Comment lire les cotations des contrats à terme E-mini Russell 2000
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme E-mini Russell 2000 RTY selon le trimestre-année, la notation en points d'indice, les incréments des contrats fermes et des spreads, les champs de cotation et le statut des données
Réponse directe
Lisez une cotation des contrats à terme E-mini Russell 2000 RTY comme une fiche complète : racine du produit, trimestre-année, convention en points d'indice, type de cotation, champ de prix, source, horodatage, séance et statut des données. Un contrat ferme standard sur CME Globex utilise 0.10 point d'indice, soit $5.00 par contrat. Les spreads calendaires utilisent 0.05. Un nombre nu ressemblant à un indice est incomplet
Commencez par l'unité de cotation du RTY : des points d'indice à $50 chacun
Le RTY est coté en points d'indice, chaque point valant $50. Une cotation de 2,400 implique donc environ $120,000 de valeur notionnelle, et un mouvement de 10 points vaut $500. Cette convention donne à chaque chiffre sa signification contractuelle : prendre les points pour des dollars sous-estime l'exposition RTY d'un facteur cinquante. N'inférez pas la valeur d'un contrat à partir des seuls chiffres lorsque l'unité de cotation est absente
Ce que sont les contrats à terme E-mini Russell 2000 explique le multiplicateur RTY standard et le règlement en espèces. Expiration et règlement final des contrats à terme E-mini Russell 2000 montre pourquoi un prix par ailleurs similaire doit toujours conserver son trimestre de contrat nommé
Le trimestre-année RTY rattache un nombre à un seul accord daté
RTY désigne la famille de produits des contrats à terme, et non un contrat intemporel unique. Conservez le code du mois trimestriel et l'année avant de comparer des prix, de consulter un graphique ou de discuter d'une date de règlement. Les échéances trimestrielles de mars, juin, septembre et décembre resserrent le cycle, de sorte que le raccourci vers le contrat proche d'une interface ne prouve pas un calendrier actuel fixe
Les codes des mois des contrats à terme décode une lettre de mois RTY abrégée et une année en accord d'indice daté derrière les chiffres. Lorsqu'une cotation ne comporte pas l'un des deux champs, consignez-le comme inconnu au lieu d'emprunter la date du contrat le plus visible
N'appliquez l'incrément RTY qu'après avoir nommé le mode de marché
Pour une transaction RTY ferme ordinaire sur CME Globex, 0.10 point d'indice est la fluctuation minimale, égale à $5.00 par contrat calculé avec $50 par point d'indice. Il s'agit d'une règle contractuelle pour ce type de cotation, et non d'une précision d'affichage universelle pour les données des petites capitalisations ni pour toutes les façons de soumettre une transaction
Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme effectue le calcul en dollars du RTY une fois l'instrument indiciel fixé. Comment lire les spécifications d'un contrat à terme sépare le multiplicateur de $50, la cotation en points d'indice, le mode de marché et l'incrément de prix en quatre champs
Un spread calendaire RTY associe deux trimestres avec un incrément plus fin
Un spread calendaire admissible sur le Russell 2000 est une relation simultanée entre deux trimestres de contrats RTY. Le minimum du spread est de 0.05 point d'indice, soit $2.50 avec le multiplicateur standard, la moitié du pas d'un contrat ferme. Cet incrément plus fin ne fusionne pas les deux jambes en une seule fiche : chaque trimestre et la relation doivent toujours être conservés pour l'analyse de la marge, du règlement et du roll
Les spreads calendaires des contrats à terme décrit pourquoi chaque jambe indicielle RTY et la relation doivent être conservées. Une transaction BTIC fait référence à la clôture de l'indice plutôt qu'à un prix fixe ; son mode de marché ne doit donc pas être traité tacitement comme un contrat ferme sur Globex [!WARNING] La précision d'affichage RTY ne permet pas d'identifier un incrément de prix valide Un prix peut afficher plus de décimales qu'un contrat ferme ordinaire sur Globex ne peut évoluer. Avant de qualifier une variation de tick RTY, identifiez le contrat nommé, le mode de marché et le fait que la fiche concerne un contrat ferme, un spread calendaire ou une transaction BTIC
Gardez le champ de prix et le statut des données RTY avec le nombre
Un bid, un ask, un dernier échange, un règlement quotidien ou un autre champ étiqueté décrit une observation différente. La source, l'horodatage, le fuseau horaire, la séance et le statut — en temps réel, différé, fermé ou indicatif, par exemple — complètent cette étiquette. Un graphique continu peut également changer de trimestre sous-jacent et ne doit pas remplacer un trimestre-année négociable
Prix de règlement des futures et dernier échange explique pourquoi une valeur de règlement quotidien RTY et une transaction indicielle RTY ne peuvent pas être interchangées simplement parce que leurs prix sont proches [!TRYMARK] Enregistrez les cotations RTY comme des fiches, pas comme des prix isolés Notez RTY, le trimestre-année, l'unité de cotation en points d'indice, le mode contrat ferme, spread calendaire ou BTIC, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance et le statut des données. Enregistrez séparément chaque jambe d'un spread et étiquetez une série continue comme une série plutôt que comme un contrat négociable nommé
Ce guide explique l'interprétation des cotations RTY. Il ne fournit pas de prix en direct, ne valide pas un droit d'accès aux données de marché, ne recommande pas un ordre et ne prévoit pas l'évolution des petites capitalisations. Les règles actuelles de CME et les conditions de données du fournisseur régissent une observation particulière
Questions fréquentes
Le RTY est-il coté en points ou en dollars ?
Le RTY est coté en points d'indice à $50 chacun. Gardez cette unité avec le prix au lieu de supposer un montant en dollars par unité
RTY identifie-t-il à lui seul un contrat négociable ?
Non. RTY identifie la racine des contrats à terme E-mini Russell 2000. Un trimestre et une année identifient le contrat particulier auquel s'applique un champ de cotation ou d'ordre
Quel est le tick RTY ordinaire sur CME Globex ?
Pour un contrat ferme ordinaire, la fluctuation minimale est de 0.10 point d'indice, soit $5.00 par contrat standard. Les spreads peuvent utiliser 0.05
Qu'est-ce que le BTIC dans les transactions RTY ?
Le basis trade at index close fait référence au niveau de clôture de l'indice plutôt qu'à un prix fixe des contrats à terme. Il s'agit d'un mode de marché distinct avec ses propres conventions, et non d'une cotation de contrat ferme
Un champ de règlement RTY est-il identique au dernier échange ?
Non. Le règlement et le dernier échange sont des champs étiquetés distincts. Conservez le trimestre du contrat, la source, l'heure d'observation et le statut des données de chaque champ avant de les comparer