Futures-Handelsdatum und Kalenderdatum erklärt
Erfahren Sie, warum ein nächtlicher Futures-Trade ein anderes Handelsdatum als das lokale Kalenderdatum haben kann und wie sich das auf Day-Orders, Time & Sales, Abrechnung und Kontoauszüge auswirkt
Kurzantwort
Ein Futures-Handelsdatum ist ein Geschäftstagslabel der Börse und nicht zwingend Ihr lokales Kalenderdatum. Eine Ausführung am Abend oder am Wochenende kann daher unter dem nächsten Geschäftshandelsdatum erscheinen, obwohl sie nach der Uhr früher stattgefunden hat.
Das Handelsdatum ist ein Label der Marktsitzung
CME Time & Sales unterscheidet ausdrücklich zwischen dem Handelsdatum von CME Globex und dem Kalenderdatum der Transaktion.
Diese Unterscheidung ist wichtig, weil viele Futures-Sitzungen Mitternacht überschreiten oder vor dem genannten Geschäftstag beginnen.
Ein Trade, der während einer Abendsitzung ausgeführt wird, kann daher zum nächsten Börsenhandelsdatum gehören.
Ihre lokale Zeitzone kann den Unterschied noch größer erscheinen lassen.
Leiten Sie das Handelsdatum nicht allein aus dem Datum an der Wanduhr ab.
Rechenbeispiel: Der Sonntagabend kann zum Montag gehören
Nehmen wir ein hypothetisches CME-Produkt an, das sein Handelsdatum Montag am Sonntagabend eröffnet.
Ein Trade wird am Sonntag um 18:15 Uhr Central Time ausgeführt.
Sein Kalenderdatum ist Sonntag.
Sein Börsenhandelsdatum kann Montag sein.
Wenn ein Händler in Asien dasselbe Ereignis nach Mitternacht Ortszeit sieht, kann das lokale Kalenderdatum bereits Montag sein, während die Börse das Ereignis weiterhin demselben Handelsdatum Montag zuordnet.
Die genauen Zeiten und Wechselregeln hängen vom Produkt und dem aktuellen Börsenplan ab.
Day-Orders folgen dem Handelsdatum und nicht Ihrer Mitternacht
Eine Day-Order ist an den maßgeblichen Börsenhandelstag gebunden.
Der Globex-Leitfaden der CME besagt, dass nicht ausgeführte Day-Orders am Ende des Handelstags gelöscht werden.
Diese Grenze muss nicht mit Mitternacht in New York, Seoul, London oder einer anderen lokalen Zeitzone übereinstimmen.
Eine Day-Order, die während einer Abendsitzung eingegeben wird, kann daher bis in den folgenden lokalen Kalendertag aktiv bleiben.
Futures-Day-Orders gegenüber GTC-Orders erklärt die Regel zur Gültigkeitsdauer.
Time & Sales und Kontoauszüge können Handelsdatum-Labels verwenden
Der Time-&-Sales-Bericht der CME gibt an, dass seine Datumsspalte das Handelsdatum von CME Globex und nicht das Kalenderdatum anzeigt.
Auch ein Broker-Kontoauszug kann Aktivitäten anhand von Geschäfts- oder Clearingdaten der Börse gruppieren.
Deshalb kann dieselbe Ausführung unter einem Datum erscheinen, das sich vom Zeitstempel eines Chart-Screenshots unterscheidet.
Bevor Sie die Aufzeichnungen als widersprüchlich bezeichnen, stimmen Sie Folgendes ab:
So lesen Sie Futures-Time-&-Sales erklärt die Berichtsfelder.
- Börse und Produkt
- Kontraktmonat
- Zeitzone
- Kalenderzeitstempel
- Handelsdatum
- Konvention des Kontoauszugs oder Berichts
Feiertage und Produkte mit 24/7-Handel können das Label weiter verschieben
Die Behandlung des Handelsdatums kann sich rund um Feiertage und den Wochenendhandel ändern.
Die CME hat Zeitpläne veröffentlicht, in denen Wochenend- oder Feiertagsaktivitäten das Handelsdatum des folgenden Geschäftstags tragen.
Die genaue Regel ist produkt- und datumsabhängig.
Übertragen Sie die Annahme eines normalen Wochentags nicht auf eine Feiertagssitzung.
Verwenden Sie den aktuellen offiziellen Börsenkalender und den Live-Zeitplan des Produkts.
Sind Futures-Märkte 24 Stunden geöffnet? erklärt, warum Produktzeitpläne für ein genaues Datum geprüft werden müssen.
Die Abrechnung folgt einem eigenen Geschäftstagsprozess
Die tägliche Abrechnung ist eine weitere Referenz, die getrennt vom lokalen Kalenderzeitstempel einer Ausführung betrachtet werden sollte.
Ein Handelsdatum kann bestimmen, zu welcher Geschäftssitzung eine Ausführung gehört, während Abrechnungsverfahren den offiziellen Wert festlegen, der für die tägliche Variation verwendet wird.
Ein Broker kann Ausführungszeit, Handelsdatum, Abrechnungsdatum und Buchung des Geldes als unterschiedliche Felder anzeigen.
Fassen Sie sie beim Abgleich von P&L nicht zu einem einzigen „Datum“ zusammen.
Tagesänderung und Positions-P&L bei Futures erklärt abrechnungsbasierte Referenzen. [!TRYMARK] Einen nächtlichen Trade abgleichen Wählen Sie eine Abendausführung. Notieren Sie den lokalen Zeitstempel, die Zeitzone der Börse, das Börsenhandelsdatum, den Kontraktmonat, die Grenze der Day-Order und die Abrechnungsreferenz. Erklären Sie, warum jedes Datums- oder Zeitfeld abweichen kann.
Verwenden Sie eine Checkliste für Handelsdaten
Bestätigen Sie die genaue Börse und das genaue Produkt.
Notieren Sie den Ausführungszeitstempel mit Zeitzone.
Notieren Sie das Handelsdatum der Börse.
Prüfen Sie den aktuellen Sitzungs- und Feiertagskalender.
Halten Sie das lokale Kalenderdatum getrennt.
Bestimmen Sie bei Day-Orders den relevanten Schluss des Handelsdatums.
Bestimmen Sie bei Kontoauszügen die Gruppierungskonvention des Brokers.
Bestimmen Sie für P&L Abrechnungsdatum und Preisreferenz getrennt.
Dieser Leitfaden erklärt Datumslabels und Sitzungsmechanik und keine Regeln zur Steuerberichterstattung.
Häufige Fragen
Warum zeigt mein Futures-Trade das Datum von morgen?
Die Abendsitzung kann zum nächsten Börsenhandelsdatum gehören. Nach der Uhr fand die Ausführung heute statt, aber die Börse ordnete sie dem nächsten Geschäftshandelstag zu.
Ist das Handelsdatum dasselbe wie das Abrechnungsdatum?
Nicht unbedingt. Das Handelsdatum bezeichnet die Handelssitzung oder den Geschäftstag der Ausführung, während die Abrechnung dem Clearing- und Abrechnungsprozess des Produkts folgt.
Läuft eine Futures-Day-Order um Mitternacht ab?
Nicht unbedingt. Sie folgt der geltenden Grenze des Börsenhandelstags, die von der lokalen Mitternacht abweichen kann.
Warum zeigt Time & Sales ein anderes Datum als mein Chart?
Der Bericht kann das Handelsdatum der Börse verwenden, während der Chart einen Kalenderzeitstempel in einer anderen Zeitzone zeigt. Stimmen Sie Kontrakt, Zeitzone und Datumskonvention ab, bevor Sie beide vergleichen.