Czym są futures Micro E-mini Nasdaq-100? Wyjaśnienie MNQ

MNQ to kod produktu futures Micro E-mini Nasdaq-100 Index. Kod produktu nie jest pełną tożsamością kontraktu: miesiąc i rok dostawy wskazują umowę, której dotyczą cena, zasady handlu i proces ostatecznego rozliczenia. CME ustala notowane miesiące, więc konwencja kwartalna sama nie wskazuje, które kontrakty są obecnie dostępne

E-mini Nasdaq-100 futures opisują większy kontrakt NQ powiązany z tą samą referencją indeksu. Futures contract month codes wyjaśniają, jak rozwiązać skrótowy symbol platformy, zanim potraktuje się liczbę jako konkretną umowę MNQ

Rozdział 361 wycenia jeden kontrakt MNQ jako 2 USD razy indeks Nasdaq-100. Ruch o jeden punkt indeksu odpowiada więc 2 USD za jeden kontrakt przed opłatami, ilością i rozróżnieniem między wyświetlanym polem a wykonaną transakcją. To obliczenie jest warunkiem kontraktu, a nie saldem rachunku, wymogiem depozytu ani sugerowaną wielkością pozycji

Mnożnik MNQ stanowi jedną dziesiątą mnożnika 20 USD dla standardowego NQ. Relacja opisuje te dwa nazwane kontrakty CME; nie oznacza, że każdy produkt oznaczony jako micro ma taki sam stosunek. Micro E-mini versus E-mini futures przedstawia ogólne ramy porównania, a futures tick value and contract multipliers oddziela punkt od minimalnego przyrostu

Dla zwykłego bidu lub offeru outright MNQ minimalny przyrost wynosi 0,25 punktu indeksu. Przy 2 USD za punkt daje to 0,50 USD za kontrakt. Spready między miesiącami Rule 542.A mają odrębny minimalny przyrost 0,05 punktu, czyli 0,10 USD za spread. Przyrost spreadu nie zastępuje ticka outright i nie należy go wywnioskować tylko dlatego, że na tym samym ekranie pojawiają się dwa miesiące dostawy

Zachowaj typ kontraktu przy cenie. How to read E-mini Nasdaq-100 futures quotes pokazuje szerszą dyscyplinę zapisu kwotowania: kod, miesiąc i rok, pole ceny, źródło, czas, sesja i status danych wpływają na znaczenie liczby

MNQ rozlicza się gotówkowo. Rulebook definiuje ostateczne rozliczenie jako specjalne kwotowanie otwarcia Nasdaq-100 w trzeci piątek miesiąca dostawy, oparte na cenach otwarcia składników, z określonymi wyjątkami kalendarzowymi. Nie jest to obietnica dostawy akcji Nasdaq-100 ani powód, by nazywać pobliską wartość indeksu ostatecznym rozliczeniem

Cash-settled versus physically delivered futures wyjaśnia różnicę konstrukcji rozliczenia. Dla każdego nazwanego wygaśnięcia zachowaj miesiąc kontraktu i aktualny kalendarz giełdy, zamiast wyprowadzać termin rachunku z ogólnego opisu

Ten przewodnik wyjaśnia mechanikę standardowego kontraktu MNQ. Nie podaje bieżącej ceny, prognozy, wymogu depozytu, rekomendacji transakcyjnej ani instrukcji właściwej dla brokera. Aktualne zasady CME, warunki danych rynkowych i dokumenty rachunku regulują konkretną pozycję