Comment lire les cotations des contrats à terme Nikkei Yen
Apprenez à lire les cotations des contrats à terme NIY Nikkei Yen selon le mois-année, la notation en yens par point, les ticks de ¥2,500, les champs de cotation, le contexte BTIC et le statut des données
Réponse directe
Lisez une cotation des contrats à terme NIY Nikkei Yen comme une fiche complète : racine du produit, mois-année, convention en yens par point d'indice, type de cotation, champ de prix, source, horodatage, séance et statut des données. Un contrat ferme standard sur CME Globex utilise 5.00 points d'indice, soit ¥2,500 par contrat. Les transactions BTIC utilisent 0.10. Un nombre nu ressemblant à un indice est incomplet
Commencez par l'unité de cotation du NIY : yens par point d'indice
Le NIY est coté en yens japonais par point d'indice, chaque point valant ¥500. Une cotation de 65,000 implique donc environ ¥32,500,000 de valeur notionnelle, et un mouvement de 100 points vaut ¥50,000. Cette convention donne à chaque chiffre sa signification contractuelle : prendre des points en yens pour des dollars ne surestime rien en dollars, mais fait manquer toute l'exposition en devise. N'inférez pas la valeur d'un contrat à partir des seuls chiffres lorsque l'unité de cotation est absente
Ce que sont les contrats à terme Nikkei Yen explique le multiplicateur NIY standard et le règlement en espèces. Expiration et règlement final des contrats à terme Nikkei Yen montre pourquoi un prix par ailleurs similaire doit toujours conserver son mois de contrat nommé
Le mois-année NIY rattache un nombre à un seul accord daté
NIY désigne la famille de produits des contrats à terme, et non un contrat intemporel unique. Conservez le code de mois et l'année avant de comparer des prix, de consulter un graphique ou de discuter d'une date de règlement. Les cotations trimestrielles, sérielles et les cotations supplémentaires de décembre maintiennent simultanément de nombreux mois actifs ; le raccourci vers le contrat proche d'une interface ne prouve donc pas un calendrier actuel fixe
Les codes des mois des contrats à terme décode une lettre de mois NIY abrégée et une année en accord daté sur la moyenne derrière les chiffres. Lorsqu'une cotation ne comporte pas l'un des deux champs, consignez-le comme inconnu au lieu d'emprunter la date du contrat le plus visible
N'appliquez l'incrément NIY qu'après avoir nommé le mode de marché
Pour une transaction NIY ferme ordinaire sur CME Globex, 5.00 points d'indice est la fluctuation minimale, égale à ¥2,500 par contrat calculé avec ¥500 par point. Il s'agit d'une règle contractuelle pour ce type de cotation, et non d'une précision d'affichage universelle pour les données des actions japonaises ni pour toutes les façons de soumettre une transaction
Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme effectue le calcul en yens du NIY une fois l'instrument sur la moyenne fixé. Comment lire les spécifications d'un contrat à terme sépare le multiplicateur de ¥500, la cotation en yens par point, le mode de marché et l'incrément de prix en quatre champs
Un spread calendaire NIY associe deux mois sur la même grille
Un spread calendaire admissible sur le Nikkei est une relation simultanée entre deux mois de contrats NIY évoluant selon les mêmes pas de 5.00 points. La grille commune ne fusionne pas les deux jambes en une seule fiche : chaque mois et la relation doivent toujours être conservés pour l'analyse de la marge, du règlement et du roll
Les spreads calendaires des contrats à terme décrit pourquoi chaque jambe en moyenne NIY et la relation doivent être conservées. Une transaction BTIC fait référence à des fenêtres horaires de Tokyo plutôt qu'à un prix fixe ; son mode de marché ne doit donc pas être traité tacitement comme un contrat ferme sur Globex [!WARNING] La précision d'affichage NIY ne permet pas d'identifier la devise Les affichages Nikkei libellés en yens et en dollars partagent les mêmes décimales d'indice, de sorte qu'un nombre nu ne peut pas révéler la devise. Avant de qualifier une variation de tick NIY, identifiez la racine du produit, le contrat nommé, le mode de marché et le fait que la fiche concerne un contrat ferme, un spread calendaire, une transaction BTIC ou une jambe de spread quanto
Gardez le champ de prix et le statut des données NIY avec le nombre
Un bid, un ask, un dernier échange, un règlement quotidien ou un autre champ étiqueté décrit une observation différente. La source, l'horodatage, le fuseau horaire, la séance et un statut tel qu'en temps réel, différé, fermé ou indicatif complètent cette étiquette. Un graphique continu peut également changer de mois sous-jacent et ne doit pas remplacer un mois-année négociable
Prix de règlement des futures et dernier échange explique pourquoi une valeur de règlement quotidien NIY et une transaction NIY sur la moyenne ne peuvent pas être interchangées simplement parce que leurs prix sont proches [!TRYMARK] Enregistrez les cotations NIY comme des fiches, pas comme des prix isolés Notez NIY, le mois-année, l'unité de cotation en yens par point, le mode contrat ferme, spread calendaire, BTIC ou quanto, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance et le statut des données. Enregistrez séparément chaque jambe d'un spread et étiquetez une série continue comme une série plutôt que comme un contrat négociable nommé
Ce guide explique l'interprétation des cotations NIY. Il ne fournit pas de prix en direct, ne valide pas un droit d'accès aux données de marché, ne recommande pas un ordre et ne prévoit pas l'évolution des actions japonaises. Les règles actuelles de CME et les conditions de données du fournisseur régissent une observation particulière
Questions fréquentes
Le NIY est-il coté en yens ou en dollars ?
Le NIY est coté en yens japonais par point d'indice à ¥500 chacun. Gardez cette unité avec le prix : le produit frère libellé en dollars est distinct
NIY identifie-t-il à lui seul un contrat négociable ?
Non. NIY identifie la racine des contrats à terme Nikkei Yen. Un mois et une année identifient le contrat particulier auquel s'applique un champ de cotation ou d'ordre
Quel est le tick NIY ordinaire sur CME Globex ?
Pour un contrat ferme ordinaire, la fluctuation minimale est de 5.00 points d'indice, soit ¥2,500 par contrat NIY standard
Qu'est-ce que le BTIC dans les transactions NIY ?
Le basis trade at index close fait référence au niveau de clôture de l'indice dans des fenêtres horaires de Tokyo plutôt qu'à un prix fixe des contrats à terme. Il s'agit d'un mode de marché distinct avec son propre incrément de 0.10, et non d'une cotation de contrat ferme
Un champ de règlement NIY est-il identique au dernier échange ?
Non. Le règlement et le dernier échange sont des champs étiquetés distincts. Conservez le mois du contrat, la source, l'heure d'observation et le statut des données de chaque champ avant de les comparer