شموع "هايكن-آشي" (Heikin-Ashi): المعادلة، والأسعار المُستنبطة، وعمليات التنفيذ الفعلية

تعرض الشمعة القياسية قيم الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق للأداة المالية خلال فترة زمنية محددة (العمود السعري). تقوم طريقة "هايكن-آشي" (Heikin-Ashi - HA) بتحويل تلك القيم: حيث يمثل سعر الإغلاق فيها متوسطاً لأسعار OHLC (الافتتاح، الأعلى، الأدنى، والإغلاق) العادية الحالية، بينما يعتمد سعر الافتتاح على سعري الافتتاح والإغلاق السابقين في "هايكن-آشي". وتعمل هذه العملية التكرارية على تقليل التباين البصري بين الشموع المتتالية، لكنها تعني أيضاً أن شمعة "هايكن-آشي" لا تعكس المسار الفعلي للصفقات بدقة متناهية. وتصف منصة TradingView قيم "هايكن-آشي" بأنها متوسطات وليست أسعاراً فعلية، وتشير إلى أنها أقل دقة عند تحديد نقاط الدخول والخروج الدقيقة. لذا، ينبغي استخدام هذا العرض لتوضيح قاعدة التنعيم (smoothing rule) المختارة، وليس لإعادة تصنيف مستوى مُستنبط (synthetic level) على أنه السعر الأخير للسوق أو مستوى الدعم أو سعر التنفيذ المتاح. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

بالنسبة للشمعة العادية الحالية التي تتميز بسعر افتتاح O، وأعلى سعر H، وأدنى سعر L، وسعر إغلاق C، فإن HA_Close = (O + H + L + C) / 4. وتتم العملية التكرارية HA_Open = (previous HA_Open + previous HA_Close) / 2. ثم HA_High = max(H, HA_Open, HA_Close)، و HA_Low = min(L, HA_Open, HA_Close). يعتمد سعر الإغلاق الحالي على قيم OHLC للشمعة العادية الحالية، بينما ينقل سعر الافتتاح الحالي حالة "هايكن-آشي" السابقة إلى المرحلة التالية. ويعني جسم شمعة "هايكن-آشي" الصاعد (وفقاً لقاعدة الألوان المعتادة) أن HA_Close > HA_Open، وليس بالضرورة أن الشمعة العادية نفسها قد أغلقت فوق سعر افتتاحها. تحدد الصيغة أربع قيم مشتقة؛ وقد توفر الرسوم البيانية بشكل منفصل نظاماً لونياً يعتمد على سعر الإغلاق السابق، لذا يجب الانتباه إلى نوع التلوين الذي تقرأه.

لنفترض أن سعر افتتاح "هايكن-آشي" السابق هو 100 وسعر إغلاقها السابق هو 102. وتفتح شمعة الأداة المالية الحالية عند 110 بعد سعر إغلاق فعلي سابق قدره 108، وتصل إلى 112، ثم تنخفض إلى 109، وتغلق عند 111. يكون سعر افتتاح "هايكن-آشي" الحالي هو (100 + 102) / 2 = 101. ويكون سعر إغلاقها هو (110 + 112 + 109 + 111) / 4 = 110.5. أما أعلى سعر في "هايكن-آشي" فهو 112، وأدنى سعر هو min(109, 101, 110.5) = 101. لم ينخفض سعر الشمعة الفعلية عن 109، ومع ذلك يمتد ذيل شمعة HA إلى 101 لأن سعر افتتاحها المتكرر جزء من أدنى سعر اصطناعي. تستخدم معادلة TradingView أعلى أو أدنى سعر حالي مع سعري افتتاح وإغلاق شمعة HA لتحديد هذه القيم القصوى. لذا، فإن ملامسة الشمعة لسعر 101 تاريخيًا لا يُعد دليلًا على إمكانية تنفيذ أمر تداول عند هذا السعر. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

