הטרוסקדסטיות, אוטוקורלציה ושגיאות תקן רובסטיות

מקדם הוא אומד נקודתי ממדגם אחד; שגיאת התקן שלו מקרבת את התנודות של האומד אילו תהליך יצירת הנתונים היה חוזר

סטטיסטיקות t, ערכי p ורווחי סמך תלויים באומד קווריאנציה זה, ולכן אותו מקדם יכול להוביל להסקה שונה תחת מודל תלות אחר

שגיאת תקן של מקדם אינה התנודתיות של הנכס או סטיית התקן של השאריות, והיא תלויה גם בתכנון ובגודל המדגם האפקטיבי

בהטרוסקדסטיות, השונות המותנית של ההפרעה אינה קבועה לאורך ערכי המשתנים המסבירים או המצבים

אם האקסוגניות נשארת תקפה, מקדמי OLS עדיין יכולים להיות עקיבים, בעוד ששגיאות תקן קלאסיות שמחושבות בהנחת שונות שווה עלולות להיות שגויות

אומד הקווריאנציה העקיב להטרוסקדסטיות של White משתמש בתרומות בריבוע ברמת התצפית של השאריות כדי לאמוד מחדש אי־ודאות במדגם גדול

אוטוקורלציה פירושה שלהפרעות בתאריכים שונים יש קווריאנציה שאינה אפס; תלות חיובית יכולה לגרום לחישוב אי־תלות להפריז בכמות המידע האפקטיבית

תשואות חופפות, זעזועים שנבלעים באיטיות, צבירת לוח שנה ומצבי סיכון מתמשכים הם מקורות פיננסיים נפוצים

הוספת פיגורים משנה את מודל הממוצע המותנה, בעוד ששינוי אומד הקווריאנציה בלבד משנה את ההסקה; אלה אינם פתרונות שניתן להחליף זה בזה

אומדים בסגנון White מתאימים למסגרות רוחביות ששומרות על אי־תלות בין תצפיות, תוך מתן אפשרות לשונות שונה בכל תצפית

HAC של Newey–West משקלל אוטוקווריאנציות מדגמיות באמצעות גרעין שנבחר ופיגור מרבי כדי לאפשר הטרוסקדסטיות סדרתית וקורלציה סדרתית

שגיאות תקן מקובצות מאפשרות תלות רחבה בתוך חברה, תאריך או קבוצה מוגדרת אחרת, אך דורשות אי־תלות בין קבוצות ומספר מספיק של קבוצות

פיגור HAC קצר מדי מפספס תלות שנותרה, בעוד שפיגור ארוך מדי מוסיף רעש, לכן התדירות ומבנה החפיפה הכלכלי צריכים להניע את הבחירה

תיקונים כגון HC0 עד HC3 מגיבים באופן שונה למינוף ולדרגות חופש, וההבדלים ביניהם יכולים להיות חשובים במדגמים קטנים

מעט קבוצות או קבוצות שאינן שוות בגודלן עלולות להפוך קירובים אסימפטוטיים רגילים לבלתי אמינים, ולדרוש תיקונים במדגם סופי או הסקה חלופית

רגרסיות גורמים חודשיות מעלות תלות סדרתית, פאנלים של חברות מעלים תלות בתוך חברה, והשוואות בין נכסים בתאריך אחד מעלות זעזועים משותפים של התאריך

קיבוץ דו־כיווני יכול להיות מועמד כאשר קיימת תלות גם של חברה וגם של תאריך, אך מספר הקבוצות בשני הממדים חייב לתמוך בכך

חלונות אירוע חופפים או תיקים שנעשה בהם שימוש חוזר עלולים להשאיר הרבה פחות מידע עצמאי ממספר התצפיות הנומינלי

דווחו על וריאנט HC, משתנה ומספר הקבוצות, או על גרעין HAC, הפיגור המרבי והתאמת המדגם הסופי לצד אומד המקדם

הציגו כיצד הרווחים משתנים תחת כמה מבני תלות שניתנים להצדקה כלכלית, במקום להציג בחירת קווריאציה אחת כאוטומטית

ציינו ששגיאות תקן חסינות משאירות ללא שינוי את המקדם, בחירת המדגם, המדידה, הצורה הפונקציונלית והנחות הזיהוי