Cara Menetapkan Target Profit Niaga Hadapan

Tulis perkara yang hendak diuji oleh posisi itu: kesinambungan penembusan, pergerakan kembali kepada min, pelarasan lindung nilai, atau tindak balas terhadap acara berjadual. Sasaran harus mengikuti tujuan tersebut. Paras yang disalin daripada carta tanpa tesis boleh bertukar menjadi jalan keluar berasaskan harapan

Catat kontrak dan sesi yang tepat. Carta berterusan boleh menggabungkan bulan yang berbeza lalu mewujudkan lonjakan tiruan, sedangkan kontrak yang boleh didagangkan mempunyai saiz tick, penyelesaian, kecairan, dan tarikh luputnya sendiri. Cara membaca spesifikasi kontrak niaga hadapan membantu membezakan carta daripada instrumen yang boleh dipesan

Tentukan medan harga yang dikira sebagai mencapai sasaran: dagangan terakhir, bida, tawaran, titik tengah, penyelesaian, atau penutupan bar. Sebut harga yang dipaparkan menyentuh sesuatu paras tidak sama dengan pesanan had anda diisi pada paras itu

Mula-mula kira jarak henti rugi awal dan risikonya dalam mata wang. Kemudian nyatakan jarak sasaran dalam unit yang sama:

target R = target distance in ticks ÷ initial stop distance in ticks

Jika henti rugi ialah 16 tick dan sasaran ialah 24 tick, sasaran kasar ialah 1.5R sebelum fi dan gelinciran. Nisbah ini ialah gambaran pelan, bukan bukti bahawa dagangan mempunyai jangkaan positif. Cara menetapkan henti rugi niaga hadapan dan saiz posisi niaga hadapan memastikan sasaran dan saiz kekal berkaitan

Tukarkan sasaran kepada wang menggunakan nilai tick, pengganda kontrak, kuantiti, dan kos yang dijangka. Sasaran yang kelihatan besar dalam mata mungkin kecil atau sangat besar dalam mata wang akaun bergantung pada kontrak. Masukkan komisen, fi bursa, spread yang dibayar semasa masuk dan keluar, serta andaian pengisian yang konservatif

Jangan alihkan henti rugi lebih jauh untuk mengekalkan gandaan R yang diingini. Jika struktur pasaran memerlukan henti rugi yang lebih lebar, kira semula kuantiti atau abaikan dagangan itu. Sasaran hanya munasabah apabila senario kerugian mematuhi had bertulis akaun dan penampan tunai

Sasaran berasaskan struktur

Gunakan tinggi atau rendah sebelumnya, sempadan julat yang jelas, kawasan volum, atau paras lain yang boleh diperhatikan. Nyatakan sebab paras itu penting dan perkara yang membatalkannya. Kecairan berdekatan boleh menarik harga, tetapi juga boleh menghasilkan penolakan pantas; ia bukan magnet yang dijamin

Sasaran berasaskan turun naik

Gunakan gandaan julat yang diukur, seperti julat sebenar purata atau pergerakan tipikal sesuatu sesi. Nyatakan tempoh tinjauan, rangka masa, sumber data, dan peraturan pembundaran. Turun naik berubah, jadi jarak mata yang sama tidak mewakili kebarangkalian yang sama setiap hari

Sasaran berasaskan masa

Tutup atau kurangkan posisi pada masa yang ditetapkan apabila pemangkin telah berlalu atau perhatian pasaran mula berakhir. Ini boleh menghalang sasaran yang sebaliknya sah daripada bertukar menjadi posisi semalaman yang tidak dirancang. Adakah pasaran niaga hadapan dibuka 24 jam menerangkan sebab sempadan sesi masih penting

Sasaran berasaskan senario

Tetapkan paras yang berbeza untuk laluan asas, menguntungkan, dan buruk. Sebagai contoh, keluarkan sebahagian pada paras struktur pertama, kekalkan baki yang lebih kecil untuk kesinambungan, dan keluar daripada baki itu jika pengesahan gagal. Setiap cabang memerlukan kuantiti dan keadaan pesanan yang jelas

Elakkan menggabungkan kaedah selepas dagangan bermula hanya untuk menghalalkan sasaran yang lebih tinggi. Versikan peraturan itu dan nilainya berdasarkan sampel dagangan

Harga niaga hadapan bergerak dalam tick. Bundarkan sasaran ke arah sisi yang benar-benar boleh dilaksanakan dan sahkan saiz tick kontrak. Had beli-untuk-tutup atau jual-untuk-tutup mesti mematuhi bida dan tawaran pasaran; dagangan terakhir mungkin sudah lapuk atau tidak tersedia ketika pesanan anda tiba

