قنوات كيلتنر: نطاقات ATR، وسياق الاتجاه، والاختراقات

الأساس هو المتوسط ​​المتحرك المختار للسعر؛ تقوم الخطوط العلوية والسفلية بإضافة وطرح مقياس النطاق. الشكل الحديث الشائع هو العلوي = EMA(price, n) + k × ATR(m) والسفلي = EMA(price, n) − k × ATR(m). الأساس يقول أين يقع هذا المتوسط. توضح المسافة إلى كل مظروف حجم النطاق السعري الأخير ضمن حساب ATR المحدد. وهي قياسات مترابطة ولكنها مختلفة، لذا فإن النطاق ليس فترة ثقة أو تقدير تقييم أو نسبة مئوية ثابتة من السعر. يصف TradingView أساس Keltner مع المظاريف المستندة إلى ATR ويجعل متوسط ​​النوع ومدخلات النطاق قابلة للتكوين. استخدم بناء {source:tradingViewKeltnerChannels}

Chester Keltner في عام 1960 متوسطًا متحركًا بسيطًا لمدة 10 أيام للسعر النموذجي، (أعلى سعر + أدنى سعر + إغلاق) ÷ 3، مع نطاقات يقابلها متوسط ​​10 أيام للنطاق المرتفع والمنخفض. الإصدار الذي يطلق عليه العديد من مستخدمي الرسم البياني الآن Keltner يستبدل هذا النطاق بـ ATR ويستخدم عادة المتوسط ​​المتحرك الأسي كأساس له. تقوم StockCharts بتوثيق كلا التاريخين وتعطي 20 EMA و10 ATR ومضاعف 2 كمثال افتراضي. لذلك، تقوم "قناة كيلتنر" بتسمية عائلة من الصيغ ذات الصلة بدلاً من سلسلة واحدة غير قابلة للتغيير. لا يمكن إعادة إنتاج المقالة التاريخية أو الرسم البياني أو الاختبار الخلفي إلا إذا كانت تنص على الإصدار والمدخلات التي استخدمتها. {source:stockChartsKeltnerChannels}

لنفترض أن الأساس المختار هو 100.00 وأن ATR المطابق هو 2.00. مع المضاعف k = 1.5، يكون النطاق العلوي 100 + 1.5 × 2 = 103 والنطاق السفلي هو 100 − 3 = 97. إذا تغير k فقط إلى 2، فإن الخطوط تنتقل إلى 104 و96؛ ولم يتغير المتوسط ​​ولا تقدير التقلب. الإغلاق الكامل عند 103.40 يقع فوق النطاق العلوي الأول ولكن تحت النطاق الثاني. هذه مقارنة عتبة، وليست دليلاً على أن أحد الإعدادات هو الأفضل. للحصول على قرار مباشر، قارن بقيمة النطاق المتاحة في وقت اتخاذ القرار الفعلي للقاعدة؛ يمكن للشريط الذي لا يزال يتشكل أن يغير سعر الإغلاق والأعلى والمنخفض وATR.

يقيس متوسط ​​المدى الحقيقي النطاق، وليس الاتجاه الأعلى مقابل الأسفل. النطاق الحقيقي للشريط هو الأكبر بين أعلى مستوى له ناقص أدنى مستوى له، والمسافة المطلقة من أعلى مستوى له إلى الإغلاق السابق، والمسافة المطلقة من أدنى مستوى له إلى الإغلاق السابق. تسمح شروط الإغلاق المسبق بوجود فجوة تساهم في النطاق. ثم يقوم ATR بتسهيل تلك الملاحظات؛ تصف وثائق ATR الخاصة بـ TradingView متوسط ​​تشغيل Wilder باعتباره المتوسط ​​الافتراضي وتسرد أيضًا البدائل البسيطة والأسية والمرجحة. يعمل ATR الأوسع على توسيع جانبي القناة المتماثلة حتى عندما ينخفض ​​السعر. ATR ذو مظهر رجعي وسلس، لذلك يدخل تغيير مفاجئ في التقلب تدريجيًا ويمكن لفترة هادئة أن تحافظ على العرض مضغوطًا. {source:tradingViewAverageTrueRangeSupport}

