Comment lire les cotations des contrats à terme sur le dollar canadien
Apprenez à lire les cotations 6C des contrats à terme sur le dollar canadien selon le mois-année, la notation en USD par dollar, les incréments Globex et ClearPort, les champs de cotation, les spreads et le statut des données.
Réponse directe
Lisez une cotation 6C sur le dollar canadien comme un enregistrement complet : racine du produit, mois-année, convention en dollars américains par dollar canadien, type de cotation, champ de prix, source, horodatage, séance et statut des données. Une position ferme standard sur CME Globex utilise 0,00005 USD par dollar, soit 5,00 $ par contrat. Les spreads du chapitre 542 entre mois consécutifs utilisent 0,00001, les autres spreads du chapitre 542 utilisent 0,00002 et une transaction ClearPort possède son propre incrément de 0,00001. Un nombre isolé ressemblant à CAD/USD est incomplet
Commencez par l'unité cotée du 6C : dollars américains par dollar canadien
Le 6C est coté en dollars américains par dollar canadien, et non en dollars canadiens par dollar américain. Cette convention donne à un taux coté son sens et son interprétation en dollars lorsqu'il est associé à l'unité de négociation de 100 000 dollars. N'inférez pas la valeur d'un contrat, une conversion au comptant ou un prix négociable à partir des seuls chiffres lorsque l'unité de cotation est absente.
Ce que sont les contrats à terme sur le dollar canadien explique l'unité 6C standard et la structure de livraison physique. Échéance et livraison des contrats à terme sur le dollar canadien montre pourquoi un taux par ailleurs similaire doit conserver son mois de contrat nommé.
Le mois-année du 6C rattache un nombre à un accord daté
6C désigne la famille de produits à terme, et non un contrat intemporel unique. Conservez le code du mois et l'année avant de comparer les taux, de consulter un graphique ou de parler d'une date de livraison. La Bourse détermine ses mois de négociation et de livraison ; le raccourci d'un écran pour le mois proche ne prouve donc pas un calendrier de cotation courant fixe.
Les codes des mois des contrats à terme décode une lettre de mois 6C et une année compactes pour retrouver l'accord daté derrière les chiffres. Lorsqu'une cotation ne comporte pas l'un des deux champs, enregistrez-le comme inconnu au lieu d'emprunter la date du contrat le plus visible.
Appliquez l'incrément 6C seulement après avoir nommé le parcours de marché
Pour une transaction ferme 6C ordinaire sur CME Globex, 0,00005 USD par dollar canadien est la fluctuation minimale, soit 5,00 $ par contrat de 100 000 dollars. Il s'agit d'une règle contractuelle pour ce type de cotation, et non d'une précision d'affichage universelle pour les données CAD/USD ou pour toutes les manières de soumettre une transaction.
Valeur du tick et multiplicateurs des contrats à terme déroule le calcul en dollars du 6C une fois l'instrument identifié. Comment lire les caractéristiques des contrats à terme sépare en quatre champs l'unité de négociation de 100 000 dollars, la cotation en USD par dollar canadien, le parcours de marché et l'incrément de prix.
Un spread calendaire 6C associe deux mois avec un incrément 542 à plusieurs niveaux
Un spread intradevise dollar canadien/dollar américain admissible est une relation simultanée entre deux mois de contrats 6C. Le chapitre 252 fixe 0,00001 USD par dollar, soit 1,00 $, pour les cas du chapitre 542 entre mois consécutifs et 0,00002, soit 2,00 $, pour tous les autres cas du chapitre 542. Aucun de ces incréments ne correspond à celui d'une position ferme à 0,00005, et aucun ne s'applique simplement parce qu'un écran affiche deux étiquettes de mois.
Les spreads calendaires des contrats à terme décrit pourquoi chaque jambe 6C et la relation doivent être conservées. Une soumission ClearPort utilise son propre incrément de 0,00001, environ 1,00 $ ; son parcours de marché ne doit donc pas être traité silencieusement comme une position ferme Globex ou un spread du chapitre 542. [!WARNING] La précision d'affichage du 6C n'identifie pas un incrément de prix valide Un taux peut afficher plus de décimales qu'une position ferme ordinaire sur Globex ne peut en parcourir. Avant de qualifier une variation de tick 6C, identifiez le contrat nommé, le parcours de marché et le fait que l'enregistrement soit une position ferme, un spread intradevise admissible entre mois consécutifs ou autre, ou une transaction ClearPort.
Conservez le champ de prix 6C et le statut des données avec le nombre
Un achat, une vente, une dernière transaction, un règlement quotidien ou un autre champ nommé décrit une observation différente. La source, l'horodatage, le fuseau horaire, la séance et un statut tel que temps réel, différé, fermé ou indicatif complètent cette étiquette. Un graphique continu peut aussi changer de mois sous-jacent et ne doit pas remplacer un mois-année négociable.
Prix de règlement contre dernière transaction des contrats à terme explique pourquoi un règlement quotidien 6C et une transaction 6C ne peuvent pas être échangés simplement parce que leurs taux sont proches. [!TRYMARK] Enregistrez les cotations 6C comme des données, pas comme des taux isolés Notez 6C, le mois-année, l'unité de cotation en USD par dollar canadien, le parcours de position ferme, de spread entre mois consécutifs ou autre spread du chapitre 542, ou de ClearPort, le champ de prix, la source, l'horodatage et le fuseau horaire, la séance et le statut des données. Stockez chaque jambe du spread séparément et étiquetez une série continue comme une série, et non comme un contrat nommé négociable.
Ce guide explique l'interprétation des cotations 6C. Il ne fournit pas de prix en direct, ne valide pas un droit d'accès aux données de marché, ne recommande pas d'ordre et ne prédit pas le CAD/USD. Les règles actuelles de CME et les conditions du fournisseur de données régissent toute observation particulière.
Questions fréquentes
Le 6C est-il coté comme CAD/USD ?
Le 6C utilise une convention en dollars américains par dollar canadien, généralement décrite comme CAD/USD. Conservez cette unité avec le taux au lieu de l'inverser à partir d'une impression visuelle.
6C suffit-il à identifier un contrat négociable ?
Non. 6C identifie la racine des contrats à terme sur le dollar canadien. Un mois et une année identifient le contrat particulier auquel s'applique un champ de cotation ou d'ordre.
Quel est le tick 6C ordinaire sur CME Globex ?
Pour une position ferme ordinaire, la fluctuation minimale est de 0,00005 dollar américain par dollar canadien, soit 5,00 $ par contrat standard.
0,00002 est-il le tick 6C ordinaire ?
Non. Il s'applique aux spreads intradevises du chapitre 542 entre mois non consécutifs. Les spreads entre mois consécutifs utilisent 0,00001 et les positions fermes ordinaires sur Globex utilisent 0,00005.
Le champ de règlement 6C est-il identique à la dernière transaction ?
Non. Le règlement et la dernière transaction sont des champs nommés distincts. Conservez le mois du contrat, la source, l'heure d'observation et le statut des données de chaque champ avant de les comparer.