CME menerangkan pesanan had sebagai dilindungi harga tetapi berpotensi tidak diisi apabila pasaran bergerak menjauhinya. Panduan jenis pesanannya juga membezakan tingkah laku henti-had dan henti terlindung. Baca jenis pesanan niaga hadapan CME sebelum memilih pesanan sasaran

Sasaran had mengawal harga keluar terburuk yang boleh diterima tetapi mengorbankan kepastian pelaksanaan. Pesanan yang boleh dipadankan mungkin keluar dengan lebih pasti tetapi boleh membayar spread dan gelinciran. Sasaran yang disambungkan kepada bracket atau OCO memerlukan peraturan pengaktifan dan pembatalan khusus broker; pesanan bracket niaga hadapan merangkumi pengisian separa dan perlumbaan pembatalan

Tetapkan tempoh sah dengan sengaja. Sasaran Day boleh hilang pada sempadan sesi; sasaran GTC boleh kekal selepas tesis, bulan kontrak, atau had risiko berubah. Apabila posisi dilancarkan ke kontrak baharu, sahkan bahawa kontrak baharu mempunyai sasaran baharu dan bukannya mewarisi harga lapuk

Sasaran berdekatan paras harga yang nipis mungkin kelihatan tetapi tidak boleh dilaksanakan untuk kuantiti anda. Bandingkan kedalaman yang dipaparkan, spread biasa, cetakan terkini, dan volum yang dijangka sepanjang sesi. Sekitar pengumuman ekonomi, harga boleh melompat merentasi sasaran lalu diisi pada paras yang sangat berbeza atau langsung tidak diisi

Tentukan tindak balas terhadap berita dan henti dagangan: kekalkan sasaran, batalkannya, kurangkan saiz, atau ratakan posisi sebelum tetingkap tersebut. Pilihan itu mesti ada dalam pelan sebelum acara, bukan ketika tertekan. Masukkan had harga bursa, pemutus litar, dan semakan risiko broker dalam analisis kegagalan

Mengurangkan posisi secara berperingkat boleh mengurangkan pendedahan sambil mengekalkan baki yang lebih kecil, tetapi ia mengubah purata keluar dan risiko yang tinggal. Untuk tiga kontrak, pelan mungkin menetapkan satu pada sasaran pertama, satu pada sasaran kedua, dan satu di bawah peraturan jejak. Kuantiti itu hanyalah contoh, bukan cadangan; setiapnya mesti mematuhi had kerugian akaun

Selepas pengisian separa, ubah sasaran yang tinggal dan henti perlindungan supaya sepadan dengan posisi sebenar. Semak sama ada OCO atau bracket mengurangkan kuantiti pesanan pasangan secara automatik. Jangan biarkan sasaran tiga kontrak kekal aktif selepas satu kontrak ditutup, kecuali kuantiti itu memang disengajakan

Catat harga yang dirancang, pengisian sebenar, kuantiti, fi, gelinciran, dan sebab bagi setiap perubahan manual. P&L niaga hadapan direalisasikan berbanding belum direalisasikan membantu membezakan hasil yang ditutup daripada baki posisi

Bagi setiap dagangan, catat sama ada harga mencapai sasaran, sama ada sebut harga yang boleh dilaksanakan tersedia, sejauh mana pergerakan buruk dan baik berlaku, serta sama ada pesanan diisi. Bezakan kerugian yang mematuhi peraturan daripada sasaran yang diubah selepas masuk

Semak mengikut kontrak, sesi, persediaan, rejim turun naik, dan kaedah sasaran. Sasaran yang berfungsi dalam sesi pembukaan yang cair mungkin gagal semalaman; sasaran struktur mungkin berkelakuan berbeza semasa pengumuman berjadual. Gunakan sampel untuk mengubah peraturan, bukan satu pengisian yang terlepas

Penyelesaian harian dan aliran margin boleh mempengaruhi tunai akaun walaupun sasaran tidak tercapai. Simpan penampan dan jangan anggap nilai sasaran yang belum direalisasikan sebagai tunai yang boleh dibelanjakan. Penilaian pada harga pasaran CME menerangkan sebab P&L niaga hadapan diselesaikan melalui akaun

1. Namakan bulan kontrak, sesi, dan medan harga 2. Tetapkan henti rugi awal dan kira risiko mata wang 3. Pilih kaedah struktur, turun naik, masa, atau senario 4. Tukarkan jarak kepada tick, R, dan mata wang selepas kos 5. Bundarkan kepada tick yang boleh dilaksanakan dan pilih tingkah laku had atau pasaran 6. Tentukan tindak balas tempoh sah, berita, henti dagangan, dan pengisian separa 7. Padankan setiap pengisian dan ubah kuantiti mengikut posisi langsung