يمكن أن يعكس الإغلاق فوق المظروف العلوي الطلب الاتجاهي المستمر عندما يتقدم السعر ويرتفع الأساس. في السوق الجانبية، قد يكون نفس الإغلاق امتدادًا مؤقتًا يعود لاحقًا نحو الأساس. الإغلاق تحت الخط السفلي له غموض معكوس. تدخل استراتيجية TradingView النموذجية في وضع الشراء على تقاطع النطاق العلوي والبيع على تقاطع النطاق السفلي، ولكن هذه قاعدة ميكانيكية واحدة، وليست تفسيرًا عالميًا أو دليلاً على الربحية. قد يستخدم متداول آخر إغلاقًا خارج النطاق كمرشح، أو ينتظر إعادة الاختبار، أو لا يقوم بأي تداول. حدد نظام السوق والإجراء التالي بشكل منفصل عن حدث المؤشر. {source:tradingViewKeltnerChannelsStrategy}

يمكن أن يلخص المنحدر الأساسي الاتجاه الأخير للمتوسط ​​المختار؛ عرض القناة يمكن أن يلخص حجم الحركة الأخيرة. يصف الأساس الصاعد مع النطاقات المتوسعة مسارًا حديثًا مختلفًا عن الأساس المسطح ذو النطاقات الضيقة، ولكن لا يحدد أي من المجموعتين ما سيأتي بعد ذلك. يمكن أن ينمو العرض لأن الفجوات أو الأشرطة الكبيرة ترفع النطاق الحقيقي، وليس لأن السوق قد اختار الاتجاه. تجنب تحويل "السعر الذي لمس النطاق" إلى "السوق في منطقة ذروة الشراء" دون قاعدة محددة بشكل منفصل. إذا قمت بتطبيع العرض حسب الأساس، فقم بتسجيل الصيغة والتعامل مع المقام القريب من الصفر؛ المسافة الأولية هي في وحدات السعر ولا يمكن مقارنتها مباشرة عبر أدوات ذات أسعار مختلفة.

يمكن للإعدادات التي تبدو وكأنها تفاصيل تنفيذ صغيرة أن تنتج سطورًا مختلفة. أحد الإعدادات الافتراضية الموثقة في StockCharts هو EMA لمدة 20 فترة، وATR لمدة 10 فترات، والمضاعف 2؛ تقوم cTrader بتوثيق متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 فترة، وATR بسيط لمدة 10 فترات، ومضاعف 2. هذه الإعدادات الافتراضية غير قابلة للتبديل، لأن EMA يتفاعل بشكل مختلف عن SMA ويتغير تجانس ATR أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تختار المنصات سعر الإغلاق أو السعر النموذجي للأساس، أو تحديد الجلسة وإغلاق الشريط بشكل مختلف، أو حساب نطاق إطار زمني أعلى من شريط غير مكتمل. مرجع cTrader يجعل خياراته المتوسطة المميزة واضحة. قم بتسجيل الرمز، والمكان، والإطار الزمني، والجلسة، والمصدر الأساسي والمتوسط، وطول ATR وتمهيده، والمضاعف، وسجل الإحماء، وما إذا كان الشريط الحالي مكتملًا. {source:cTraderKeltnerChannels}

لا يحدد عبور القناة أمرًا أو خروجًا أو حجم موضع أو خسارة مقبولة. قم بتدوين ما إذا كانت الإشارة تستخدم إغلاقًا مرتفعًا أو منخفضًا أو مكتملًا؛ لقطة الفرقة التي تقارن بها؛ متى يمكن تقديم الطلب؛ وماذا يحدث بعد فجوة أو إشارة ثانية. افصل عتبة المؤشر عن سعر الزناد والتعبئة. ثم اختبر القاعدة الكاملة مع السبريد، والعمولات، والانزلاق، وساعات السوق، وسلوك الطلب الواقعي، باستخدام بيانات الانتظار الزمنية أو التقييم المسبق بدلاً من اختيار الإعدادات في نفس السجل المستخدم للإبلاغ عن النتائج. يمكن للقناة تنظيم الملاحظات؛ لا ينشئ حافة أو يضمن التعبئة.

• ADX قوة واتجاه
• توقيت اختراق Donchian
• ATR مسافة التوقف
• التحقق من صحة المضي قدمًا