Cara membaca volatiliti opsyen sebelum dan selepas pendapatan

Opsyen jangka terdekat yang merangkumi pendapatan boleh membawa IV yang lebih tinggi daripada kontrak kemudian. Perbezaan itu membantu mengenal pasti ketidakpastian peristiwa tetapi juga boleh mencerminkan kecairan, dividen, dan keadaan pasaran

Bandingkan luput yang merentasi peristiwa sama dan periksa spread bida-tawaran. Satu nombor IV tanpa strike, tempoh matang, dan masa sebut harga boleh menjadikan premium peristiwa kelihatan lebih tepat daripada yang sebenarnya

Anggaran straddle at-the-money yang biasa menjumlahkan call dan put yang hampir dengan harga saham. Ia ialah pergerakan tersirat kasar, bukan ramalan tepat, dan meninggalkan beberapa kos serta laluan pelaksanaan

Jika saham berharga $100 dan call serta put yang hampir dengan harga wang masing-masing berharga $5, straddle $10 mencadangkan rujukan pergerakan kasar 10%. Ia tidak mengatakan saham akan berakhir antara $90 dan $110 atau memberikan kebarangkalian kepada sempadan itu

• Rekod tarikh peristiwa dan setiap luput opsyen
• Bandingkan IV jangka dekat dan kemudian pada masa yang sama
• Anggarkan julat tersirat daripada harga rujukan yang boleh dilaksanakan atau dilabel dengan jelas
• Uji pergerakan saham yang lebih kecil, serupa, dan lebih besar dengan IV selepas peristiwa yang lebih rendah

Opsyen long mempunyai pendedahan kepada arah saham, masa, dan IV. Opsyen short mempunyai risiko kerugian dan penyerahan yang berbeza

Tetapkan semula harga kontrak tepat selepas keputusan dan bukannya menilainya hanya berdasarkan sama ada pergerakan saham sepadan dengan anggaran sebelum peristiwa