O que são futuros E-mini Russell 2000? RTY explicado
Aprenda o que são os futuros E-mini Russell 2000 RTY: contratos de US$ 50 vezes o índice sobre 2.000 small caps, seu tick outright de US$ 5,00 e a liquidação financeira pela SOQ
Resposta direta
Os futuros E-mini Russell 2000, normalmente identificados como RTY, são contratos da CME no valor de US$ 50 vezes o índice Russell 2000 de small caps, composto por 2.000 ações. Na CME Globex, um movimento mínimo outright comum de 0,10 ponto do índice equivale a US$ 5,00 por contrato, enquanto spreads de calendário usam 0,05. Os futuros RTY padrão têm liquidação financeira pela cotação especial de abertura do índice, nunca entrega física
RTY identifica um acordo datado sobre o índice de small caps, não o índice à vista em si
RTY é a raiz do produto dos futuros E-mini Russell 2000 da CME. Um contrato completo também tem mês e ano, portanto um valor exibido ao lado de RTY não é automaticamente o nível atual do índice à vista ou o preço de um ETF. É uma observação identificada de um contrato futuro, e o rótulo determina quais regras e processo de liquidação se aplicam
Como ler cotações dos futuros E-mini Russell 2000 mostra quais campos tornam uma observação utilizável. Vencimento e liquidação final dos futuros E-mini Russell 2000 explica por que o trimestre identificado importa quando um contrato se aproxima da liquidação pela SOQ
O multiplicador de US$ 50 do RTY transforma pontos do índice em dólares do contrato
Um contrato RTY é avaliado em US$ 50 vezes o índice: uma cotação do índice em 2.400 implica cerca de US$ 120.000 nocionais por contrato. O multiplicador descreve a exposição padronizada; não é uma afirmação sobre o saldo da conta, margem ou tamanho de ordem adequado
Valor do tick e multiplicadores de contratos futuros deriva o tick outright de US$ 5,00 do RTY a partir do multiplicador de US$ 50. Dimensionamento de posição em futuros trata essa exposição, o número de contratos e os próprios limites da conta como três entradas separadas
Incrementos outright, de spread e micro do RTY formam uma escala de tamanhos
Em uma operação outright RTY comum na CME Globex, a variação mínima é de 0,10 ponto do índice, ou US$ 5,00 por contrato. Spreads de calendário e entre commodities executados simultaneamente segundo a Regra 542 podem usar 0,05, ou US$ 2,50. O produto irmão Micro E-mini, M2K, vale US$ 5 vezes o índice, com tick de 0,10 no valor de US$ 0,50, um décimo do passo do RTY
Futuros Micro E-mini vs. E-mini explica a relação de tamanho entre as famílias. Registre o produto e o tipo de spread antes de calcular um movimento ou comparar dois preços exibidos
A liquidação financeira pela SOQ distingue o RTY dos futuros entregáveis
Os futuros RTY têm liquidação financeira pela cotação especial de abertura do Russell 2000, calculada a partir dos preços de abertura dos componentes na terceira sexta-feira do mês do contrato. Nenhuma cesta de 2.000 ações muda de mãos. Os vencimentos trimestrais de março, junho, setembro e dezembro mantêm o ciclo compacto, e os caminhos BTIC e EFP permitem que uma exposição existente a ações ou ao índice passe para a forma de futuros
Futuros liquidados financeiramente vs. entregues fisicamente traça a distinção geral do desenho de liquidação, e o RTY está no lado da liquidação financeira. Futuros ES vs. ETF SPY aborda a comparação entre futuros de empresas de grande capitalização e fundos para leitores que avaliam veículos de índice [!WARNING] Um preço RTY não é uma cesta de ações O preço dos futuros E-mini Russell 2000 acompanha um acordo de US$ 50 vezes o índice para um trimestre identificado. A composição de 2.000 ações e o desenho de liquidação financeira não transformam um valor na tela em uma participação acionária, um preço de fundo ou uma escolha de liquidação específica da corretora
Um registro RTY utilizável separa fatos da cotação de fatos da conta
Antes de confiar em um número RTY, preserve a raiz, o trimestre-ano, a convenção em pontos do índice, o tipo de operação ou cotação, o campo de preço, a fonte, o horário, a sessão e o status dos dados. Códigos de mês dos contratos futuros ajuda a transformar um símbolo RTY compacto no contrato cujo calendário de liquidação se aplica
Margem é uma garantia, não um substituto para a exposição de US$ 50 vezes o índice nem uma recomendação de abrir uma posição. Margem de futuros vs. alavancagem explica essa distinção sem inferir um requisito específico da conta [!TRYMARK] Crie um registro de identidade do contrato RTY antes de comparar preços Salve RTY, o trimestre-ano, a convenção em pontos do índice, o tipo outright ou spread, o campo de preço, a fonte, o horário e o fuso horário, a sessão e o status dos dados. Mantenha a liquidação e as instruções da corretora em campos próprios e marque como desconhecido qualquer detalhe indisponível
Este guia explica a mecânica padrão dos futuros E-mini Russell 2000. Ele não fornece um preço atual do índice, uma previsão para small caps, um requisito de margem, uma recomendação de negociação ou uma instrução de liquidação da corretora. As regras atuais da CME, os termos dos dados, os procedimentos de compensação e os documentos da conta regem um contrato específico
Perguntas frequentes
O que RTY significa em futuros?
RTY é a raiz do produto da CME para futuros do Índice E-mini Russell 2000. Acrescente um trimestre e ano do contrato para identificar o acordo padronizado específico
Como um contrato RTY é avaliado?
Em US$ 50 vezes o índice: uma cotação do índice em 2.400 implica cerca de US$ 120.000 nocionais. O multiplicador e a convenção de cotação são necessários para interpretar um preço
Qual é o valor do tick comum do RTY?
A movimentação mínima outright comum na CME Globex é de 0,10 ponto do índice, equivalente a US$ 5,00 por contrato RTY padrão. Spreads podem usar 0,05
Qual é a diferença entre RTY e os futuros Micro Russell 2000?
M2K vale US$ 5 vezes o índice e tem tick de US$ 0,50, um décimo do tamanho do RTY. Ambos liquidam pelo índice; apenas a exposição e os dólares do tick diferem
Os futuros E-mini Russell 2000 têm liquidação financeira?
Sim. Os futuros RTY padrão têm liquidação financeira pela cotação especial de abertura do índice. Nenhuma ação muda de mãos pelos procedimentos de entrega