لننتقل بالمثال خطوة واحدة إلى الأمام لنرى استمرار عملية التكرار (العودية). بالاعتماد على سعر افتتاح HA البالغ 101 وسعر إغلاق HA البالغ 110.5 باعتبارهما الحالة السابقة، لننظر في الشمعة الفعلية التالية (O=114, H=116, L=113.5, C=115): يبلغ سعر افتتاح HA لها (101 + 110.5) / 2 = 105.75، وسعر إغلاق HA لها (114 + 116 + 113.5 + 115) / 4 = 114.625، وتساوي قيمة HA الأدنى (HA low) فيها ذلك السعر الافتتاحي المُستنبط (الاصطناعي). لقد تداولت الشمعة الفعلية فقط ضمن نطاق السعرين الأدنى والأعلى المذكورين أعلاه؛ وبالتالي، فإن السعر الافتتاحي المُستنبط والمُرحّل يُشكّل "فتيلة" (wick) إضافية تمتد إلى ما دون أدنى سعر فعلي للشمعة، إذ تُعد هذه القيمة نتاجاً لحسابات الرسم البياني وليست نتيجة لعملية تداول فعلية مرصودة. {source:tradingViewHeikinAshiGuide}

يُتيح سعر الافتتاح المتكرر إمكانية تتبع العرض: كل سعر افتتاح جديد لشمعة HA يقع في منتصف المسافة بين سعري افتتاح وإغلاق الشمعة السابقين. وبالتالي، فإن أي تغيير في سعر إغلاق الشمعة السابق يُحرك سعر الافتتاح التالي بمقدار النصف، مع ثبات باقي العوامل. كما أن حساب متوسط سعر الافتتاح، وأعلى سعر، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق لسعر إغلاق الشمعة الحالي قد يُؤدي إلى اختلاف لون وحجم جسم الشمعة عن الشمعة العادية. قد يكون من الأسهل رؤية التتابعات الطويلة من نفس اللون، لكن التنعيم لا يُزيل الفجوات، أو الرسوم، أو الاختيار العكسي، أو احتمالية حدوث انعكاس حاد. كما أنه يُغير موقع الشمعة، وأحيانًا نطاقها. النمط المرئي هو وصف للسلسلة المحولة؛ وهو ليس، بدون قاعدة تم اختبارها بشكل منفصل، دليلاً على أن السعر سيستمر أو ينعكس.

يمكن استخدام قاعدة الألوان وشكل الفتيل (wick) كتسميات موجزة لما أنتجته عملية التحويل. على سبيل المثال، يصف بعض محللي الرسوم البيانية الشمعة الصاعدة التي لا تحتوي على فتيل سفلي (أو تحتوي على فتيل صغير جداً) بأنها "شريط صعودي قوي المظهر". تصف هذه العبارة قيم HA (Heikin-Ashi) المرسومة، لكنها لا تؤكد أن المشترين سيطروا على كل صفقة، أو أن أمر وقف الخسارة يجب أن يوضع عند أدنى مستوى لـ HA، أو أن الشريط التالي سيطابق هذا النمط. قد تقوم المنصة بتلوين الشموع بناءً على مقارنة سعر إغلاق HA بسعر افتتاحه، أو - عبر خيار منفصل - مقارنة سعر الإغلاق بسعر الإغلاق السابق؛ ويمكن لهذه الخيارات أن تجعل بيانات OHLC نفسها تبدو مختلفة. لذا، يجب تحديد قاعدة الألوان ومعادلة الشمعة قبل البدء في عدّ السلاسل المتصلة (runs)، أو الأجسام الشبيهة بنمط "دوجي" (doji)، ​​أو تغيرات الفتيل عند إجراء دراسة تحليلية.

