Wh§3¤t §1¤ §0¤ does my §2¤ need §5¤ re§4¤ch?

Długi put zyskuje wartość wewnętrzną, gdy akcje spadają poniżej strike'a. Przed wygaśnięciem jego premia może również zawierać wartość czasową, więc strike minus docelowa premia nie odpowiada na każde pytanie dotyczące daty kontrolnej

Załóżmy, że put 50 kosztuje $2.00, a celem jest premia $4.00 w przyszłym tygodniu. Warunku dotyczącego akcji nie można uczciwie obliczyć, dopóki nie uwzględni się pozostałego czasu i założenia IV w przyszłym tygodniu

Cel ustalony na przyszły tydzień i ten sam cel w terminie wygaśnięcia to różne scenariusze. We wcześniejszej dacie kontrolnej po tym dniu kontrakt nadal będzie miał czas do wygaśnięcia

Odwrotne obliczenie cenowe musi wycenić pozostały termin, zamiast traktować opcję tak, jakby wygasała w dacie kontrolnej

Wyższa zakładana IV zasadniczo zapewnia callom i putom większą wartość czasową, podczas gdy niższa IV część tej wartości usuwa

Przy niezmienionym celu i dacie kontrolnej zmiana ta może przesunąć cenę akcji, przy której modelowany put jest równy wybranej premii

• Zachowaj dokładny kontrakt i cel $4.00 bez zmian
• Porównaj wcześniejszą i późniejszą datę kontrolną
• Przetestuj niższe, bieżące i wyższe założenia IV
• Zapisz, jaki warunek dla akcji odpowiada celowi w każdym przypadku

Kupujący i sprzedający określają premię dostępną na rynku. Odczytuj wymaganą cenę akcji razem z kontraktem, celem, datą kontrolną, zmiennością i czasem kwotowania