IV Rang vs IV Percentiel

Een gemeenschappelijke IV-ranglijst formule is (huidige IV - periode laag)

Als de huidige IV bijvoorbeeld 30% is, is de 252-dagslaag 20%, en de hoge is 40%, IV-rang is (30 − 20)

Het resultaat is ook afhankelijk van of gelijke waarnemingen als lager, op of onder worden geteld of behandeld worden met een platformspecifieke regel. Behandel de weergegeven definitie en datareeks als onderdeel van het getal, niet als universele conventies

Een platform kan gebruik maken van at-the-money IV, een model-afgeleid oppervlak, of een specifieke vervaldatum. Vergelijkende waarden van verschillende vervaldatums of terugblikken kunnen een verschil creëren dat gaat over de input, in plaats van een verandering in de marktverwachtingen

Schrijf vier ingangen op voordat je een lezing vergelijkt: de onderliggende, de gebruikte optie of het gebruikte oppervlak, de terugblikdata en de waarnemingsfrequentie. Een 30-daagse vervaldatum rond de winst kan een heel andere rang tonen dan een 12-maanden constante-rijmreeks. Consistente ingangen maken de vergelijking nuttig; ze stil veranderen kan een valse trend creëren

Een hoge relatieve IV kan een naderende gebeurtenis, verhoogde onzekerheid, of een recente beweging weerspiegelen. Premie is nog steeds afhankelijk van staking, verval, bied-vragen spread, en het risico van de gehele positie; het historische label alleen maakt een strategie niet geschikt

Behandel de dataserie als onderdeel van de metriek. Controleer of het platform dagelijks sluit of intraday waarnemingen gebruikt, of weekends en feestdagen worden verwijderd, hoe ontbrekende citaten worden behandeld, en of de IV voor één vervaldatum of een constante maturiteit is. Een percentiel gebouwd vanaf 252 dagelijkse sluitingen is niet direct vergelijkbaar met een opgebouwd uit duizenden intraday waarnemingen.

Houd een uitschieter notitie naast de berekening. Als een winstschok IV duwde tot 90% eenmaal en de meeste andere waarnemingen bleef tussen 20% en 35%, kan het bereik maken een huidige 35% lezing zien er matig in Rank, hoewel het is in de buurt van de top van de gebruikelijke distributie. Dat is een data-vorm verklaring, niet bewijs dat de optie goedkoop of duur is.

Hoe beide maatregelen in een evaluatie worden gebruikt:

• Bevestig het terugblikvenster en de IV-definitie die door het platform worden getoond
• Controleer of een winstdatum, product release of macro event het huidige niveau verklaart
• Vergelijk het bod van dezelfde vervaldatum, vraag, schuw, en term structuur in plaats van een kop IV
• Model een hoger-IV en lager-IV resultaat voor de volledige positie
• Beslis welke observatie de handelsthesis ongeldig zou maken voordat ze binnenkomt.