צנזור וקטיעה בנתוני הישרדות
למדו על צנזור ימני, שמאלי ובמרווח, כיצד קטיעה משנה את המדגם הנצפה, מדוע צנזור בלתי תלוי חשוב ומתי IPCW יכול להפחית הטיה
תשובה ישירה
צנזור פירושו שיחידה נצפתה, אך זמן האירוע המדויק שלה ידוע רק בחלקו: אחרי מעקב אחרון, לפני תצפית ראשונה או בתוך מרווח. קטיעה שונה מכך — היחידה נכנסת למערך הנתונים רק אם זמן האירוע שלה עומד בכלל דגימה, ולכן יחידות מסוימות לעולם אינן נצפות. אומדי הישרדות סטנדרטיים זקוקים לצנזור בלתי תלוי בזמן האירוע העתידי, אולי לאחר התניה בהיסטוריה שנמדדה. כאשר הנשירה אינפורמטיבית, שקלול לפי ההסתברות ההופכית לצנזור יכול לעזור רק אם מודל הצנזור, המשתנים המסבירים ותנאי החיוביות אמינים
זמן חלקי הוא עדיין מידע
אם הלוואה שמתפקדת מגיעה לחיתוך הנתונים, זמן חדלות הפירעון שלה אינו ידוע, אך ידוע שהוא ארוך ממשך התצפית שלה. השמטתה מאבדת מידע תקף על החשיפה
שיטות הישרדות מקודדות גם את משך התצפית וגם את הידוע על האירוע. רשומה מצונזרת אינה שורה חסרה ואינה אישור לכך שלא יהיה אירוע לעולם
יש לתעד כל סיבת צנזור בנפרד. סיום מנהלי של המחקר, היעלמות לקוח, כשל נתונים ויציאה מחוזה מבטאים הנחות שונות
לצנזור יש כמה כיוונים
צנזור ימני אומר שהאירוע מתרחש אחרי הזמן הידוע האחרון. הוא נפוץ כאשר המעקב מסתיים לפני חדלות פירעון, נטישה או סגירה
צנזור שמאלי אומר שהאירוע כבר התרחש לפני זמן הגילוי. צנזור במרווח ממקם אותו בין שתי בדיקות בלי חותמת זמן מדויקת
החלפת מרווח בנקודת האמצע שלו ממציאה דיוק ועלולה להטות את ההתפלגות. אומדים מסוג Turnbull משמרים ישירות את המידע על המרווח
קטיעה משנה מי מופיע במדגם
בקטיעה שמאלית, יחידה נצפית רק אם היא שורדת מספיק זמן כדי להיכנס. כשלונות מוקדמים נעדרים במקום להופיע עם זמן חלקי
מאגר קרנות שכולל רק קרנות שהיו פעילות כאשר הכיסוי התחיל יוצר בחירת שורדים. קבוצות הסיכון הרגילות מייצגות ביתר קרנות עמידות
שיטות כניסה מושהית מוסיפות יחידה לקבוצת הסיכון רק במועד הכניסה. התוקף עדיין דורש שכניסה וזמן האירוע העתידי יהיו בלתי תלויים במידה מתאימה בהינתן משתנים מסבירים
צנזור בלתי תלוי הוא הגשר הסמוי
Kaplan–Meier יכול לסבול צנזור הקשור למידע נצפה מהעבר אם, בהתניה במבנה הניתוח, הצנזור אינו חושף מידע נוסף על זמן האירוע העתידי
צנזור מנהלי במועד קבוע אחד סביר לעיתים יותר מנשירה שנגרמת מהידרדרות באיכות האשראי או מיציאה קרבה של פלטפורמה
הנחה זו אינה מוכחת באמצעות אחוזי צנזור דומים. השוו סיבות, תזמון, היסטוריות של משתנים מסבירים ושיעורי אירועים לפני אובדן המעקב כדי להבין את המנגנון
פתרונות נאיביים עלולים ליצור הטיה חדשה
ניתוח מקרים מלאים משאיר רק אירועים שנצפו ומדגום ביתר משכים קצרים. התייחסות לצנזור כאילו הוא אירוע משנה את הגדרת התוצאה
התייחסות לכל יחידה מצונזרת כנטולת אירוע לאורך כל אופק הזמן מפריזה בהישרדות. נשיאת התצפית האחרונה קדימה יוצרת אותה בעיה מבנית
אירועים מתחרים כמו מימון מחדש אינם צנזור אוטומטית. אם הם מונעים חדלות פירעון, הם שייכים לאומד של סיכונים מתחרים או לניתוח היפותטי שהוגדר בבירור
