ערך־p ומובהקות סטטיסטית במימון

הגדירו את השערת האפס ואת ההשערה החלופית, את סטטיסטי המבחן, את מודל הדגימה, את כלל העצירה, את כיוון הזנב ואת רמת המובהקות לפני בחינת התוצאה

האפס מייצג לעיתים קרובות היעדר אפקט או ערך ייחוס, אך הוא יכול להיות גם מורכב ולכלול פרמטרי מטרד שדורשים אמידה

שינוי היקום, האופק, המשתנים המבוקרים, כלל החריגים או המבחן לאחר צפייה בנתונים משנה את הניסוי שערך־p שלו מתפרש

תחת האפס, לסטטיסטי המבחן יש התפלגות ייחוס; ערך־p מודד עד כמה הסטטיסטי שנצפה נכנס לזנב הרלוונטי שלו

ערך קטן מצביע על אי־תאימות בין הנתונים לבין כל מערך מודל האפס, לא על איזו הנחה נכשלה או על כך שההשערה החלופית נכונה

תלות שגויה במודל, זנבות כבדים, שונות שאינה קבועה, שגיאות נתונים או בחירה יכולים להפוך את התפלגות הייחוס ואת ערך־p ללא תקפים

רמה α שנקבעה מראש מגבילה את ההסתברות לדחות אפס אמיתי תחת הנחות המבחן, לא את שיעור הטענות שפורסמו והן שקריות

שגיאה מסוג I היא דחייה שגויה; שגיאה מסוג II היא אי־דחיית אפס שגוי, ועוצמה היא ההסתברות לדחייה תחת חלופה מוגדרת

אי־דחייה אינה מוכיחה שאין אפקט, במיוחד כאשר למדגם יש עוצמה נמוכה לחלופות בעלות משמעות כלכלית

מדגמים גדולים יכולים להפוך אפקטים זעירים למובהקים סטטיסטית, בעוד שמדגמים קטנים ורועשים עלולים לפספס אפקטים גדולים מספיק כדי להיות חשובים

דווחו לצד ערך־p גם אומדן אפקט, מרווח, יחידות, עלויות עסקה, קיבולת וסף מעשי

תוצאות מעט מעל ומתחת ל־0.05 מספקות בדרך כלל ראיות דומות; הפיכת הגבול למתג חד של אמת משליכה מידע

עצירה אופציונלית, ניסיון של מפרטים רבים, הסרת תצפיות, החלפת תוצאות ופרסום רק של מבחנים מוצלחים משנים את התנהגות התוצאות החיוביות השגויות

ערך־p נומינלי תקף רק עבור מסלול הניתוח שיצר אותו, כולל כללי רצף לגיטימיים או התאמות שהוצהרו מראש

רישום מוקדם, יומני מחקר מלאים, ניתוח רב־יקומי, קבוצות החזקה שלא נגעו בהן ושכפול חושפים רגישות, אך אינם מתקנים מודל שגוי

תשואות יכולות להיות בעלות מתאם סדרתי, תלויות רוחבית, בעלות שונות שאינה קבועה, חופפות ומותנות ביקום שורד שנבחר

שגיאות תקן נאיביות של iid יכולות להגזים בסטטיסטי t, בעוד שגילוי חוזר של פקטורים ובדיקות לאחור יוצרים משפחת מבחנים משתמעת גדולה בהרבה

השתמשו בשגיאות תקן ובדגימה מחדש שמוצדקות על ידי מבנה סדרת הזמן, ולאחר מכן בדקו יציבות בין משטרים, נכסים, עלויות, עיכובים ונתונים חיים

התייחסו לערך־p כאבחון רציף אחד בין גודל האפקט, אי־הוודאות, ראיות קודמות, מנגנון, ביצועים חזויים ועלויות החלטה

הגדירו מראש איזו שגיאה חשובה: איתות עסקה שגוי, חשיפת סיכון שלא זוהתה, גידור לא יציב או מודל שקודם בלי ערך כלכלי

דווחו על משפחת הניתוחים המלאה ועל שכפולים שנכשלו, כדי שתוצאה מובהקת נבחרת אחת לא תטעה לחשוב שהיא מייצגת את עוצמת תוכנית המחקר