Scadenza e consegna dei futures sul dollaro canadese: spiegazione

Scadenza e consegna appartengono a un unico mese e anno nominati del contratto 6C. Un grafico CAD/USD generico, una radice di prodotto o una scorciatoia basata sul contratto vicino non bastano a determinare la data di borsa di un accordo specifico. Conserva il mese-anno esatto prima di collegare una dichiarazione del rulebook a un calendario o a un'istruzione del conto.

Cosa sono i futures sul dollaro canadese spiega l'unità da 100,000 dollari e la struttura con consegna fisica. Come leggere le quotazioni dei futures sul dollaro canadese aiuta a distinguere un contratto nominato da una serie continua o da un tasso senza etichetta.

Il Chapter 252 stabilisce che la negoziazione termina normalmente nel secondo Business Day immediatamente precedente al terzo mercoledì del mese del contratto. È una regola basata sui giorni lavorativi, non una scorciatoia basata su un numero fisso di giorni di calendario. Se quella data di cessazione è una festività bancaria a Chicago o New York City, la negoziazione termina nel precedente Business Day comune alle banche di Chicago e New York City e alla Exchange.

Cosa succede quando scade un contratto futures traccia il ciclo di vita generale dei futures, ma non può sostituire la regola e il calendario attuali del 6C per un contratto nominato.

Il 6C è consegnato fisicamente secondo le procedure di regolamento del Chapter 252 e il più ampio quadro di consegna del Chapter 7. Il dollaro canadese è tra le valute che CME identifica come idonee per il proprio quadro di consegna FX, ma accordi di clearing e broker governano la gestione di una specifica posizione aperta. Non sostituire una procedura di consegna con un titolo sul loonie spot, un tasso visualizzato o un'ipotesi di regolamento in contanti.

Futures regolati in contanti rispetto a futures consegnati fisicamente confronta ad alto livello i due sistemi di regolamento per i contratti valutari. Primo avviso e ultimo giorno di negoziazione dei futures mantiene separato il vocabolario generico delle scadenze dalle regole specifiche del 6C. [!WARNING] Il terzo mercoledì del 6C resta soggetto alle contingenze del rulebook Il normale giorno di consegna del 6C è il terzo mercoledì del mese del contratto, ma il rulebook prevede date alternative quando quel giorno non è un Business Day in Canada o è una festività bancaria a Chicago o New York City. La data dell'ultima negoziazione ha contingenze diverse basate sui giorni lavorativi. Controlla entrambi i campi per il contratto nominato.

La consegna avviene normalmente il terzo mercoledì del mese del contratto. Se quel giorno non è un Business Day in Canada o è una festività bancaria a Chicago o New York City, la consegna si sposta al giorno successivo che soddisfa le condizioni indicate dalla regola. La contingenza della consegna è distinta dalla precedente regola di cessazione della negoziazione, anche se entrambe si ancorano allo stesso mercoledì.

Registra il calendario di borsa del 6C, il riferimento al Chapter 252, lo stato della consegna e la fonte di ciascuna data. Non inventare mai una data mancante da una sequenza di giorni di calendario e non leggere una regola pubblica della borsa come un'istruzione a livello di conto impartita da un broker.

Un roll sposta l'esposizione da un mese nominato del 6C a un altro. Non rinvia la cessazione della negoziazione del contratto vicino né trasferisce la sua procedura di consegna al contratto successivo. Un broker può fissare una data di azione per il cliente precedente rispetto al processo di borsa; conserva quindi le istruzioni del broker in un campo separato.

Meccanica del roll di un contratto futures tratta i due contratti datati all'interno di un roll 6C. Codici dei mesi dei contratti futures aiuta a risolvere il simbolo compatto 6C prima di usare una data. [!TRYMARK] Crea un registro della consegna 6C prima di fare affidamento su una scadenza Salva separatamente 6C, mese-anno di consegna, calendario della borsa, regola ordinaria dell'ultima negoziazione ed eventuale contingenza applicabile, regola e contingenza del giorno di consegna, stato di consegna fisica, riferimento attuale al rulebook, fonte, timestamp e istruzione del broker. Indica come sconosciuta un'istruzione del conto mancante.

Questa guida descrive la meccanica standard di scadenza e consegna dei futures sul dollaro canadese. Non stabilisce una scadenza attuale, non decide se fare roll o chiudere, non fornisce un avviso di consegna e non determina la gestione di una posizione da parte del broker. Le regole CME attuali, le procedure di clearing, gli avvisi del calendario e i documenti del conto regolano un contratto specifico.