매크로 이벤트 오픈 갭 가드레일 체크리스트

매크로 이벤트에서 실제로 거래할 때는 이벤트 전, 아래 항목을 꼭 먼저 정해둔다.

• 무효 구간으로 볼 오프닝 갭 시간대(예: 발표 시점 이후 00:00~00:10)
• 최초 진입의 최대 지연 시간
• 허용 가능한 최대 스프레드 충격
• 각 레그의 최소 실행 가능 호가 깊이

항상 같은 순서로 체크한다.

1. 호가 깊이 스냅샷
2. 스프레드 점검
3. 헤지 품질 확인
4. 일시 중단·축소·기준 재설정 결정

하나라도 실패하면 첫 판단은 진입이 아니라 일시 중단입니다.

오픈 갭 대응은 전략 타입별로 다르게 둔다.

ATM 방향성 옵션

• OTM 테일보다 다소 넓은 스프레드를 허용
• 2번 스냅샷 내 스프레드 쇼크가 임계치 돌파 시 진입 제한
• 사이징 확대 전 추가로 한 번의 유효 fill 확인 필요

스프레드 전략

• 진입 전에 두 레그 모두 스프레드·깊이 체크 통과
• 한 레그만 약해져도 두 레그 모두 거래 중단
• 한쪽 레그만 따로 다시 키우지 않는다

델타 헤지 포지션

• 먼저 헤지 레그 유동성 재확인
• 헤지 레그 체결 확률이 목표 미만이면 거절
• 헤지와 테마가 모두 통과한 뒤에만 리스크 추가

속도가 아니라 반복의 일관성이 핵심이다.

발표 후 10분 동안 30초마다:

1. 스프레드와 깊이 업데이트
2. 가드레일 임계치와 비교
3. 한 사이클당 1개 액션만 적용 (pause / reduce / close)
4. 발동 사유와 타임스탬프 기록

스프레드가 계속 벌어지고 깊이가 계속 줄어들면 동일 갭 창 안에서 노출을 키우지 않는다.

재진입은 아래 조건이 모두 충족될 때만 가능하다.

한 개라도 미충족이면 축소 상태를 유지하고 다음 재확인까지 기다린다.

이전에 만든 가드레일 가이드를 함께 묶어 확인해.

• 해당 체인 스프레드가 사전 범위로 되돌아옴
• 계획 사이즈를 평소 체결 속도로 담을 수 있는 깊이 존재
• 헤지 레그 재확인 통과
• 복구 타임스탬프 이후 포지션 변경 허용
• 매크로 이벤트 사전 뉴스 창 체크리스트
• 매크로 이벤트 사후 헤지 리셋 체크리스트
• 매크로 이벤트 회복 프로토콜 체크리스트