Que sont les contrats à terme E-mini Russell 2000 ? Explication de RTY

RTY est la racine produit des contrats à terme E-mini Russell 2000 de CME. Un accord complet possède aussi un mois et une année de contrat ; une valeur affichée à côté de RTY n'est donc pas automatiquement le niveau actuel de l'indice au comptant ni le prix d'un ETF. Il s'agit d'une observation libellée d'un contrat à terme, et le libellé détermine les règles et le processus de règlement applicables

Comment lire les cotations des contrats à terme E-mini Russell 2000 montre quels champs rendent une observation exploitable. Expiration et règlement final des contrats à terme E-mini Russell 2000 explique pourquoi le trimestre nommé compte lorsqu'un contrat approche de son règlement par SOQ

Un contrat RTY est valorisé à $50 fois l'indice : une cotation de l'indice à 2,400 implique une valeur notionnelle d'environ $120,000 par contrat. Le multiplicateur décrit l'exposition standardisée ; il ne dit rien d'un solde de compte, d'une marge ou d'une taille d'ordre appropriée

Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme déduit le tick ferme RTY de $5.00 à partir du multiplicateur de $50. Dimensionnement des positions futures traite cette exposition, le nombre de contrats et les propres limites du compte comme trois entrées distinctes

Pour une transaction RTY ferme ordinaire sur CME Globex, la fluctuation minimale est de 0.10 point d'indice, soit $5.00 par contrat. Les spreads calendaires et interproduits exécutés simultanément selon la règle 542 peuvent utiliser 0.05, soit $2.50. Le contrat frère Micro E-mini, M2K, vaut $5 fois l'indice avec un tick de 0.10 valant $0.50, soit un dixième du pas RTY

Futures Micro E-mini contre futures E-mini explique la relation de taille entre les familles. Notez le produit et le type de spread avant de calculer un mouvement ou de comparer deux prix affichés

Les futures RTY sont réglés en espèces selon la cotation spéciale d'ouverture du Russell 2000, calculée à partir des prix d'ouverture des composantes le troisième vendredi du mois du contrat. Aucun panier de 2 000 actions ne change de mains. Les expirations trimestrielles de mars, juin, septembre et décembre gardent le cycle compact, et les voies BTIC et EFP permettent de convertir une exposition existante aux actions ou à l'indice en forme futures

Futures réglés en espèces contre futures livrés physiquement trace la distinction générale de conception du règlement, et RTY se situe du côté du règlement en espèces. Futures ES contre ETF SPY traite la comparaison entre futures grandes capitalisations et fonds pour les lecteurs qui évaluent des véhicules indiciels [!WARNING] Un prix RTY n'est pas un panier d'actions Un prix de futures E-mini Russell 2000 suit un accord valant $50 fois l'indice pour un trimestre nommé. La composition de 2 000 actions et le règlement en espèces ne font pas d'une valeur affichée une participation en actions, un prix de fonds ou un choix de règlement propre à un courtier

Avant de vous fier à un nombre RTY, conservez la racine, le trimestre et l'année, la convention en points d'indice, le type de cotation ou de transaction, le champ de prix, la source, l'horodatage, la séance et le statut des données. Codes des mois des contrats à terme aide à transformer un symbole RTY compact en accord dont le calendrier de règlement s'applique

La marge est une garantie, et non un substitut à l'exposition de $50 fois l'indice ni une recommandation d'ouvrir une position. Marge et effet de levier des contrats à terme explique cette distinction sans déduire une exigence propre à un compte [!TRYMARK] Constituez une fiche d'identité RTY avant de comparer des prix Enregistrez RTY, le trimestre et l'année, la convention en points d'indice, le type ferme ou spread, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance et le statut des données. Conservez le règlement et les instructions du courtier dans leurs propres champs, et marquez comme inconnu tout détail indisponible

Ce guide explique la mécanique standard des contrats à terme E-mini Russell 2000. Il ne fournit ni prix d'indice en direct, ni prévision des petites capitalisations, ni exigence de marge, ni recommandation de transaction, ni instruction de règlement propre à un courtier. Les règles actuelles de CME, les conditions de données, les procédures de compensation et les documents du compte régissent un contrat particulier