Nikkei Yen Futures คืออะไร? อธิบาย NIY
เรียนรู้ว่า NIY Nikkei Yen futures คืออะไร: สัญญา 500 เยนคูณดัชนีหุ้นโตเกียว 225 ตัว มี tick outright ¥2,500 และชำระด้วยเงินสด
คำตอบโดยตรง
Nikkei Yen futures ซึ่งมักระบุด้วย NIY คือสัญญาของ CME มูลค่า 500 เยนคูณ Nikkei Stock Average ของหุ้นบลูชิปโตเกียว 225 ตัว บน CME Globex การเคลื่อนไหวขั้นต่ำปกติของ outright ที่ 5.00 จุดดัชนีเท่ากับ ¥2,500 ต่อสัญญา ขณะที่รายการ BTIC ใช้ 0.10 สัญญา NIY มาตรฐานชำระด้วยเงินสดและสิ้นสุดการซื้อขายในวันพฤหัสบดีก่อนวันศุกร์ที่สอง พร้อมระบบ mutual offset ของ CME-SGX ที่เชื่อมโยงสภาพคล่องกับสิงคโปร์
NIY ระบุข้อตกลงดัชนีที่คิดเป็นเยนและมีเดือนกำหนด ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยเงินสดเอง
NIY คือ product root ของ CME Nikkei Yen futures ข้อตกลงที่สมบูรณ์ยังมีเดือนและปีของสัญญา ดังนั้นค่าที่แสดงถัดจาก NIY จึงไม่ได้เป็นค่าเฉลี่ย Nikkei ปัจจุบันหรือราคาของ ETF โดยอัตโนมัติ แต่เป็นข้อมูลสังเกตที่มีป้ายกำกับของสัญญาฟิวเจอร์ส ในสกุลเยน และป้ายกำกับจะเป็นตัวกำหนดว่ากฎใดกับกระบวนการชำระราคาใดมีผล
วิธีอ่านราคา Nikkei Yen futures แสดงว่าฟิลด์ใดทำให้ข้อมูลสังเกตใช้ได้ การหมดอายุและการชำระราคาขั้นสุดท้ายของ Nikkei Yen futures อธิบายว่าเหตุใดเดือนที่ระบุชื่อจึงสำคัญเมื่อสัญญาเข้าใกล้การสิ้นสุดในวันพฤหัสบดี
ตัวคูณ NIY 500 เยนเปลี่ยนจุดดัชนีให้เป็นเยนของสัญญา
สัญญา NIY หนึ่งสัญญามีมูลค่า 500 เยนคูณค่าเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ย 65,000 หมายถึงมูลค่าตามสัญญาประมาณ ¥32,500,000 ต่อสัญญา ตัวคูณอธิบายความเสี่ยงมาตรฐาน ไม่ใช่ข้ออ้างเกี่ยวกับยอดเงินในบัญชี margin หรือขนาดคำสั่งที่เหมาะสม
มูลค่า tick และตัวคูณของสัญญาฟิวเจอร์ส อธิบายที่มาของ tick outright NIY ¥2,500 จากตัวคูณ 500 เยน การกำหนดขนาดสถานะฟิวเจอร์ส ถือว่าความเสี่ยงตามสัญญา จำนวนสัญญา และขีดจำกัดของบัญชีเป็นปัจจัยสามอย่างที่แยกจากกัน
เส้นทาง NIY outright, BTIC และ quanto-spread แต่ละแบบมีการเพิ่มราคาของตนเอง
สำหรับการซื้อขาย NIY outright ปกติบน CME Globex การเปลี่ยนแปลงขั้นต่ำคือ 5.00 จุดดัชนี หรือ ¥2,500 ต่อสัญญา รายการ BTIC ใช้ 0.10 หรือ ¥50 ฟิวเจอร์ส Nikkei ที่คิดเป็นเยนและดอลลาร์สหรัฐร่วมกันสร้างตลาดดัชนี quanto spread ที่มีการจดทะเบียนและมีสภาพคล่องสูงที่สุด โดย implied ratio spreads รักษาความเป็นกลางของ delta เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเคลื่อนไหว
บันทึกเส้นทางตลาดก่อนเปรียบเทียบราคาที่แสดงสองค่า จุดของ NIY กับจุดของ USD-Nikkei ต่างกันทั้งสกุลเงินและขนาด แม้ทศนิยมจะเหมือนกัน
การชำระด้วยเงินสดตอนตัดยอดวันพฤหัสบดีทำให้ NIY จบลงโดยไม่มีทางเลือกส่งมอบ
NIY futures ชำระด้วยเงินสดและหยุดการซื้อขายเวลา 5:00 p.m. Eastern ในวันพฤหัสบดีก่อนวันศุกร์ที่สองของเดือนสัญญา ไม่มีการแลกเปลี่ยนกระเช้าหุ้น 225 ตัว การจดทะเบียนรายไตรมาสรวมกับ serial และเดือน December เพิ่มเติมทำให้ปฏิทินมีความลึก และระบบ mutual offset ทำให้สถานะที่เปิดใน Chicago สามารถชำระบัญชีในสิงคโปร์ได้