تُبنى شموع HA من أشرطة (bars) عادية، وبالتالي فإن الإطار الزمني والجلسة المحددة يحددان قيم OHLC العادية التي تدخل في كل عملية حسابية. قد يختلف الشريط الزمني (بفاصل 5 دقائق) الذي يعتمد على ساعات التداول العادية عن ذلك الذي يتضمن ساعات التداول الممتدة؛ كما تتبع حدود الشريط اليومي تقويم السوق والمنطقة الزمنية الخاصة به. كذلك، يمكن أن تؤدي عمليات تقسيم الأسهم (splits)، وترحيل عقود العقود الآجلة (futures rolls)، وفقدان البيانات (أشرطة مفقودة)، واستخدام بيانات تاريخية معدلة مقابل غير معدلة، إلى تغيير المدخلات الأولية. ونظراً لأن العملية تعتمد على التكرار الذاتي (recursive)، فإن القيمة الأولية (seed) وحجم البيانات التاريخية المحملة قد يؤثران على القيم المبكرة؛ إذ يتلاشى تأثير القيمة الأولية تدريجياً مع تكرار عمليات المتوسط ​​الحسابي، ولكن لا ينبغي إغفال هذا التأثير عند التحقق من قابلية إعادة إنتاج النتائج. لذا، يجب تسجيل الرمز (symbol)، والسوق (venue)، والإطار الزمني، والجلسة، وتعديلات الأسعار، وتاريخ بدء البيانات التاريخية، وقاعدة HA المعتمدة في المنصة؛ علماً بأن قيم الشريط الحالي قد تتغير قبل إغلاق ذلك الشريط العادي. {source:tradingViewPineChartInformation}

في الرسوم البيانية من نوع "هايكن-آشي" (Heikin-Ashi)، يمكن لاستراتيجية Pine تحديد المعامل fill_orders_on_standard_ohlc بدقة. القيمة الافتراضية لهذا المعامل هي false (تعطيل)؛ وعند ضبطه على true (تفعيل)، يستخدم محاكي الوسيط بيانات OHLC القياسية لتنفيذ الأوامر افتراضياً. ويؤدي هذا الإجراء إلى تغيير أسعار التنفيذ الافتراضية فقط؛ إذ تظل الإشارات التي تعتمد على قيم مخطط "هايكن-آشي" تستخدم القيم المُولَّدة (الاصطناعية)، كما أن هذا الإعداد لا يحوّل مخططات Renko أو Kagi أو غيرها من المخططات غير القياسية إلى مخططات تعتمد الأسعار القياسية. وتُحذّر TradingView من أن إجراء الاختبارات التاريخية (backtests) على المخططات غير القياسية دون هذا الإعداد قد يؤدي إلى استخدام بيانات OHLC المُولَّدة لتنفيذ الأوامر، مما قد لا يعكس ظروف السوق الحقيقية بدقة. {source:tradingViewNonstandardChartBacktesting} {source:tradingViewPineStrategyDeclaration}

اكتب القاعدة على مرحلتين. أولاً، حدد ما تقدمه سلسلة "هايكن-آشي"؛ على سبيل المثال، قد يكون إغلاق شمعة "هايكن-آشي" المكتمل فوق سعر افتتاحها بمثابة مرشح (فلتر) لشرط الدخول. ثم حدد الأمر باستخدام أسعار السوق الفعلية: وقت الإرسال، ونوع الأمر، ومصدر التفعيل، والسعر المقبول، والخروج، والحجم، وآلية التعامل مع الفجوات السعرية، والتكاليف. إذا كان الأمر عبارة عن أمر إيقاف (stop order) عند مستوى أدنى لشمعة "هايكن-آشي"، حوّل هذه الفكرة إلى قاعدة مرتبطة بالأسعار الخام القابلة للتداول بدلاً من افتراض وجود ذلك المستوى المُصنَّع في السوق. قارن الاستراتيجية بالتنفيذ العادي (OHLC) وبمعيار مرجعي مناسب خلال نفس الفترة الزمنية؛ واحتفظ بتقييم زمني منفصل (بيانات محجوزة للاختبار) أو تقييم بنظام "السير للأمام" (walk-forward) للخيارات التي تم اتخاذها أثناء التطوير. إن الرسم البياني الأكثر سلاسة لا يضمن تنفيذاً أفضل أو أداءً مستقبلياً أفضل.

• قنوات كيلتنر: نطاقات ATR، وسياق الاتجاه، والاختراقات

• توقيت اختراق Donchian

• ATR مسافة التوقف

• التحقق من صحة المضي قدمًا