Como ler cotações de futuros E-mini Russell 2000

O RTY é cotado em pontos do índice, com cada ponto valendo US$ 50. Uma cotação de 2.400 implica, portanto, cerca de US$ 120.000 de valor nocional, e um movimento de 10 pontos equivale a US$ 500. A convenção dá a cada dígito seu significado no contrato: interpretar pontos como dólares subestima a exposição ao RTY por um fator de cinquenta. Não deduza o valor de um contrato apenas pelos dígitos quando a unidade de cotação estiver ausente

O que são os futuros E-mini Russell 2000 explica o multiplicador padrão do RTY e o desenho de liquidação em dinheiro. Vencimento e liquidação final dos futuros E-mini Russell 2000 mostra por que um preço aparentemente semelhante ainda precisa manter seu trimestre de contrato identificado

RTY nomeia a família de produtos futuros, não um contrato único e atemporal. Preserve o código trimestral do mês e o ano antes de comparar preços, olhar um gráfico ou discutir uma data de liquidação. Vencimentos trimestrais em março, junho, setembro e dezembro mantêm o ciclo compacto, portanto o atalho de contratos próximos em uma interface não prova um cronograma atual fixo

Códigos de mês dos contratos futuros decodifica uma letra compacta de mês do RTY e o ano no contrato datado de índice por trás dos dígitos. Quando uma cotação não tiver um dos campos, registre-o como desconhecido em vez de tomar a data do contrato mais visível

Em uma negociação outright comum de RTY no CME Globex, 0,10 ponto do índice é a flutuação mínima, equivalente a US$ 5,00 por contrato de índice multiplicado por US$ 50. Essa é uma regra do contrato para esse tipo de cotação, não uma precisão universal de exibição para dados de small caps ou para todas as formas de enviar uma transação

Valor do tick e multiplicadores de contratos futuros faz a conta em dólares do RTY quando o instrumento de índice estiver definido. Como ler especificações de contratos futuros separa o multiplicador de US$ 50, a cotação em pontos do índice, o caminho de mercado e o incremento de preço em quatro campos

Um spread de calendário elegível do Russell 2000 é uma relação simultânea entre dois trimestres de contrato RTY. O mínimo do spread é de 0,05 ponto do índice, US$ 2,50 para o multiplicador padrão, metade do passo outright. O incremento menor não transforma as duas pernas em um único registro: cada trimestre e a relação ainda precisam ser mantidos para a análise de margem, liquidação e rolagem

Spreads de calendário de futuros descreve por que cada perna de índice do RTY e a relação precisam ser mantidas. Um negócio BTIC referencia o fechamento do índice, e não um preço futuro fixo, portanto seu caminho de mercado não deve ser tratado silenciosamente como uma operação outright no Globex [!WARNING] A precisão exibida do RTY não identifica um incremento de preço válido Um preço pode mostrar mais casas decimais do que uma operação outright comum no Globex consegue movimentar. Antes de chamar uma mudança de tick do RTY, identifique o contrato nomeado, o caminho de mercado e se o registro é uma operação outright, um spread de calendário ou um negócio BTIC

Uma compra, venda, última negociação, liquidação diária ou outro campo rotulado descreve uma observação diferente. A fonte, o horário, o fuso horário, a sessão e o status, como em tempo real, atrasado, fechado ou indicativo, completam esse rótulo. Um gráfico contínuo também pode mudar seu trimestre subjacente e não deve substituir um trimestre e ano negociável

Preço de liquidação de futuros versus última negociação explica por que uma liquidação diária do RTY e uma negociação de índice do RTY não podem ser trocadas apenas porque seus preços estão próximos [!TRYMARK] Salve as cotações do RTY como registros, não como preços isolados Registre RTY, trimestre e ano, unidade de cotação em pontos do índice, caminho outright, de spread de calendário ou BTIC, campo de preço, fonte, horário e fuso horário, sessão e status dos dados. Armazene cada perna do spread separadamente e rotule uma série contínua como série, não como um contrato nomeado que pode ser ordenado

Este guia explica a interpretação de cotações do RTY. Ele não fornece um preço ao vivo, valida uma autorização de dados de mercado, recomenda uma ordem nem prevê small caps. As regras atuais do CME e os termos do provedor de dados regem uma observação específica