شرح التغير اليومي مقابل أرباح وخسائر مركز العقود الآجلة

لا تعني شاشة تعرض +12 نقطة بحد ذاتها أن مركزك ربح 12 نقطة.

قد يقارن حقل بيانات السوق السعر الحالي أو سعر التسوية بسعر التسوية السابق.

توضح CME أن أسعار التسوية اليومية تُستخدم لتقييم مراكز العقود الآجلة المفتوحة وتحديد الربح أو الخسارة اليومية.

وقد تعرض منصتك أيضًا السعر الأخير أو تغير الجلسة أو تغير التسوية أو حقلًا آخر.

اقرأ تعريف الحقل قبل استخدام التغير المعروض بوصفه نتيجة صفقتك.

سعر التسوية مقابل آخر صفقة يشرح سبب إجابة هذين السعرين عن سؤالين مختلفين.

افترض أن تسوية الأمس كانت 5,000.

السعر المرجعي الحالي هو 5,012.

يبلغ تغير السوق عن التسوية السابقة +12 نقطة.

ولنفترض الآن أنك اشتريت عقدًا واحدًا في وقت سابق عند 4,980.

تبلغ حركة مركزك من الدخول 5,012 − 4,980 = 32 نقطة.

وبمضاعف افتراضي قدره $20 لكل نقطة:

يمكن أن يكون الرقمان صحيحين لأنهما يستخدمان خطي أساس مختلفين.

• التغير اليومي للسوق نقدًا: 12 × $20 = $240
• أرباح وخسائر المركز منذ الدخول: 32 × $20 = $640

لنفترض أن المركز كان مفتوحًا قبل تسوية الأمس عند 5,000.

من دخول 4,980 إلى تسوية الأمس، ربح المركز 20 نقطة.

وهذا يساوي 20 × $20 = $400.

ومن تسوية الأمس عند 5,000 إلى مرجع اليوم عند 5,012، تساوي 12 نقطة أخرى $240.

$400 + $240 = $640.

يتطابق مسار التسويات اليومية وحساب الدخول إلى السعر الحالي في نتيجة السعر نفسها قبل التكاليف عند استخدام الأسعار والكمية نفسيهما.

كيفية حساب أرباح وخسائر العقود الآجلة تعرض الحساب النقدي الكامل.

افترض أن السوق لا يزال يعرض +12 نقطة عن التسوية السابقة.

تدخل شراءً اليوم عند 5,008.

وعند سعر حالي 5,012، يكون مركزك مرتفعًا 4 نقاط فقط.

وبالمضاعف نفسه البالغ $20، يساوي ذلك $80 قبل التكاليف.

لذلك قد يكون العقد إيجابيًا بقوة خلال اليوم، بينما يكون ربح المشتري المتأخر أقل بكثير أو حتى خسارة.

لا يحل اتجاه السوق اليومي محل سعر دخولك الفعلي.

تُحدد التسوية الرسمية وفق إجراء التسوية الخاص بالمنتج.

وتستمر الأسعار الحية في الحركة خلال جلسة التداول عند انطباق ذلك.

لذلك قد تستخدم أرباح وخسائر الوسيط الحية علامة حالية، بينما يظل حقل التغير اليومي مستندًا إلى تسوية رسمية سابقة.

وبعد التسوية، قد تعكس التدفقات النقدية في الحساب أيضًا التقييم اليومي بالقيمة السوقية.

لا تضف تدفقًا نقديًا للتغير اليومي إلى رقم تراكمي لأرباح وخسائر إذا كان الرقم التراكمي يتضمن حركة السعر نفسها بالفعل.

أرباح وخسائر العقود الآجلة المحققة وغير المحققة تشرح تسميات الكشف. [!TRYMARK] سوِّ خطي أساس استخدم التسوية السابقة 5,000 والدخول 4,980 والسعر الحالي 5,012 ومضاعف $20. احسب التغير اليومي وأرباح وخسائر الدخول إلى السعر الحالي وقطاعي التقييم اليومي بالقيمة السوقية كلًّا على حدة.

حدّد شهر العقد بدقة.

سجّل آخر تسوية رسمية.

سجّل الحقل الحالي الذي تجري مقارنته: آخر سعر أو علامة أو تسوية.

سجّل أسعار دخولك الفعلية.

احتفظ بكمية المركز والمضاعف إلى جانب الأسعار.

احسب التغير اليومي من مرجعه الخاص.

احسب أرباح وخسائر المركز من الدخول أو من علامة الكشف المنطبقة.

سوِّ التدفقات النقدية للتسويات اليومية بشكل منفصل.

أضف العمولات ورسوم السوق والمقاصة والانزلاق مرة واحدة فقط.

يشرح هذا الدليل مراجع الأسعار وتسوية أرباح وخسائر المركز، ولا يقدم إشارة تداول.

للقراءة ذات الصلة: سعر التسوية مقابل آخر صفقة، كيفية حساب أرباح وخسائر العقود الآجلة، أرباح وخسائر العقود الآجلة المحققة وغير المحققة