Parabolic SAR: разворот, коэффициент ускорения и стоп

Parabolic SAR расшифровывается как Stop And Reverse. В восходящем состоянии точки обычно ниже цены, в нисходящем — выше: так отображается состояние выбранной реализации. TradingView описывает это расположение и считает пересечение потенциальным событием разворота {source:tradingViewParabolicSar}. SAR не измеряет силу тренда и не доказывает начало нового тренда. Касание максимумом или минимумом, подтверждение закрытием и срабатывание стопа — разные события.

Рекурсия имеет вид SAR[следующий] = SAR[текущий] + AF[текущий] × (EP[текущий] − SAR[текущий]). В восходящем состоянии EP — наибольший максимум, зарегистрированный в этом состоянии; в нисходящем — наименьший минимум. AF перемещает SAR на часть пути к экстремуму. Это уровень из прошлых состояний, а не среднее или ценовая цель. TA-Lib документирует формулу и зависимость SAR от траектории {source:taLibParabolicSar}. Начальные направление и значение влияют на последующие расчёты.

AF начинается с заданного значения. В восходящем состоянии новый максимум, расширяющий EP, увеличивает его на заданный шаг; в нисходящем так действует новый минимум. Без нового экстремума AF остаётся прежним и прекращает расти у установленного потолка. Старт и шаг 0,02 при максимуме 0,20 — частый пример, но не универсальная константа. MQL5 задаёт step и maximum как параметры {source:mql5ParabolicSar}. Больший шаг быстрее подтягивает линию и может ускорить разворот, но не делает сигнал точнее.

Проекция также ограничивается диапазоном соседних баров. В восходящем состоянии SAR не должен оказаться выше минимумов двух предыдущих баров; в нисходящем — ниже их максимумов. При пробое активного SAR состояние меняется, SAR сбрасывается к EP предыдущего состояния, AF возвращается к старту, а новое состояние отслеживает противоположный экстремум. TradingView описывает ограничение двумя барами и сброс {source:tradingViewParabolicSar}. TA-Lib задаёт собственные неравенства пробоя и порядок обновлений; точное касание может обрабатываться иначе в другой реализации.

Пусть в восходящем состоянии SAR=96, EP=108, AF=0,08. Следующая сырая проекция равна 96 + 0,08 × (108−96) = 96,96. Затем максимум обновляется до 110, шаг равен 0,02: AF становится 0,10, и следующая проекция равна 96,96 + 0,10 × (110−96,96) = 98,264, около 98,26 до ограничения диапазоном. Это лишь пример рекурсии. Прежние минимумы могут ограничить значение; пробой может сбросить состояние.

Пересечение SAR можно определить как сигнал теста, условие выхода, триггер стопа или правило разворота позиции — это разные стратегии. Укажите, достаточно ли внутрибара или нужно закрытие, и открывается ли обратная позиция после выхода. OHLC-бар не показывает порядок всех сделок внутри него. Гэп может открыть цену за уровнем, а исполнение зависит от типа ордера, правил площадки и ликвидности. Не считайте SAR гарантированной ценой исполнения; моделируйте следующую доступную цену и затраты.

В исходном описании Уайлдера нет единственного способа задать первое состояние. Программы могут иначе определить начальное направление, первый SAR и историю разогрева. TA-Lib отмечает зависимость от пути и различия инициализации {source:taLibParabolicSar}. SAR обычно использует максимум и минимум, поэтому сессии, пропуски баров, скорректированные цены и таймфрейм меняют траекторию. Запишите инструмент, площадку, период, AF, инициализацию, глубину истории и момент считывания сигнала.

До просмотра результатов зафиксируйте вход, состояние SAR, поле цены для триггера, момент ордера, политику разворота и размер позиции. Сравнивайте с базовым правилом на тех же данных, датах и предположениях исполнения, включая спред, комиссию, проскальзывание и гэпы. Используйте walk-forward проверку; не подбирайте AF по всей истории. См. силу и направление ADX, пробой Donchian и дистанцию стопа по ATR. Прошлые результаты не доказывают будущую эффективность.

• walk-forward проверка
• сила и направление ADX
• пробой Donchian
• дистанция стопа по ATR