulaminu z kalendarzem lub instrukcją rachunku, zachowaj dokładny miesiąc i rok.

Czym są kontrakty futures na dolara kanadyjskiego wyjaśnia jednostkę 100 000 dolarów i konstrukcję fizycznej dostawy. Jak czytać notowania kontraktów futures na dolara kanadyjskiego pomaga odróżnić nazwany kontrakt od serii ciągłej lub nieopisanej stopy.

Rozdział 252 stwierdza, że handel zwykle kończy się w drugim Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym trzecią środę miesiąca kontraktu. Jest to zasada dni roboczych, a nie skrót oparty na stałej godzinie. Jeśli data zakończenia jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, handel kończy się w poprzedzającym Dniu Roboczym wspólnym dla banków w Chicago i Nowym Jorku oraz dla giełdy.

Co dzieje się po wygaśnięciu kontraktu futures przedstawia ogólny cykl życia kontraktu futures, ale nie zastępuje aktualnej reguły i kalendarza 6C dla wskazanego kontraktu.

6C jest dostarczany fizycznie zgodnie z procedurami rozliczeniowymi rozdziału 252 i szerszymi ramami dostawy z rozdziału 7. Dolar kanadyjski należy do walut wskazanych przez CME jako kwalifikujące się do jej ram dostawy walutowej, ale izba rozliczeniowa i ustalenia z brokerem określają obsługę konkretnej otwartej pozycji. Nie zastępuj procesu dostawy nagłówkiem o loonie, wyświetlaną stopą ani założeniem rozliczenia gotówkowego.

Kontrakty futures rozliczane gotówkowo a dostarczane fizycznie porównują na wysokim poziomie oba modele rozliczenia kontraktów walutowych. Pierwsze zawiadomienie i ostatni dzień handlu kontraktem futures oddziela ogólne słownictwo terminów od szczegółowych zasad 6C.

Dostawa zwykle następuje w trzecią środę miesiąca kontraktu. Jeśli ten dzień nie jest Dniem Roboczym w Kanadzie albo jest świętem bankowym w Chicago lub Nowym Jorku, dostawa przesuwa się na kolejny dzień spełniający warunki określone w regule. Wyjątek dotyczący dostawy jest odrębny od wcześniejszej zasady zakończenia handlu, mimo że oba terminy odnoszą się do tej samej środy.

Zapisz kalendarz giełdy dla 6C, odniesienie do rozdziału 252, status dostawy i źródło każdej daty. Nigdy nie wymyślaj brakującej daty na podstawie ciągu dni kalendarzowych i nie odczytuj publicznej reguły giełdy jako instrukcji brokera dotyczącej konkretnego rachunku.

Rollowanie przenosi ekspozycję z jednego wskazanego miesiąca 6C na inny. Nie odracza zakończenia handlu pobliskim kontraktem ani nie przenosi jego procedury dostawy na późniejszy kontrakt. Broker może ustawić datę działania dla klienta wcześniejszą niż proces giełdowy, dlatego instrukcje brokera przechowuj w osobnym polu.

Mechanika rolowania kontraktu futures obejmuje dwa datowane kontrakty w rolowaniu 6C. Kody miesięcy kontraktów futures pomagają rozwiązać skrócony symbol 6C przed użyciem jakiejkolwiek daty.

Ten przewodnik opisuje standardową mechanikę wygaśnięcia i dostawy kontraktów futures na dolara kanadyjskiego. Nie podaje aktualnego terminu, nie rozstrzyga, czy rolować lub zamknąć pozycję, nie stanowi zawiadomienia o dostawie ani nie określa sposobu obsługi pozycji przez brokera. O konkretnym kontrakcie decydują aktualne zasady CME, procedury izby rozliczeniowej, komunikaty kalendarzowe i dokumenty rachunku.