רשימת בדיקה לפרוטוקול התאוששות מאירוע מאקרו
הפעילו פרוטוקול ממושמע לאחר זינוק כדי להשיב שליטה בסיכון, לא רק לעקוב אחר התוצאות, לאחר פרסומי מאקרו ושבירות תנודתיות הקשורות לפרסום
תשובה ישירה
פרוטוקול התאוששות מאירוע מאקרו הוא התהליך שלאחר הקפיצה לבניית קו בסיס שמיש לפני שממשיכים להחזיק, לגדר או לסגור פוזיציה. הוא מפריד בין התגובה הראשונית להחלטה הבאה, כך שתנודתיות חדשה, נזילות ומגבלות החשבון ייבדקו לפני שתזה שהייתה תקפה הופכת לסיכון לא מנוהל
התייחסו לתקופה שלאחר האירוע כשלב הפעלה נפרד
תבנית העסקה הראשונה אינה כל תהליך העבודה שלכם. בנו את התהליך סביב שלושה שלבים:
רוב הצוותים נשברים בשלב שני ומחכים שהשלב השלישי יתרחש מעצמו. התאוששות אינה אוטומטית. זו שגרה עם בדיקות קבועות
קבעו טיימר התאוששות קשיח לפני הכניסה:
כך נמנעת המלכודת הנפוצה של "נחליט אחר כך"
- מוכנות לפני האירוע
- ביצוע תגובה לאירוע
- התאוששות לאחר האירוע
- מתי ההתאוששות מתחילה (למשל, +3 דקות לאחר הפרסום או לאחר נרמול הפרסום הראשון)
- מתי היא מסתיימת (למשל, עם סגירת חלון העומק הרגיל הראשון)
- מי עושה מה אם תנאי ההתאוששות אינם מתקיימים
צלמו קו בסיס חדש מיד לאחר הפרסום
אתם זקוקים לקו בסיס חדש לפני החלטה אם לשמור גודל, לסובב או לסגור
צלמו:
אל תסמכו על קו הבסיס הישן שלפני הפרסום. אירועי מאקרו יכולים לפסול אותו בתוך שניות
אם המרווח, העומק וה-IV משתנים כולם אך בכיוונים שונים, השתמשו בתנאי הפחות נוח להחלטות התאוששות. התאוששות עוסקת בשרידות, לא בתוצאות מיטביות
- מרווח ועומק בשרשרת הנוכחית
- רמת תנודתיות גלומה לפי סטרייק
- סחיפת נזילות לפי זמן עד לפקיעה
- מגבלות החשבון מול הפתעות מרווח והקצאה
הפעילו מיון בן שלושה שלבים לפני כל פעולה חדשה
לפני הוספת גודל, החזקה או הוספת גידור, בצעו מיון לפי הסדר
1) יכולת ביצוע - האם ניתן לפעול עכשיו במרווח המוצג? - האם אפשר לגדר מחדש בלי לדחוף את המרווח מעבר לקו ההלם שנקבע? - האם הניתוב עדיין מקבל שינויי פקודות?
2) רלוונטיות התזה - האם הפרסום החדש עדיין תומך בהנחה הכיוונית? - האם הוא רק שינה תזמון בלי לשנות כיוון? - האם התזה עדיין נכונה לאחר התאמה למשטר ה-IV החדש?
3) גאומטריית הפסד - אם המרווח חוזר לאט לנורמה, האם הסיכון הנוכחי עדיין בתוך התקציב? - אם לא, מהי גאומטריית הסיכון המינימלית ששומרת על חשיפה נשלטת?
אם שלב כלשהו נכשל, פעולת התאוששות היא חובה. פעולת התאוששות אינה אופציונלית
השתמשו בסולם נסיגה, לא בהחלטה בינארית
בחירות בינאריות גורמות לעיכוב. סולם מספק סדר
תעדו את ספי הסולם פעם אחת, במספרים, ובצעו אותם בעקביות
אם אתם זקוקים לתמונה חזותית, חשבו על:
לכל מעבר יש טריגר קשיח, לא תזמון לפי מצב רוח
- אם העומק חלש אך התזה עדיין תקפה, צמצמו גודל והמתינו בשכבת סיכון נמוכה יותר
- אם התזה חלשה אך המרווח עדיין סביר, סגרו ודחו
- אם גם המרווח וגם התזה נכשלים, התאפסו לנייטרלי וחסלו תחילה רגליים נבחרות
- שכבת הסיכון הנוכחית -> השכבה הנמוכה הבאה -> השכבה הבטוחה לחלוטין
פתחו מחדש רק לאחר שהפרוטוקול ירוק
הפרוטוקול הושלם רק כאשר התנאים האלה מתקיימים:
אם תנאי כלשהו נכשל, השאירו את הפוזיציה במצב התאוששות מופחת או שטוח
התאוששות אינה חולשה. זהו המנגנון שהופך רגעי תנודתיות גבוהה להזדמנויות חוזרות
- המרווח והעומק חזרו לתוך חלון ההפעלה שלפני האירוע
- גאומטריית ההפסד בתוך התוכנית המקורית
- התזה ומצב החשבון שוב מתואמים
- כללי הכניסה מחדש עדיין תקפים לאחר היסטוריית הביצוע
שאלות נפוצות
האם אפשר לדלג על התאוששות אם השוק נראה רגוע?
רק אם קו הבסיס שלאחר האירוע חזר לחלון שנקבע מראש. רוגע יכול להיות קצר אם המרווח והעומק עדיין לא יציבים
כמה זמן התאוששות נמשכת בדרך כלל?
אין שעון קבוע. השתמשו בנקודת סיום קשיחה הקשורה לחזרת עומק רגיל וליכולת ביצוע יציבה
מהי טעות ההתאוששות המסוכנת ביותר?
המתנה לנרטיב טוב יותר בלי לבנות מחדש קו בסיס של ביצוע. התזה יכולה להרגיש נכונה בזמן שתנאי הסיכון כבר פסולים
האם אפשר להיכנס מחדש אוטומטית?
כניסה אוטומטית מחדש צריכה להישאר אסורה, אלא אם בדיקות המרווח, העומק והביצוע ירוקות כולן וספי הנסיגה מתקיימים
מקורות וקריאה נוספת
בדיקה מהירה
סיימת לקרוא? בדוק את עצמך ב־3 שאלות
שאלה 01
איזו אמירה מתאימה ביותר למדריך הזה — התייחסו לתקופה שלאחר האירוע כשלב הפעלה נפרד?
בחר תשובה כדי לראות את ההסבר
מילון מונחי אופציות
An unexpired option whose underlying left its primary exchange; trading may become closing-only while exercise, assignment, and delivery obligations can continue.
קראו את המדריך המעמיקBankruptcy option contractAn option after its issuer files for bankruptcy that continues against existing shares or later OCC terms; filing alone does not immediately cancel the contract or fix its value at zero.
קראו את המדריך המעמיקMerger-adjusted optionAn unexpired option whose share deliverable changes after a completed merger to the cash, acquirer shares, or other property payable to target shareholders under OCC terms.
קראו את המדריך המעמיק