IPCW משקלל מחדש את היחידות שעדיין נצפות
שקלול לפי ההסתברות ההופכית לצנזור אומד את הסיכוי של כל יחידה להישאר נצפית ומעלה את המשקל של היסטוריות הדומות לאלה שנעלמו
הוא דורש מנבאים שנמדדו ושמספיקים לצנזור בלתי תלוי מותנה, וכן הסתברות תצפית חיובית לאורך ההיסטוריות הרלוונטיות
הסתברויות הקרובות לאפס יוצרות משקלים קיצוניים ואומדים לא יציבים. הציגו התפלגויות משקלים, גודל מדגם אפקטיבי, כללי קטיעה ואיזון על פני סיכון הצנזור
מערכי נתונים פיננסיים כוללים כמה מסנני תצפית
הלוואות עשויות להיכנס לאחר העמדתן ולצאת דרך מכירה, מימון מחדש, מחיקה או שינויי כיסוי של ספק, שלכל אחד מהם משמעות שונה
מאגרי אופציות יכולים להשמיט רישומים שפגו לפני תאריך התחלה, בעוד שמאגרי קרנות גידור עשויים להשלים לאחור רק היסטוריות מוצלחות. אלה בעיות של בחירה וקטיעה
צרו תרשים זרימה מהאוכלוסייה המקורית ועד קבוצות הסיכון של הניתוח. מערך נתונים גדול אינו מתקן תהליך תצפית סלקטיבי
ניתוח רגישות צריך לשנות את מנגנון החסר
חזרו על האומדים לפי סיבת הצנזור, חלון לוח השנה, תקרת המעקב, כלל הכניסה המושהית, מודל המשקלים וסף קטיעת המשקלים
השוו מאפיינים נצפים ותוצאות קודמות של יחידות מצונזרות ושל יחידות שנשמרו. בקרות שליליות או נתונים מקושרים עשויים לחשוף חריגות שהיו נסתרות אחרת
דווחו אילו הנחות מזהות את יעד הניתוח, אילו אבחונים ניתנים לבדיקה וכיצד המסקנות משתנות תחת תרחישים סבירים של צנזור אינפורמטיבי
שאלות נפוצות
האם יחידה מצונזרת זהה ליחידה ללא אירוע?
לא. היא נטולת אירוע רק עד זמן התצפית האחרון שלה; מה שקורה לאחר מכן אינו ידוע
במה קטיעה שמאלית שונה מצנזור שמאלי?
יחידות שנקטעו משמאל נעדרות אלא אם שרדו עד הכניסה; יחידות שמצונזרות משמאל נצפות, אך האירוע שלהן התרחש לפני שנודע זמן מדויק
האם צנזור מנהלי אינו גורם להטיה?
הוא לעיתים ניתן להגנה טובה יותר, אך כניסה לפי לוח השנה, קבוצות משתנות או יציאה מהמחקר הקשורה לאירוע עדיין עלולות להפוך אותו לאינפורמטיבי
האם IPCW יכול לתקן סיבות נשירה שלא נמדדו?
לא בפני עצמו. הוא מסתמך על כך שההיסטוריה הנצפית מספיקה להסביר את הצנזור ועל הסתברות מעקב שאינה אפס
מקורות וקריאה נוספת
בדיקה מהירה
סיימת לקרוא? בדוק את עצמך ב־3 שאלות
שאלה 01
איזו אמירה מתאימה ביותר למדריך הזה — זמן חלקי הוא עדיין מידע?
בחר תשובה כדי לראות את ההסבר
מילון מונחי אופציות
A call or put whose strike is near the underlying price; it has little intrinsic value and often substantial sensitivity to time and volatility.
קראו את המדריך המעמיקCall optionA contract that gives its holder the right, but not the obligation, to buy the underlying at the strike before or at expiration under the contract terms.
קראו את המדריך המעמיקPut optionA contract that gives its holder the right, but not the obligation, to sell the underlying at the strike before or at expiration under the contract terms.
קראו את המדריך המעמיק