Danh sách kiểm tra mạch ngắt thanh khoản sự kiện vĩ mô

Nếu bạn cần suy nghĩ về thanh khoản trong báo giá đầu tiên, mạch ngắt đã quá muộn.

Xác định ba trạng thái không giao dịch rõ ràng cho công cụ bạn định chạm đến:

Coi đây là các trạng thái dừng giao dịch, không phải ghi chú thận trọng.

Nếu bất kỳ trạng thái nào xuất hiện, hành động đầu tiên là tạm dừng, giảm quy mô hoặc thoát hoàn toàn, theo thứ tự ưu tiên đó.

• Trạng thái phá spread: spread mở rộng vượt mức cú sốc tối đa đã định trước
• Trạng thái thất bại độ sâu: quy mô có sẵn ở chuỗi mục tiêu giữ dưới quy mô có thể thực hiện tối thiểu
• Trạng thái chậm bổ sung: các thay đổi bid-offer lặp lại không bình thường hóa trong khung thời gian phục hồi đã định

Đừng dùng một tỷ lệ duy nhất. Dùng chỉ số có trọng số với các ngưỡng.

Theo dõi:

Dùng công thức đơn giản cho mỗi chuỗi sự kiện:

• spread tại từng thời điểm
• điểm thanh khoản mười cấp
• tỷ lệ lệnh được khớp ở quy mô mục tiêu
• tốc độ thay đổi độ sâu trong 15 giây gần nhất
• nếu spread cao hơn ngưỡng, trừ điểm rủi ro
• nếu độ sâu giảm mạnh, trừ thêm
• nếu tốc độ bổ sung chậm lại, trừ thêm nữa
• nếu điểm < 30, mạch ngắt hoạt động và chặn lệnh vào mới

Logic mạch ngắt phải rõ ràng cho từng hình dạng giao dịch.

Với quyền chọn đơn hướng đơn lẻ

Với spread và vị thế ratio

Với quyền chọn short có rủi ro nắm giữ

• đặt mức cú sốc spread tối đa
• xác định quy mô khớp lệnh đầu tiên tối thiểu
• thêm một mức giảm chân dự phòng
• xác minh cả hai chân vượt qua kiểm tra spread/độ sâu
• áp dụng giới hạn spread chặt hơn cho cả cặp
• nếu một chân thất bại, chặn cả hai chân cho đến khi thanh khoản phục hồi
• đưa áp lực được chỉ định vào kiểm tra mạch ngắt
• dùng vùng đệm spread rộng hơn cho chân phòng hộ
• buộc kiểm tra phòng hộ lại ngay khi mạch ngắt mở

Khi mạch ngắt hoạt động, đừng mãi thụ động. Chạy một vòng lặp cố định:

1. dừng lệnh vào mới 2. cập nhật spread và độ sâu mỗi 30 giây 3. chỉ thu hẹp vị thế khi spread phục hồi và độ sâu đang trở lại 4. đóng một lớp rủi ro khi hai chu kỳ trôi qua mà không có cải thiện

Mục tiêu không phải vào lại nhanh. Mục tiêu là ngăn trượt giá ẩn lớn dần trong khi điều kiện vẫn hỏng.

Mạch ngắt chỉ đóng sau khi tất cả điều sau đúng:

Nếu bất kỳ quy tắc nào chưa đúng, giữ tư thế bảo vệ và tiếp tục với mức tiếp xúc giảm.

• spread đã trở lại trong giới hạn vận hành trước sự kiện
• độ sâu mười cấp có thể phục hồi cho quy mô dự kiến
• tốc độ bổ sung lệnh đã ổn định trở lại
• kế hoạch rủi ro xác nhận luận điểm vẫn còn đủ khoảng trống khớp lệnh

Mỗi tuần vĩ mô, một phút rà soát sau sự kiện thường là đủ.

Ghi lại:

Đây là cách quy tắc khớp lệnh trở thành ký ức của đội thay vì phụ thuộc vào sự anh hùng.

• nơi mạch ngắt lẽ ra phải kích hoạt sớm hơn
• hành động ưu tiên là tạm dừng, giảm hay đóng
• bất kỳ trường hợp dương tính giả nào làm giảm lợi nhuận
• bài học khiến giá trị ngưỡng thay đổi