Fourier Seçeneği Fiyatlandırma Hata Kontrolü Açıklaması

Bir dönüşüm formülü, bir opsiyon fiyatını tam olarak belirtilen ölçü, moment, getiri ve düzenlilik koşulları altında temsil edebilir

Yazılım daha sonra sonsuz bir alanı keser, sonlu sayıda noktayı örnekler, karmaşık işlevleri değerlendirir ve sonucu yuvarlar

Her bir sayısal yaklaşım ve analitik önkoşul kontrol edilmedikçe, yazılı formülle uyum çok az kanıtlanır.

Sönümleme veya kontur kaymaları, belirli bir karmaşık şeritte üstel momentler gerektirirken, indirimin rakam ve fiyatlandırma ölçüsüyle eşleşmesi gerekir

Geçersiz bir kayma, gerekli beklentinin mevcut olmadığı bir argümanı, sonlu görünen bir karakteristik fonksiyon rutinini besleyebilir

Hiçbir ızgara iyileştirmesi yanlış işaret kuralını, eksik indirim faktörünü, ihlal edilen martingale koşulunu onarmaz veya etki alanı dışında dönüşümü onarmaz

Fourier inversiyonu sınırsız bir frekans alanı üzerinden entegre olur, ancak bir uygulama sonlu bir kesim U'da durur

Atlanan kuyruk, karakteristik fonksiyonun bozulmasına, dönüştürülmüş getiriye, sönümlemeye, olgunluğa ve model parametrelerine bağlıdır.

U'yu ikiye katlamak yalnızca karesel aralık yeterince ince kaldığında bilgilendiricidir; aksi halde bir hata düşerken diğeri büyüyebilir

Kesilmeden sonra dikdörtgen, yamuk, Simpson veya uyarlamalı kurallar sonlu integralin yerini ağırlıklı örneklerle alır

Salınımlı integrandlar, yalnızca bilinen sabit sayıda düğüme değil, faz değişikliklerini çözmek için yeterli noktaya ihtiyaç duyar

Yerel hata tahminleri, kontrol değişkenleri ve sıfıra yakın analitik davranış karelemeyi iyileştirebilir ancak her biri kendi varsayımlarına dayanır.

Ayrık bir Fourier dönüşümü, örneklenen verileri periyodik olarak ele alır, böylece temsil edilen pencerenin dışındaki kütle veya fiyat yapısı takma ad olarak geriye katlanabilir

FFT frekans aralığı ve günlük vuruş aralığı karşılıklı olarak bağlantılıdır; Sabit N'de kapsama alanını genişletmek vuruş çözünürlüğünü azaltır

Şebekeden bağımsız saldırılar enterpolasyon gerektirirken, sıfır doldurma örneklenen çıktı yoğunluğunu değiştirir ancak eksik bilgi yaratmaz veya kesintiyi gidermez

Karekökler ve logaritmalar frekans boyunca tutarlı dallara ihtiyaç duyar; süreksiz dal seçimleri yapay sıçramalara veya salınımlara neden olabilir

Büyük terimler küçük bir fiyat oluşturacak şekilde birbirini iptal edebilir, bu da derin kanatlarda göreceli hata, taşma, alt taşma ve hassasiyet kaybını önemli hale getirir

Gerçek bir nihai fiyat, ona giden yolu doğrulamaz: gerçek kısmı almak, bir uygulama hatasından kaynaklanan anlamlı bir hayali artığı gizleyebilir

U, aralık, N, sönümleme, çarpma aralığı, enterpolasyon ve hassasiyeti birer birer değiştirin, fiyatı ve Yunanca değişiklikleri kaydedin

Eşliği, sınırları, vuruş monotonluğunu, dışbükeyliği, bilinen model sınırlarını, martingale momentlerini ve doğrudan kareleme ile FFT veya COS arasındaki uyumu kontrol edin

Kararla ilgili fiyat veya riskten korunma birimlerinde toleranslar belirleyin; Eğer model ve piyasa girdi hataları baskınsa ekstra istikrarlı rakamlar işe yaramaz