Hoe om te zetten Futures P&L In uw rekening Valuta
Leer hoe u inheemse futures P&L van account-currency conversie scheidt, kies een FX-rente en tijdstempel, en vermijd dubbeltelling valuta effecten.
Direct antwoord
Bereken futures P&L in de oorspronkelijke cash unit van het contract. Als uw account een andere valuta gebruikt, zet die P&L om met een aangegeven FX-tarief en tijdstempel. Houd de futuresprijs beweging en valuta vertaling gescheiden.
Drie verschillende valutavragen apart
Een futuresscherm kan verschillende valutaconcepten omvatten.
Het contract kan in één eenheid worden geciteerd.
De waarde van de teken of de contante waarde kan in een bepaalde valuta worden vermeld in het bestek.
Uw makelaar kan dan de account equity in een andere valuta rapporteren.
Dit zijn aparte lagen.
Begin met de exacte product- en contractmaand, en identificeer vervolgens de prijseenheid, vermenigvuldigingsfactor of tekenwaarde, en de valuta van de resulterende cash P&L.
Hoe te futures contractspecificaties lezen legt uit waar die velden vandaan komen.
Bereken inheemse P&L voordat het converteren
Stel dat een hypothetische futureshandel 600 dollar van de netto P&L-prijs en de handelskosten na contractprijsontwikkeling produceert.
Hou dat $600 resultaat eerst intact.
Indien de rekening rapporterende valuta is euro's en de gekozen omrekeningskoers 1 EUR = 1,20 USD, omrekening:
$600 ÷ 1.20 = €500.
De futures handel produceerde nog steeds $600 in zijn eigen cash unit.
500 EUR is de vertaalde rapportagewaarde tegen het aangegeven FX-tarief.
Hoe te om futures P&L toont de prijs, vermenigvuldiger, hoeveelheid en kostenberekening die moet gebeuren voordat de vertaling.
De FX tijdstempel kan het gerapporteerde resultaat wijzigen
Stel dat dezelfde $600 wordt omgezet wanneer 1 EUR = 1,25 USD.
Het vertaalde bedrag wordt:
$600 ÷ 1.25 = €480.
De futures P&L veranderde niet van $600.
De rapportage-valuta waarde veranderde omdat de omrekeningskoers veranderde.
Voor auditability, registreren van de FX-paar, richting, snelheid, bron, en tijdstempel gebruikt voor vertaling.
Vergelijk twee rekening-valuta P&L-nummers niet zonder te controleren of zij dezelfde conversieconventie gebruikten.
Citaatvaluta en rapportagevaluta zijn niet onderling verwisselbaar
FX futures maken dit onderscheid vooral zichtbaar omdat valutaparen expliciete quote conventies hebben.
CME materialen merken op dat futures offerte conventies kunnen verschillen van spot conventies voor sommige valuta paren.
Dat betekent dat de tekenorder alleen niet gebruikt mag worden om de contante waarde van een teken of de valuta te raden waarin een makelaar een rekening met eigen vermogen rapporteert.
Gebruik de productspecificatie voor tick waarde en afwikkeling mechanica.
Gebruik dan de makelaar of rapportage conventie voor de tweede omrekening in rekeningvaluta.
Dagelijkse afwikkeling kan verschillende conversiepunten creëren
Voor een door valuta omgezette P&L-record worden futures doorgaans door middel van dagelijkse afwikkeling op de markt gebracht.
Als een rekening daadwerkelijk elke dag geldstromen omzet, kan het effectieve resultaat van de rekening-valuta verschillende FX-tarieven weerspiegelen in plaats van een definitieve vertaalrente.
Een prestatierapport kan in plaats daarvan de cumulatieve native P&L vertalen met één rapportage-datumpercentage.
Deze methoden beantwoorden verschillende boekhoudkundige vragen en kunnen verschillende rekening-valuta nummers produceren.
Voeg geen dagelijkse omgezette kasstroom en een uiteindelijk vertaalde cumulatieve P&L toe indien beide dezelfde onderliggende futureswinst of -verlies bevatten.
Futures realised versus unrealised P&L legt uit waarom de timing van de verklaring belangrijk is.
Gebruik een checklist voor valutaomzetting
Bevestig het exacte contract en maand.
Identificeer de prijsopgave-eenheden en de waarde van de huidige specificatie.
Bereken bruto en netto P&L in de eigen casheenheid van het contract.
Identificeer de rekening of de rapportagevaluta.
Vermeld het FX-paar en welke richting de koers wordt geciteerd.
Registreer de conversie tijdstempel en de bron van de gegevens.
Pas de werkelijke conversievergoedingen of spreads afzonderlijk toe wanneer deze bestaan.
Houd dagelijkse afwikkelingsconversies gescheiden van een alleen-rapportage vertaling.
Induceer geen belasting of boekhoudkundige behandeling van een trading-platform display.
Deze gids legt meetmechanica uit, geen voorkeur voor rapportage of belastingmethode.
Veelgestelde vragen
Hoe zet ik de winst van futures om in mijn rekeningvaluta?
Bereken eerst de netto futures P&L in de oorspronkelijke cash unit van het contract. Bereken dat bedrag dan met behulp van een duidelijk aangegeven FX-paar, tarief en tijdstempel.
Is de futures valuta altijd gelijk aan mijn rekening valuta?
Nee. Contract offerte, tick-value valuta, afwikkeling mechanica, en rekening rapportage valuta kan verschillen. Controleer de exacte productspecificatie en broker statement.
Welke FX-ratio moet ik gebruiken voor futures P&L-conversie?
Gebruik de koers die vereist is voor de berekening en vermeld het expliciet. De werkelijke cash conversie van een makelaar, een dagelijkse boekhoudkundige koers en een vertaling van de rapportagedatum kunnen rechtmatig verschillen.
Kan valutaomrekening de onderliggende futures P&L wijzigen?
Het verandert de waarde uitgedrukt in een andere valuta, niet het eigen contract P&L al verdiend of verloren. Houd de twee metingen gescheiden.
Bronnen en verder lezen
Snelle check
De gids gelezen? Test jezelf met 3 vragen
Vraag 01
Welke verklaring het beste past bij deze gids . .
Kies een antwoord om de uitleg te zien
Optiewoordenlijst
The portion of premium above intrinsic value, reflecting remaining time, expected uncertainty, rates, dividends, and supply and demand.
Lees de uitgebreide gidsGammaAn estimate of how much delta may change for a small move in the underlying, all else equal; it often becomes more concentrated near expiration and near the money.
Lees de uitgebreide gids