ฟิวเจอร์สที่ชำระด้วยเงินสดเทียบกับส่งมอบจริง อธิบายเส้นแบ่งทั่วไป ของรูปแบบการชำระราคา และ NIY อยู่ฝั่งชำระด้วยเงินสด E-mini S&P 500 futures คืออะไร ครอบคลุมสัญญาหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐเพื่อเปรียบเทียบข้ามภูมิภาค [!WARNING] ราคา NIY ไม่ใช่การถือหุ้น ราคา Nikkei Yen futures ติดตามข้อตกลงที่มีเดือนกำหนดและมีมูลค่า 500 เยนคูณค่าเฉลี่ย องค์ประกอบหุ้น 225 ตัวและการออกแบบ การชำระด้วยเงินสดไม่ได้ทำให้ค่าบนหน้าจอเป็นพอร์ตหุ้นโตเกียว ราคากองทุน หรือการเลือกชำระราคาเฉพาะของโบรกเกอร์
ระเบียน NIY ที่ใช้งานได้ต้องแยกข้อเท็จจริงของราคาออกจากข้อเท็จจริงของบัญชี
ก่อนพึ่งพาตัวเลข NIY ให้เก็บ root, เดือน-ปี, ธรรมเนียมเยนต่อจุด, ประเภท trade หรือ quote, ฟิลด์ราคา, แหล่งที่มา, timestamp, session และสถานะข้อมูล รหัสเดือนของสัญญาฟิวเจอร์ส ช่วยเปลี่ยนสัญลักษณ์ NIY แบบย่อให้เป็นข้อตกลงที่ใช้ปฏิทินการชำระราคาที่เกี่ยวข้อง
Margin คือหลักประกัน ไม่ใช่สิ่งทดแทนความเสี่ยง 500 เยนคูณค่าเฉลี่ยหรือคำแนะนำให้เปิดสถานะ Margin ของฟิวเจอร์สเทียบกับ leverage อธิบายความแตกต่างนั้น โดยไม่อนุมานข้อกำหนดเฉพาะของบัญชี [!TRYMARK] สร้างระเบียนตัวตนของสัญญา NIY ก่อนเปรียบเทียบราคา บันทึก NIY, เดือน-ปี, ธรรมเนียมเยนต่อจุด, ประเภท outright, BTIC หรือ quanto-spread, ฟิลด์ราคา, แหล่งที่มา, timestamp และ time zone, session และสถานะข้อมูล เก็บคำสั่งชำระราคาและคำสั่งจากโบรกเกอร์ไว้ในฟิลด์ของตนเอง และทำเครื่องหมายรายละเอียดที่ไม่มีว่าไม่ทราบ
คู่มือนี้อธิบายกลไกมาตรฐานของ Nikkei Yen futures ไม่ได้ให้ราคาค่าเฉลี่ยปัจจุบัน การคาดการณ์หุ้นญี่ปุ่น ข้อกำหนด margin คำแนะนำการซื้อขาย หรือคำสั่งชำระราคาจากโบรกเกอร์ กฎ CME ปัจจุบัน เงื่อนไขข้อมูล ขั้นตอน clearing และเอกสารบัญชี เป็นตัวกำกับสัญญาใดสัญญาหนึ่ง
คำถามที่พบบ่อย
NIY หมายถึงอะไรในตลาดฟิวเจอร์ส?
NIY คือ product root ของ CME สำหรับ Nikkei Stock Average futures ที่คิดเป็นเยน เพิ่มเดือนและปีของสัญญาเพื่อระบุข้อตกลงมาตรฐานรายการนั้น
สัญญา NIY หนึ่งสัญญามีมูลค่าอย่างไร?
มีมูลค่า 500 เยนคูณค่าเฉลี่ย: ค่าเฉลี่ย 65,000 หมายถึงมูลค่าตามสัญญาประมาณ ¥32,500,000 ต้องใช้ทั้งตัวคูณและธรรมเนียมราคาเสนอเพื่อแปลความหมายของราคา
tick ปกติของ NIY มีมูลค่าเท่าใด?
การเคลื่อนไหวขั้นต่ำของ CME Globex outright ปกติคือ 5.00 จุดดัชนี เท่ากับ ¥2,500 ต่อสัญญา NIY มาตรฐาน รายการ BTIC ใช้ 0.10
Nikkei quanto spread คืออะไร?
เป็น spread แบบตราสารเดียวระหว่าง Nikkei futures ที่คิดเป็นเยนกับที่คิดเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคงความเสี่ยงหุ้นไว้พร้อมตั้งราคา ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยน Implied ratio spreads รักษาความเป็นกลางของ delta เมื่ออัตราเคลื่อนไหว
Nikkei Yen futures ชำระด้วยเงินสดหรือไม่?
ใช่ NIY futures มาตรฐานชำระด้วยเงินสดและสิ้นสุดการซื้อขายในวันพฤหัสบดีก่อนวันศุกร์ที่สอง ไม่มีการแลกเปลี่ยนหุ้นผ่านขั้นตอนการส่งมอบ